Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 12
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Ouais....
Écoutez :
Ce que vous écrivez dans votre post est une tentative d'interprétation de la géométrie fractale en la faisant passer pour le fruit de vos propres réflexions. MERCI, MAIS NE LE FAITES PAS.
Eh bien, ne le faites pas, alors ne le faites pas.
Bye-bye.
Pourquoi inventer des théories de conspiration et prouver qu'il n'y a pas d'effet de présence évident, etc., alors que le monde entier utilise la théorie de l'offre et de la demande pour tous les marchés ? J'ai déjà écrit à ce sujet.
On m'a appris en théorie des probabilités que les séries non corrélées sont pratiquement inexistantes dans la nature. Choisir deux séries avec un coefficient de corrélation = 0 est un "must".
Eh bien, ne le faites pas, alors ne le faites pas.
Au revoir.
Et voici comment : à la page 8 de ce fil de discussion
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
L'ALSU a donné des définitions, mais a "oublié" de préciser quel rôle y jouent l'autocorrélation des séries et la corrélation entre variables aléatoires consécutives (ce sont des choses quelque peu différentes, mais ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant).
Donc, pour commencer, il faut considérer qu'une corrélation entre des relevés de prix supposés aléatoires DOIT être présente, et ensuite procéder à partir de là.
Pourquoi est-elle là - dans les thèmes de tarification.
Pourquoi il faut en tenir compte - eh bien, mon pote, en théorie des probabilités, TOUTES les conclusions commencent par ".... random uncorrelated-values.....".
Votre compréhension de la tarification suggère-t-elle qu'il existe une autocorrélation entre les augmentations de prix ? Exactement la corrélation, pas les effets de mémoire en général (non marquants) ?
Ces hypothèses vous suffisent-elles et vous n'avez besoin de rien d'autre en matière de tarification ? C'est-à-dire comme dans la prémisse de l'AT - "le prix se souvient de tout" et continuer avec les mathématiques-statistiques-cryptographie)) ?
votre compréhension de la tarification suggère-t-elle qu'il existe une autocorrélation entre les augmentations de prix ? Exactement la corrélation, pas les effets de mémoire en général (non marquants) ?
Ces hypothèses vous suffisent-elles et vous n'avez besoin de rien d'autre en matière de tarification ? C'est-à-dire comme dans la prémisse de l'AT - "le prix se souvient de tout" et continuer à appliquer les mathématiques-statistiques-cryptographie) ?
Je sens un certain manque d'amabilité dans vos questions. En général, j'arrête immédiatement la discussion. Mais pour vous, je vais faire une exception et répondre :
1. La corrélation entre deux barres de l'échelle de temps M15 est l'autocorrélation d'une série qui se situe entre quinze barres de M1. La corrélation des barres de la plus grande échelle de temps est l'autocorrélation des barres de la plus petite échelle de temps, sa microstructure. Ajoutez à cela le fait que les citations que vous recevez sont déjà filtrées, c'est-à-dire qu'elles ont déjà l'effet Slutsky. C'est peut-être la raison pour laquelle Privalov voulait des citations de tiques non filtrées avec tant de véhémence, et a été banni pour cela (je suis plus détendu sur le problème des tiques).
2. Je ne sais pas ce qu'est le "non-marquage". Les tautologies des théories mathématiques scolastiques spéculatives défectueuses ne m'ont jamais intéressé.
3. pas assez. Il faut autre chose.
4. TA. Je peux répéter encore (voir ci-dessus) ce qui est écrit dans presque n'importe quelle inférence probabiliste, et pourquoi POSTLY il n'y a pas de méthodes pour traiter des séries "aléatoires" fortement corrélées dans le théor-ver (c'est juste exactement une croyance, comme dans un culte). Le professeur Orlov (un praticien bien connu de la théorie des probabilités, auteur de nombreux articles, rédacteur de revues et auteur de livres) écrit également à ce sujet, mettant clairement en garde contre les dangers de l'application des statistiques à l'économie.
Il existe une notion telle que leprocessus de Wiener et un filtre qui contrôle ce processus. Il s'agit d'un filtre de Wiener
La technologie est simple. Introduisez le processus à analyser dans l'entrée du filtre et observez la sortie. Si le filtre tinte (jargon) alors le processus analysé n'est pas celui de Wiener, mais en est différent... alors c'est au tour de l'ingénierie radio statistique...... Il y a beaucoup de lettres, qui est intéressé, j'espère qu'il va suivre les liens et au moins les lire.
Z.Y. Nous avions l'habitude de résoudre de tels problèmes avec les cadets lors des cours pratiques de radiolocalisation. Le problème standard est de distinguer un bruit à l'entrée du radar d'un mélange de bruit + signal...
Sergey, entre les tâches de détection de signaux aléatoires/inconnus dans les radars et dans les cotations, avec toutes les lettres étant presque identiques, il y a une différence essentielle : pour les radars le délai de calcul d'un ordre de longueur d'impulsion lui-même est absolument non critique (sans mentionner que le filtre de Wiener a besoin idéalement d'un temps d'observation infini et d'une stationnarité stricte du système), mais pour le trading c'est presque un désastre. Par conséquent, le deuxième problème est un ordre de grandeur plus difficile, et tous les élèves-ingénieurs radio ne seront pas en mesure d'y faire face.
AlexEro:
... "oublié" de préciser quel rôle y joue l'autocorrélation des séries et la corrélation entre variables aléatoires consécutives...
Je n'ai pas "oublié", j'étais juste fatigué de taper)).
Je n'ai pas "oublié", j'étais juste fatigué de taper)).
4. TA. Je peux répéter encore une fois (voir ci-dessus) ce qui est écrit dans presque tous les résultats probabilistes, et pourquoi il n'existe POSSIBLEMENT aucune méthode pour traiter les séries "aléatoires" fortement corrélées dans le théor-ver (c'est juste exactement une croyance de type culte). Le professeur Orlov (un praticien bien connu de la théorie des probabilités, auteur de nombreux articles, rédacteur de revues et auteur de livres) écrit également à ce sujet, mettant clairement en garde contre les dangers de l'application des statistiques à l'économie.