Utilisation des réseaux neuronaux dans le trading - page 35
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Je vois que vous avez NSDT comme ami de MT. Évidemment par le biais de l'alimentation en données du caillot. Est-ce exact ? Si oui, j'ai une question : quelle est la stabilité de cette connexion ? Les citations sont-elles transmises à la soie, la soie a-t-elle le temps de faire "ses affaires", les commandes commerciales de la soie ne sont-elles pas perdues dans la MT ?
Je vois que vous avez le NSDT qui est ami avec MT. Évidemment par le biais de l'alimentation en données du caillot. Est-ce exact ? Si oui, j'ai une question : quelle est la stabilité de cette connexion ? Les devis sont-ils envoyés à la soie, la soie a-t-elle le temps de travailler "ses affaires", les commandes commerciales de la soie ne sont-elles pas perdues dans MT ?
Non, Datafeed est à moi. Stable. Je n'envoie rien à MT4 (commandes pour ouvrir des ordres).
Je me suis éloigné des filets. Je viens de montrer que cela peut arriver. Dans la stratégie que j'ai évoquée, le résultat n'est pas durable. Je ne suis pas sûr du résultat, et je ne suis pas sûr de ce que sera le résultat.
Je pense personnellement qu'il est difficile d'utiliser les filets pour le commerce (aspect purement personnel). Vous pouvez certainement réaliser des moments intéressants. Mais le postulat de base est le suivant : acheter moins cher, vendre plus cher (personnellement, je n'ai pas réussi à le faire). Les systèmes suivent le marché, et dans un marché vif (comme maintenant), même si j'utilise des ticks, peu de choses positives en sortiront.
Encore une fois, cela ne signifie pas que quelqu'un puisse avoir de meilleurs résultats. Vous ne jugez pas par vous-même.
Bonne chance à vous tous ))))
Non, l'alimentation en données est à moi. C'est stable. Je n'envoie rien à MT4 (commandes d'ouverture d'ordres).
Je suis loin des filets. Je viens de montrer que c'est possible. Dans la stratégie que j'ai montrée, le résultat n'est pas stable. J'utilise également uniquement la "face" du joint. Le réseau est construit dans un neurosolveur.
Je pense personnellement qu'il est difficile d'utiliser les filets pour le commerce (aspect purement personnel). Vous pouvez certainement réaliser des moments intéressants. Mais le postulat de base est le suivant : acheter moins cher, vendre plus cher (personnellement, je n'ai pas réussi à le faire). Les systèmes suivent le marché, et dans un marché vif (comme maintenant), même si j'utilise des ticks, peu de choses positives en sortiront.
Encore une fois, cela ne signifie pas que quelqu'un puisse avoir de meilleurs résultats. On ne juge pas par soi-même.
Bonne chance à vous tous ))))
Tout ce que vous avez énuméré est la raison pour laquelle j'ai abandonné l'AT. Au début, l'AT est un succès, puis elle commence à s'essouffler. Et au début de la décoloration, il est impossible de déterminer si la décoloration est naturelle ou si le TS est mort et que nous l'apprendrons en vendant le dépôt. Un problème.
Ce sont ces circonstances qui m'ont fait (re)passer à l'économétrie. La question principale est de savoir si l'on peut faire confiance à ce que l'on a construit. Plus précisément, sur les chiffres. C'est tout au lieu de la foi.
Tout. ce. que. vous. avez. énuméré. est. ma. raison. pour. renoncer. à. l'AT. Au début, l'AT est un succès, puis elle commence à s'estomper. Et au début de la décoloration, il est impossible de déterminer si la décoloration est naturelle ou si le TS est déjà mort et que nous l'apprendrons en vendant le dépôt. Un problème.
Ce sont ces circonstances qui m'ont fait (re)passer à l'économétrie. La question principale est de savoir si l'on peut faire confiance à ce que l'on a construit. Plus précisément, sur les chiffres. C'est tout au lieu de la foi.
J'utilise ce réseau quand le marché est plus calme et plus tendance ou quelque chose comme ça. Vous devez juste comprendre ce que vous lancez et ce que vous voulez obtenir. Le manque de clarté dans la tête génère diverses illusions. Ou le sommeil de l'esprit engendre des monstres.
Dans mon cas, tout fonctionne, je ne suis pas satisfait de la rapidité du signal. Je n'ai pas de boîte noire, je peux voir toute la structure du réseau, je peux "désactiver" des neurones si je le souhaite, je peux accélérer ou ralentir l'apprentissage, je peux mettre l'apprentissage en ligne par erreur ou par temps, limiter le nombre d'instances pour l'apprentissage. Là encore, les informations présentées comportent un élément d'adaptation et passent par des filtres. (D'ailleurs, je peux utiliser le réseau pour identifier les outils les plus apparentés, puis les utiliser comme preuves).
En résumé, j'ai beaucoup entendu dire ici que l'économétrie était un outil formidable, mais je n'ai pas vu un seul exemple d'utilisation.
De quelle manière ?
Comment ?
En option, nous alimentons les données préparées contenant un ensemble d'instruments (par exemple, toutes les devises possibles) à la sortie d'une sorte de fonction cible. Pour ce nerf est grand en termes de convivialité (pour optimiser, pour jouer avec les outils), nous regardons donc qui apporte la plus grande contribution à la prédiction. À partir de là, nous pouvons nous tordre, construire notre propre réseau, l'alimenter avec les données que nous avons recueillies et passer à autre chose... Mais là encore, j'ai honnêtement abandonné cette idée il y a longtemps. Je suis plus intéressé par le haut et le bas. Dans ce cas, les filets doivent être définis en mode "oui/non". Mais dans ce mode, ils sont trop faibles pour les séries chronologiques (encore une fois, je pense).
En option, nous alimentons les données préparées avec un ensemble d'outils (par exemple, toutes les devises possibles) pour produire une fonction cible. Pour ce nerf est juste parfait en termes de convivialité (pour optimiser, pour jouer avec les outils), nous regardons donc qui apporte la plus grande contribution à la prédiction. A partir de là, nous pouvons nous tordre, construire notre réseau, y charger des données et passer à autre chose... Mais là encore, j'ai honnêtement abandonné cette idée il y a longtemps. Je suis plus intéressé par le haut et le bas. Dans ce cas, les filets doivent être définis en mode "oui/non". Mais dans ce mode, ils sont trop faibles pour les séries chronologiques (encore une fois - imho).
Je vais construire une régression multiple et utiliser les coefficients de corrélation partielle pour déterminer la même chose. Pourquoi créer un réseau ?
Probablement afin d'établir des prévisions plus adéquates. C'est une sorte de prédiction.
Probablement afin d'établir des prévisions plus adéquates. C'est une sorte de prédiction.
Eh bien, il est difficile de dire si la NS ou la régression est un meilleur prédicteur...
même une régression linéaire peut donner de meilleurs résultats que NS