Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 23
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https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation
Et voici Karl lui-même à propos de son invention :
C'est-à-dire que la corrélation et l'autocorrélation et l'ANC pour l'ajustement et la régression de n'importe quelles variables aléatoires peuvent être utilisées, mais Karl et son ami Yule ne peuvent pas donner une garantie complète pour le cas où elles ne sont pas distribuées de manière gaussienne.
La précision de ces méthodes est alors tout simplement inconnue.
https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation
Et voici Karl lui-même à propos de son invention :
C'est-à-dire que la corrélation et l'autocorrélation et l'ANC pour l'ajustement et la régression de n'importe quelles variables aléatoires peuvent être utilisées, mais Karl et son ami Yule ne peuvent pas donner une garantie complète pour le cas où elles ne sont pas distribuées de manière gaussienne.
La précision de ces méthodes est alors tout simplement inconnue.
C'est vrai. Je compte les corrélations (au travail) entre des variables à distribution non normale, et SPSS m'indique le "niveau de confiance" dans ce cas également. J'ai donc appris depuis longtemps que ce niveau (en l'absence de normalité - ce qui est très courant dans les études de marché/comportement) ne m'apporte rien et, par conséquent, a) je ne le regarde pas et b) je ne le montre pas aux autres.
Permettez-moi de corriger un peu (j'ai juste eu à faire avec le paquet et les utilisateurs) : SPSS inclut différentes méthodes, pas seulement des méthodes non-paramétriques. Mais dans l'environnement concerné, il a la réputation d'être un logiciel "pour les nuls" (l'expression "je programme en Excel" me vient à l'esprit, par exemple), car il réduit de nombreuses caractéristiques des méthodes statistiques pour des raisons de convivialité. En gros, pour les étudiants-statisticiens, c'est un outil normal pour apprendre les bases, mais il faut faire quelque chose de réel en R, Stata, etc. et tout le monde n'a pas assez de cervelle pour cela.
Merde, je programme aussi en Excel et j'utilise SPSS. ( Dans mon environnement, c'est normal. SPSS est une bonne chose, les méthodes qui s'y trouvent donnent des calculs sans erreurs, et le fait qu'elles soient "tronquées", eh bien, peut-être, mais un mauvais danseur se met en travers de tout, en fait.
C'est vrai. Je compte les corrélations (au travail) entre des quantités distribuées de manière non normale, et SPSS m'indique le "niveau de confiance" dans ce cas également. J'ai donc appris depuis longtemps que ce niveau (en l'absence de normalité - ce qui est très courant dans les études de marché/comportementales) ne m'apporte rien et, par conséquent, a) je ne le regarde pas et b) je ne le montre pas aux autres.
Je pense que vous devriez utiliser la cointégration ou le test de causalité de Granger si vous le souhaitez.
Mais.
Rappelons la non-stationnarité, dont le premier signe est la tendance, et qui est toujours en quotient, puisque le quotient moyen est toujours supérieur à zéro. S'il est détendu, le résidu peut très probablement être étudié par Pearson, mais le test de causalité sera tout de même plus correct et il sera possible de chercher et de montrer.
Je ne suis pas très expérimenté, je m'en excuse).
A propos du test - si le drawdown relatif était de 10205.58 pour un dépôt de 10000, le conseiller expert n'aurait pas survécu au début.
A propos des tests - si Relaitive drawdown 10205.58 était à un dépôt de 10000 aurait été au début l'EA n'aurait pas survécu
Abattement maximal 18486.48 (10.39%) Abattement relatif 29.36% (10205.58)
Tu devrais regarder % %, pas $. Et aussi, étudie tes maths.
Serferrer, soyez plus correct envers les autres.
Toi aussi, d'ailleurs, tu pourrais faire un peu d'études :
Vous devez surveiller le %, pas le USD.
Si vous ne comprenez pas la différence entre ces paires de chiffres, c'est votre problème.
Lorsque vous évaluez le drawdown par rapport au dépôt initial, ce sont les chiffres absolus que vous devez examiner. Et ce n'est même pas 10205, mais encore plus - 18486.
Dans un souci d'équité, vous devez préciser s'il y a réinvestissement. S'il y a réinvestissement, alors vous avez probablement raison (et à en juger par le tableau d'équilibre que j'ai retiré, il y a réinvestissement).
S'il s'agit d'un terrain permanent, alors vous avez déjà tort.
Je suis désolé, c'est un non-sens que vous avez inventé. Ce n'est pas une question de points. C'est de l'argent dans la devise du compte.
Serferrer, soyez plus correct envers les autres.
À propos, vous devriez également étudier les bases :
Vous devez surveiller le %, pas le $. Etudiez vos maths.
Si vous ne comprenez pas la différence entre ces paires de chiffres, c'est votre problème.
Lorsque vous estimez le drawdown par rapport au dépôt initial, ce sont les chiffres absolus que vous devez examiner. Et ce n'est même pas 10205, mais encore plus - 18486.
Par souci d'équité, vous auriez dû préciser s'il y a réinvestissement. Si c'est le cas, vous avez probablement raison (et à en juger par le tableau d'équilibre que j'ai supprimé, c'est le cas).
Si c'est un lot constant, vous avez déjà tort.
Je suis désolé, c'est un tas d'absurdités que vous avez inventé. Ce n'est pas une question de points. C'est de l'argent dans la devise du compte.
Désolé, je suis peut-être un peu grossier, et j'ai oublié le chapeau, mais allons jusqu'au bout.
Les derniers échanges.
Bien sûr, il y a un réinvestissement, vous pouvez le voir sur le graphique.
Dans l'aide du terminal MT4 :
Alexei, comment se fait-il que 151.09 soit de l'argent dans la monnaie du compte ? est-ce logique ?
Que les membres de l'administration montrent la formule de calcul pour que ce soit clair pour tout le monde.
Oui et puis-je recoller le tableau d'équilibre que vous avez supprimé sur le tableau avec le bouchon ?
Alexei, comment se fait-il que 151.09 soit de l'argent dans la monnaie du compte ? est-ce logique ?
Il y a beaucoup d'illogisme dans la vie en général.
Il y a beaucoup d'illogisme dans la vie en général.