Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 29
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Je l'ai. Voilà, tu as promis !
P.S. Pourquoi n'allez-vous pas sur le fil "Qu'est-ce qu'un INDICATEUR" ? Peut-être que dans un an tu écriras quelque chose de sensé...
Pourquoi n'allez-vous pas vous faire foutre ?
Ils me posent des questions, j'y réponds. Ils déforment mes mots, je les corrige. C'est ce que font toutes les personnes bien élevées. Ceux qui ont été élevés correctement par leur mère, leur grand-mère ou autre.
Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ?
Et le fait que vous ayez commencé un fil de discussion, et que même après 28 pages vous n'ayez pas encore compris la signification du concept clé d'autocorrélation, dans l'existence de différences entre le Forex et le PRNG, c'est votre problème. Si vous ne le comprenez que dans une dizaine d'années, cela ne signifie pas que les autres ne peuvent pas en discuter. Et je le ferai quand et où je le jugerai bon. C'est clair ?
C'est clair ?
Non.
Quel est le rapport avec l'autocorrélation? Je vais obtenir des séries gpsc qui auront une autocorrélation supérieure et inférieure à celle des séries de prix, et alors ?
Je pose la question qui a déjà été posée : avez-vous une autre façon de calculer l'autocorrélation ? Un plus "correct" ?
Y a-t-il un calcul ? Un exemple ? Ou est-ce que tout est encore en "termes figuratifs" ?
P.S. Ne touchez pas à l'avenue Preobrazhensky. Préobrazhensky....
Non.
Quel est le rapport avec l'autocorrélation ? Je vais obtenir des séries gpsc qui auront une autocorrélation supérieure et inférieure à celle des séries de prix, et alors ?
Je pose une question qui a déjà été posée : avez-vous une autre façon de calculer l'autocorrélation ? Un plus "correct" ?
Y a-t-il un calcul ? Un exemple ? Ou est-ce que tout est encore en "termes figuratifs" ?
P.S. Ne touchez pas à l'avenue Preobrazhensky. Preobrazhensky ....
Apprenez d'abord à parler poliment. Apprenez aussi à écouter. Écoutez attentivement. C'est une condition préalable à la négociation dans tous les sens du terme. C'est à ce moment-là que nous parlerons.
Le système de trading calcule les moments où il y a une tendance (AK positif) ou un flat (AK négatif) et les utilise. Pourquoi des méthodes mathématiques qui ne tiennent pas compte de la spécificité de la série, alors que l'essence de la recherche efficace de ces moments réside dans la spécificité de la série ?
Apprenez d'abord à parler poliment. Apprenez aussi à écouter. Écoutez attentivement. C'est une condition préalable à la négociation dans tous les sens du terme. Alors nous parlerons.
Pourquoi existerait-il des méthodes mathématiques qui ne tiennent pas compte de la spécificité de la série, alors que l'essence même de la recherche efficace de ces moments est la spécificité de la série ?
une fois de plus.
Il n'y a qu'une seule façon de calculer l'autocorrélation.
encore.
Il n'y a qu'une seule façon de calculer l'autocorrélation.
Qu'ils l'appellent "AC non-paramétrique" ou autre chose. Peu importe))
encore.
Il n'y a qu'une seule façon de calculer l'autocorrélation.
C'est tout à fait faux. La définition de la fonction d'autocorrélation est en effet une :
Mais il existe quarante-deux façons de l'estimer (et non de le calculer), c'est-à-dire de calculer l'ACF de l'échantillon.
La définition de la fonction d'autocorrélation est vraiment une