Utilisation des réseaux neuronaux dans le trading - page 31
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Je pense que vous ne comprenez pas. Je pense que vous avez tout mélangé. Les motifs, en tant que tels, ont été, sont et seront toujours présents. Le premier livre que j'ai lu était sur l'AT. Et c'était un documentaire datant de 1990. Toutes les figures qui y sont décrites sont encore présentes. Et la plupart des figures de l'analyse technique peuvent être appelées des modèles. En outre, la "première-seconde" vague (l'impulsion du marché) n'est pas un modèle ? Avec un développement dans un troisième. Ou pas un développement. Ou, par exemple, "impulse-bounce-impulse-bounce" - le papillon de Gartley. Je veux dire, regarde le graphique en ce moment, il y a beaucoup de papillons. Et Gartley a décrit ce modèle en 1935. D'une manière générale, l'existence de motifs ne peut certainement pas être inquiétée avant longtemps.
Sauf que je ne suis pas sûr que les motifs doivent être classés. J'ai fait une expérience avec un perceptron à une couche sur la reconnaissance de modèles simples. Le perceptron apprend rapidement et les reconnaît tous. Et, bien sûr, le motif des flotteurs. Le Perceptron n'en est pas gêné. Il s'avère donc que la classification des modèles n'est pas vraiment nécessaire. Mais il est peut-être nécessaire de classer l'"environnement" des modèles. Vous pourriez alors découvrir que la classe de "voisinage" des mêmes modèles diffère selon les endroits et que cette différence devrait avoir une incidence. Mais ce sont des spéculations. Vous devez vérifier...
Il n'a pas lu de tels livres - c'est son point fort.
Il n'a pas lu de tels livres - c'est son point fort.
Je ne voulais pas caractériser des personnalités, je voulais être substantif.
Et à propos des personnalités, c'est dans le tram.
Je ne voulais pas caractériser des personnalités, je voulais être substantif.
Et à propos des personnalités - c'est dans le tram.
Pourquoi pas un autre ? Vous discutez des avantages de l'économétrie. Pouvez-vous simplement montrer comment vous avez négocié aujourd'hui, avec des flèches sur les points d'entrée ou autre chose ? Quelque chose ? Tout pour montrer la crédibilité de l'approche. N'importe quelle capture d'écran. N'importe quoi.
Que pensez-vous de ça ? Vous discutez des mérites de l'économétrie. Pouvez-vous nous montrer comment vous avez négocié aujourd'hui, avec des flèches sur les points d'entrée ou autre chose ? Quelque chose ? Tout pour montrer la crédibilité de la démarche. N'importe quelle capture d'écran. N'importe quoi.
Asseyez-vous sur un banc, pendant cinq ans (un terme fantaisiste maintenant), si vous êtes embauché, dans cinq ans mettez en œuvre ce plan.
Je ne fais pas campagne pour quoi que ce soit ou qui que ce soit.
Voici le point de friction avec la version R-3.0.1. C'est là le problème.
Je ne voulais pas caractériser des personnalités, je voulais être substantif.
Et à propos des personnalités, c'est dans le tram.
Vous avez un tas de connaissances mélangées dans votre tête.
1. Les NS ne sont pas seulement utilisés pour la classification mais aussi pour la prédiction.
2. Les NS sont utilisés dans le commerce depuis longtemps et avec succès.
3. L'économétrie est utilisée pour prévoir les séries stationnaires. Les séries non stationnaires sont réduites à la forme stationnaire. Ou à une forme "pseudo-stationnaire".
Asseyez-vous sur un banc, pendant cinq ans (un terme fantaisiste maintenant), si vous êtes embauché, dans cinq ans mettez en œuvre ce plan.
Je ne fais pas campagne pour quoi que ce soit ou qui que ce soit.
Voici le point de friction avec la version R-3.0.1. C'est là le problème.
Si c'est si difficile pour vous, s'il vous plaît, voici un exemple. Il y a un réseau à l'intérieur.
Vous êtes en train de prouver quelque chose, mais la façon dont vous l'utilisez n'est pas encore claire. (Du moins pas pour moi.)
vous avez un tas de connaissances mélangées dans votre tête.
1. Les NS sont utilisés non seulement pour la classification, mais aussi pour la prédiction.
2. Les NS sont depuis longtemps utilisés avec succès dans le commerce.
3. L'économétrie est utilisée pour prévoir les séries stationnaires. Les séries non stationnaires sont réduites à la forme stationnaire. Ou à une forme "pseudo-stationnaire".
Je ne juge pas par 1,2.
Mais vous, pour une raison quelconque, ne répondez pas à mon message ci-dessus.
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"Pas vrai. Outre les ARIMA, il existe des FARIMA. Dans les modèles d'espace d'état sans aucun engrenage. Modèles GARCH..... Beaucoup de choses ont changé au cours des dix dernières années. Voir la liste des paquets R, non seulement il fonctionne avec la non-stationnarité, mais il a aussi un code prêt à l'emploi."
Eh bien, si c'est si difficile pour vous, s'il vous plaît, voici un exemple. Il y a un réseau à l'intérieur.
Vous êtes en train de prouver quelque chose, mais la façon dont vous l'utilisez n'est pas encore claire. (Du moins pas pour moi.)
Je ne juge pas sur 1,2.
Mais vous, pour une raison quelconque, ne répondez pas à mon message ci-dessus.
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"Pas vrai. Outre les ARIMA, il existe des FARIMA. Dans les modèles d'espace d'état sans aucun engrenage. Modèles GARCH..... Beaucoup de choses ont changé au cours des dix dernières années. Voir la liste des paquets R, non seulement fonctionne avec la non-stationnarité, mais a aussi un code prêt à l'emploi."
On vous l'a dit - GARCH fonctionne avec des rangées stationnaires.
FARIMA - Je ne sais pas. Code standard - peut-être. Elle conduit à une forme stationnaire.
Et alors ?
Errrrrr.... Je croyais que l'économétrie moderne ne s'occupait que des processus stationnaires ! Et les processus non stationnaires sont réduits à une forme stationnaire à la suite de diverses manipulations.
Et on devrait l'écrire - je pense qu'ils sont à la recherche de certaines particularités à partir desquelles aucune prédiction ne peut être faite. Comme, c'est votre IMHO.
Erm.... vous m'étonnez un peu - je pensais que l'économétrie moderne ne s'intéressait qu'aux processus stationnaires/
Ils disent que la cognition peut être historique ou logique.
Historique. Jusqu'en 1987, je suis tout à fait d'accord avec vous. Stationnarité. La domination des Nobels avec leur marché efficace et leur vagabondage aléatoire.
1987 - crise des marchés. Réfléchi, mais les Nobels ont continué à persévérer. Je pense que Black et Scholes ont créé un fonds pour démontrer l'efficacité des marchés. Il a éclaté en 1998.
Après 1998, on s'est encore plus interrogé sur le caractère douteux de l'idée de stationnarité.
Après la crise de 2008, je ne trouve plus aucune publication faisant référence à l'économétrie qui considère des processus stationnaires - seulement des processus non stationnaires. Les publications plus théoriques sont des codes logiciels prêts à l'emploi en R. Un collègue a appelé ce code.