Réflexions sur le hasard - page 10
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Il s'agit d'une autre conversation : si vous pouvez différencier les stratégies de sorte qu'une longue série de pertes sur une ligne soit garantie d'être compensée par des gains sur d'autres lignes, alors il n'y aura pas de liquidation.
OK, je vais réfléchir à la façon d'augmenter l'algorithme avec un minimum d'effort.
Les "pairs de portefeuille" peuvent aider à plus que la simple diversification...
Et l'algorithme... Avez-vous trouvé un modèle... ?
Les "pairs de portefeuille" peuvent aider à plus que la simple diversification...
Et l'algorithme... Avez-vous pu trouver un modèle... ?
Comment cela ? La série peut être à la fois dans la bonne et la mauvaise direction pour vous.
J'ai déjà trouvé le modèle le plus important - ne faites pas confiance à un TS sans modèle.
Pour trouver un modèle et non une parodie de modèle, vous devez soumettre telle ou telle idée à autant de conditions de marché différentes que possible. Plus il y a de données sur lesquelles vous pouvez effectuer des tests, mieux c'est. Dans MT5, cette recherche est beaucoup plus pratique. ))
Un esclave naïf du théorème des limites. La quantité ne sert à rien, le marché n'est pas stationnaire.
Pour trouver un modèle et non une parodie de modèle, il est nécessaire de retracer telle ou telle idée à travers une longue série d'états différents du marché. Plus il y a de données sur lesquelles nous pouvons effectuer des tests, mieux c'est. Dans MT5, cette recherche est beaucoup plus pratique. ))
Ah, maintenant je vois. Je ne discute pas. Un plus grand nombre de données donne une plus grande probabilité d'obtenir des résultats fiables (cette affirmation est toutefois si générale que le sens en est même perdu).
Faa dit aussi les bons mots. Le marché n'est pas stationnaire, mais je suppose que l'on peut y trouver des "connotations" qui sont inhérentes au marché financier lui-même (impulsions, pullbacks, inertie). Cela peut être répété aussi longtemps que le marché lui-même existe.
Oui, mais ces "connotations" ne seront pas visibles à la surface.
Il n'y a pas de stationnarité primitive. Il n'y a pas du tout de modèle évident dont on pourrait tirer un bénéfice.
Les lois (=la stabilité) dont on peut extraire quelque chose en termes de bénéfices existent. Mais vous devez vous creuser les méninges pour les atteindre.
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Mais je n'ai aucun doute quant à leur existence - jusqu'à aujourd'hui, après presque 10 ans depuis que j'ai fait la connaissance de Forex.
Je ne suis pas désolé d'admettre la défaite. La plupart des autres "gagnants" qui crient "J'ai battu le marché !" se bercent d'illusions. Ils se font des illusions sur eux-mêmes, mais ne le savent pas.
Alexey, tu te jettes dans ce piège, à mon avis. Une simple ligne de tendance sera plus utile qu'une dizaine de pages de raisonnement sur la stationnarité d'un processus dont on ne connaît pas les caractéristiques :)
Nous ne le ferons jamais.
Alexey, tu te jettes dans ce piège, je pense. Une simple ligne de tendance sera plus utile qu'une dizaine de pages de raisonnement sur la stationnarité d'un processus dont on ne connaît pas les caractéristiques :)
Et nous ne le ferons jamais.
Construire une "simple ligne de tendance" avec un réel avantage statistique n'est pas, je pense, une question aussi simple que vous l'écrivez.
Combien de transactions avez-vous effectuées avec une telle ligne de tendance - et combien d'entre elles ont été rentables ? Si le stoploss moyen est différent pour la moyenne et pour le rentable - alors spécifiez leurs valeurs pour la moyenne et pour le rentable.
Et j'essaierai de décider de la validité de votre opinion sur le fait de battre le marché.
L'offre réellement significative pour la victoire sur le marché ne concerne, selon moi, pas plus de trois personnes sur mille.
Je ne suis pas désolé d'admettre la défaite.
Quelle défaite ? C'est des méthodes statistiques et du trading de paires ou quoi ? J'ai oublié sur quoi tu travaillais.