Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 13
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Pour tous les théoriciens et matstat, bien sûr, je n'ose pas répondre, mais dans l'analyse de corrélation et de régression avec le problème de la multicollinéarité des facteurs sont en train de lutter et tout à fait avec succès. Pourquoi "danger" ? Pas un danger, mais une vérification et une transformation.
Essayez-le, et partagez les résultats avec nous ici. D'autres ont essayé, ils n'ont pas encore réussi. Ils manquent de précision.
Et puis, autant de statisticiens, il y aura autant de conclusions, plus ou moins précises. Et la précision de 0,1%.... 1,0% de précision sur une courte période, comme il est nécessaire pour le Forex de détail, personne ne donnera.
Le professeur Orlov avertit explicitement sur son site qu'il ne s'occupe pas de la prévision des séries chronologiques de prix. Et il sait certainement où il peut obtenir des résultats et où il ne peut pas. Et il est certain qu'il est régulièrement sollicité par des offres monétaires pour ce type de travail.
E ; je ne sais pas si c'est un sujet ou non, mais comme il faut impressionner les gens qui ont des connaissances scientifiques, cela pourrait être intéressant, bien que je ne le sache pas).
Le lien vers un post où UP sur le forum forexclub publie sa preuve mathématique que le trading rentable est possible sur le forex. Et ( !) non pas en raison de la rupture du processus de Markov, mais simplement sur la base de l'hypothèse qu'il s'agit d'un processus parfaitement aléatoire, c'est-à-dire d'un processus de Markov.
Le lien actuel est http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Camarade, tout cela est bien sûr cool, mais même un schéma martingale bien calculé suppose que vous ayez une quantité infinie d'argent au départ. Alors oui, vous pouvez gagner de l'argent par cette méthode (mais en avez-vous besoin, avec l'infini en poche ?).
Et ici j'attire l'attention sur l'incohérence du post due à une erreur logique dans les calculs : on a considéré la distribution des bougies d'une heure (et la probabilité est calculée dessus), mais le marché a proposé de s'asseoir " jusqu'à ce que le visage soit bleu ", ce qui avec le stop-loss indiqué peut durer des années. Donc le "mathématicien" obtient un C moins pour avoir essayé.
Je sens un certain manque d'amabilité dans vos questions. En général, je mets immédiatement fin au débat. Mais pour vous, je vais faire une exception et répondre :
1. La corrélation entre deux barres de l'échelle de temps M15 est une autocorrélation de la série, qui est entre quinze barres de M1. La corrélation des barres de la plus grande échelle de temps est l'autocorrélation des barres de la plus petite échelle de temps, sa microstructure. Ajoutez à cela le fait que les citations que vous recevez sont déjà filtrées, c'est-à-dire qu'elles ont déjà l'effet Slutsky. C'est peut-être la raison pour laquelle Privalov voulait des citations de tiques non filtrées avec tant de véhémence, et a été banni pour cela (je suis plus détendu sur le problème des tiques).
2. Je ne sais pas ce qu'est le "non-marquage". Les tautologies des théories mathématiques scolastiques spéculatives défectueuses ne m'ont jamais intéressé.
3. pas assez. Il faut autre chose.
4. TA. Je peux répéter encore (voir ci-dessus) ce qui est écrit dans presque n'importe quelle inférence probabiliste, et pourquoi POSTLY il n'y a pas de méthodes pour traiter des séries "aléatoires" fortement corrélées dans le théor-ver (c'est juste exactement une croyance, comme dans un culte). Le professeur Orlov (un praticien bien connu de la théorie des probabilités, auteur de nombreux articles, rédacteur de revues et auteur de livres) écrit également à ce sujet, mettant clairement en garde contre les dangers de l'application des statistiques à l'économie.
La dépendance de corrélation est un type de dépendance statistique et a généralement un sens pratique pour les séries stationnaires. Qu'est-ce qui, dans la tarification, vous permet de parler d'autocorrélation des incréments ? C'est-à-dire d'où :
Pour commencer, vous devez donc considérer que la corrélation entre des relevés de prix prétendument aléatoires existe, puis partir de là.
Pourquoi ils sont là - dans les fils de discussion sur les prix.
Essayez-le, et partagez les résultats avec nous ici. D'autres ont essayé, ils n'ont pas encore réussi. Ils manquent de précision.
Et puis il y a autant de statisticiens que de conclusions, d'une précision variable. Et la précision de 0,1%.... 1.0% de précision sur une courte période, comme il est nécessaire pour le forex de détail, personne ne donnera.
Le professeur Orlov avertit explicitement sur son site web qu'il ne s'occupe pas de la prévision des séries chronologiques de prix. Et il sait certainement où il peut obtenir des résultats et où il ne peut pas. Et il est probable qu'il soit régulièrement sollicité par des offres monétaires pour ce type de travail.
Et pourquoi essayer - je les utilise.
Des conclusions d'une précision variable - Je ne connais pas une telle chose. Il existe un modèle de régression, par exemple. Il existe un coefficient de détermination R2 - c'est ce que vous entendez par précision ?
A propos du professeur - il y a une différence entre un théoricien et un praticien. À propos de l'application des personnes diplômées en sciences techniques sans connaissances en économie, Taleb a bien écrit dans "Fooled by Randomness".
Demi:
Sur l'application des personnes ayant des diplômes en sciences techniques sans connaissance de l'économie, Taleb a bien écrit dans "Fooled by Randomness".
Donc tous les livres qu'il a écrit étaient sur le fait que 95% des gens sont des idiots. Mais nous le savons déjà, n'est-ce pas ?
La dépendance de corrélation est un type de relation statistique et a généralement un sens pratique pour les séries stationnaires. Qu'est-ce qui, dans la tarification, vous permet de parler d'autocorrélation des incréments ? C'est-à-dire d'où :
Sur les termes, le sectarisme en mathématiques, etc. - ce n'est pas dans les mathématiques elles-mêmes, mais dans leur mauvaise application à des domaines spécifiques. Je ne le défends pas et je ne suggère pas qu'il soit appliqué au commerce - juste par souci d'objectivité.
Je rigole. Bien sûr, je ne me moque pas de vous, mon ami, mais de la situation typique dans laquelle votre discussion, chers collègues, est arrivée.
Vous venez de répondre à votre propre question. Votre proposition numéro 2 répond à la question de votre proposition numéro 1. Nous entrons ici dans le domaine de la linguistique, mais ce n'est pas de ma faute. Gödel et Church ont donné aux mathématiciens une arme puissante pour éviter les impasses tautologiques. (Le moyen d'en sortir est donné par la Bible, mais nous ne l'appliquerons pas encore ici.) Kolmogorov avec sa prétendue "axiomatique" a préparé un énorme trou près du chemin des probabilistes. Vous ne pouvez pas y tomber uniquement en revenant à la manière originale de résoudre les vrais problèmes du monde réel.
Et la solution est simple :
Une corrélation n'est PAS UNE CAUSATION.
La corrélation n'est donc pas une relation de cause à effet. C'est simplement une MESURE (attention à ce mot), une mesure calculable de la causalité réelle entre les phénomènes, c'est-à-dire que la corrélation est une mesure de la LOI.
Il n'y a pas de "corrélation-dépendance", il y a JUSTE une CAUSATION entre les phénomènes. Et la corrélation est un chiffre qui permet de mesurer cette dépendance. Si j'ai écrit "corrélation" ici, cela signifie seulement que je connaissais le NUMÉRO pour mesurer cette dépendance. Je suis sûr que vous, mon ami, le saviez sans moi, mais que vous avez succombé à l'appât de la "stationnarité" générale par ici. Et dans les statistiques et les théoriciens en général, "les gens et les chevaux sont mélangés".
Et alors ? Et le théoricien se lance alors dans une tautologie : si l'on commence à décortiquer la notion de "stationnarité", elle finira par s'imposer d'elle-même (dans le cadre de l'axiomatique de Kolmogorov et des principes désormais admis du théoricien).
Et après un millier de questions simples comme "pourquoi ?" et "et alors ?". Vous constaterez que vous évoluez dans un cercle vicieux - et donc que dans les systèmes volatiles (comme les citations), le théoricien ne travaille pas et ne prédit rien.
Donc il a tous les livres sur comment 95% des gens sont des idiots. Mais nous le savons déjà, n'est-ce pas ?
Je rigole. Bien sûr, je ne me moque pas de vous, mon ami, mais de la situation typique dans laquelle votre discussion, chers collègues, est allée.
Vous venez de répondre à votre propre question. Votre proposition numéro 2 répond à la question de votre proposition numéro 1. Nous entrons dans le domaine de la linguistique ici, mais ce n'est pas ma faute. Gödel et Church ont donné aux mathématiciens une arme puissante pour éviter les impasses tautologiques. (Le moyen d'en sortir est donné par la Bible, mais nous ne l'appliquerons pas encore ici.) Kolmogorov avec sa prétendue "axiomatique" a préparé un énorme trou près du chemin des probabilistes. Vous ne pouvez pas y tomber uniquement en revenant à la manière originale de résoudre les vrais problèmes du monde réel.
Et la solution est simple :
Une corrélation n'est PAS UNE CAUSATION.
C'est-à-dire que la corrélation n'est pas la causalité. C'est simplement une MESURE (attention à ce mot), une mesure calculable d'une relation causale réelle entre des phénomènes, c'est-à-dire que la corrélation est une mesure de la LOI.
Il n'y a pas de "corrélation-dépendance", il y a JUSTE une CAUSATION entre les phénomènes. Et la corrélation est un chiffre qui permet de mesurer cette dépendance. Si j'ai écrit "corrélation" ici, cela signifie seulement que je connaissais le NUMÉRO pour mesurer cette dépendance. Je suis sûr que vous, mon ami, le saviez sans moi, mais que vous avez succombé à l'appât de la "stationnarité" générale par ici. Et dans les statistiques et les théoriciens en général, "les gens et les chevaux sont mélangés".
Et alors ? Et le théoricien se lance dans la tautologie : si l'on commence à décortiquer la notion de "stationnarité", elle finira par s'imposer d'elle-même (dans le cadre de l'axiomatique de Kolmogorov et des principes désormais admis du théoricien).
Et après un millier de questions simples comme "pourquoi ?" et "et alors ?". Vous constaterez que vous évoluez dans un cercle vicieux - et c'est pourquoi, dans les systèmes variables (comme les citations), le théoricien ne travaille pas et ne prévoit rien. N'élaborons pas davantage car il s'agit d'un hors-sujet.
Par corrélation, vous entendez donc des dépendances quelconques et différentes manières de les évaluer ? En général, la corrélation correspond à des types de dépendances bien spécifiques, tandis que la présence de toute dépendance entre les membres d'une série est appelée non-marque. Vous n'aimez pas le terme, alors tant pis pour lui, bien qu'il n'y ait là aucun sectarisme ;))
A propos du théorbe - je n'ai pas suggéré de l'utiliser. Le modèle de tarification est primaire, les méthodes pour l'utiliser sont secondaires. Si le modèle est réel, en règle générale, il n'est pas nécessaire de faire de hautes mathématiques pour l'utiliser, pas plus que ses applications pratiques dans d'autres domaines.
Laissez-moi deviner - effet de foule (rétroaction positive). Tout le monde achète -> le prix augmente -> tout le monde achète. Naturellement, localement et à court terme, jusqu'à ce que le "carburant" du processus s'épuise.
Ici, beaucoup dépend du marché spécifique. Sur son type et sa microstructure. C'est-à-dire les règles du commerce et la manière dont les participants font (essaient de faire) des bénéfices. Qui fait du commerce et comment, pour faire simple.