réseau neuronal et entrées - page 35
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Je l'ai testé en pratique. Mais peut être répété pour plus de clarté.
Proposer des données d'entrée (hors OHLC) et un enseignant. La tâche à résoudre est la classification. C'est-à-dire que l'enseignant doit donner des signaux +1/-1 (achat/vente, montée/descente, etc.).
Entraînez 3-4 méthodes, obtenez des mesures numériques de ces méthodes qui montreront la précision de chacune d'entre elles.
Bonne chance
Je l'ai testé en pratique. Mais peut être répété pour plus de clarté.
Proposer des données d'entrée (hors OHLC) et un enseignant. La tâche à résoudre est la classification. C'est-à-dire que l'enseignant doit donner des signaux +1/-1 (achat/vente, montée/descente, etc.).
Entraînez 3-4 méthodes, obtenez des mesures numériques de ces méthodes qui montreront la précision de chacune d'entre elles.
Bonne chance
Pas besoin de répéter. Mettons en pratique les résultats des contrôles de validation avec tous les paramètres.
Bonne chance
Je vais le préparer ce week-end.
Bonne chance
Je vais le préparer ce week-end.
Bonne chance
J'ai hâte d'y être.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Les gars, je propose - le GURU sur le cinquième, si ce n'est pas pour une conversation, puis sur l'opinion de sa part d'inviter, de sorte qu'il a exprimé (écrit), où nous nous déplaçons dans cette direction, et, en général, son opinion !!!
Reshetov s'il vous plaît ne vous inquiétez pas, avec son "pain et la saucisse", dans ses mots, sur son R-Net - "fed up" ... Heureusement pas sur le vrai... Ne faites pas de conneries...
Une fois dans le sujet - qu'il parle (recommande) de son côté la direction du voyage et du développement ... D'autant plus pour trois cents dollars.
Tout cela, IMHO, n'est qu'une suggestion... Organiser (ou poster dans l'existant) sur le cinquième thème.
Du cœur - sans uzhey@ons.
Je l'ai testé en pratique. Mais peut être répété pour plus de clarté.
Proposer des données d'entrée (hors OHLC) et un enseignant. La tâche à résoudre est la classification. C'est-à-dire que l'enseignant doit donner des signaux +1/-1 (achat/vente, montée/descente, etc.).
Entraînez 3-4 méthodes, obtenez des mesures numériques de ces méthodes qui montreront la précision de chacune d'entre elles.
Bonne chance
C'est le professeur que vous devriez essayer. (https://www.mql5.com/ru/code/903). Il n'y a rien de mieux que ça.
Les entrées sont à votre choix, même l'OHLC.
Certaines pensées sont toutes imho.
Nous parlerons ensuite du trading à lot fixe, la gestion de l'argent étant un sujet complètement différent.
Il serait logique d'évaluer les performances d'un EA en fonction de l'équité. Des entrées parfaites sont bien sûr très bien, mais soyons néanmoins réalistes. Je propose la méthode d'évaluation suivante. La pente de l'équité dépend de la justesse et de la fréquence des transactions. Mais ce n'est pas tout, car toute personne normale s'intéresse à la proximité entre l'équité réelle et l'équité idéale. Les résultats sont estimés sur la base des N dernières transactions, soit N=10. Le commerce idéal serait alors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. L'équité de ce commerce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Supposons que le commerce réel soit 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1. Ses fonds propres seront alors de
1 2 1 2 3 2 3 4 3 4. Calculons maintenant le drawdown et pour l'équité réelle, lisons la régression linéaire (lisez l'angle de pente de la régression linéaire) et l'écart type par rapport à la ligne de régression linéaire (et non par rapport à la valeur moyenne). Nous obtenons la deuxième caractéristique de l'équité qui caractérise le drawdown. Maintenant, si nous divisons l'angle de pente par la déviation, nous obtiendrons une valeur qui caractérise pleinement le commerce. Il peut maintenant être utilisé comme une fonction de fitness pour l'ajustement. Bien sûr, une situation peut se produire lorsque l'équité idéale est obtenue sur les dernières transactions, auquel cas la dispersion est de 0. Notre tâche consiste à éviter une telle situation et à renormaliser la fonction de fitness dans l'intervalle +1 -1.
En principe, il existe une autre option, qui consiste à calculer le coefficient de corrélation entre l'équité réelle et l'équité idéale. Il existe, bien sûr, de nombreuses autres façons de procéder.
Quant aux réseaux nerveux, je pense qu'ils se divisent, comme l'homo sapiens, en sourciers, sourciers capables d'apprendre et nerds. Les intellos se contentent de mémoriser la matière sans chercher à la comprendre et obtiennent des résultats parfaits à l'examen final. Les descentes ici sont toutes claires, si vous croyez que vos yeux et vos oreilles sont surtout assis à la direction et prennent les décisions.
Notre objectif est le duvet capable d'apprendre. Je pense que l'un des signes est que le meilleur résultat se situe dans la fourchette 0,8-0,9 dans la fonction de fitness du backtest, le réseau ne se recyclant pas. Il est possible qu'il s'agisse d'un modèle trouvé.
Je ne répéterai pas ma vision de l'organisation interne du réseau neuronal ci-dessus. On peut raisonnablement se demander ce qui est le plus rentable : enseigner au bas de l'échelle ou à l'intello débile. Dans le premier cas, il suffit d'ajouter des neurones et de les optimiser, dans le second cas, il faut noyer les neurones comme des chatons. Je pense que la première option est préférable.
J'ai écrit plus haut ce qu'il faut envoyer à l'entrée. J'ai encore une pensée à laquelle je répondrai en privé si vous avez un rapport. En bref, nous avons du poisson et nous n'avons pas de poisson.
Certaines pensées sont toutes imho.
il est logique de juger les résultats de tout travail d'expert sur la base du réel et uniquement du réel. Et ce n'est même pas IMHO. Si vous avez 20 conseillers experts avec une courbe d'équilibre positive dans le testeur, alors l'évaluation des résultats de leur trading en utilisant n'importe quelle méthode est une absurdité intellectuelle.
Mettez-les tous sur un compte réel avec un dépôt minimal et le réel montrera tout. Si 10 sur 20 conservent un solde positif pendant, par exemple, trois mois, nous pourrons alors procéder à des flexions différentes.
Comme il n'est pas très court, je le joins en annexe.
Bonne chance
Comme il n'est pas très court, je le joins en annexe.
Bonne chance