Filtre FIR avec phase minimale - page 13
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Connaissez-vous les méthodes d'identification ? -Je vois que vous ne les connaissez pas.
pas connu, trop paresseux pour googler - qu'est-ce qui ne va pas avec eux ?
Il n'y a rien de mal à cela.
le schéma est étrange et n'a pas de sens pour moi - il s'agit de forex. Le Forex est un marché interbancaire. Tous les participants sont des banques et des banques centrales de pays. La banque centrale peut agir à la fois comme fournisseur et comme consommateur de liquidités.
Ce schéma a sa place si l'on parle d'une cuisine. Il existe un fournisseur de liquidités et des consommateurs de liquidités.
Et le feedback dont j'ai parlé a sa place à l'interbancaire. Elle n'existe tout simplement pas dans la cuisine, il est donc inutile de dessiner différentes variantes de "gestion" des prix pour le commerce "cuisine".
Non, il s'agit d'un système pour la bourse et l'ECN. Pour la cuisine, c'est pratiquement la même chose. Pour l'interbancaire, changez un peu)
P.S. Bien sûr, le même participant peut fournir des liquidités à un moment et les consommer à un autre.
Dans un premier temps, effectuons la conversion suivante :
Je note que déjà cette première étape nous permet, après avoir défini un type de PF, de procéder à son identification paramétrique.Notez que ce schéma manque l'élément principal - le signal d'entrée. Qui pour le marché sont deux choses : le flux d'informations externes et les transactions des plus grands participants (interventions). Les deux signaux agissent sur le système de manière similaire, mais sont appliqués à des points différents du schéma, c'est pourquoi je les sépare. Si l'on ne les prend pas en compte, il est inutile d'identifier des paramètres, car le postulat de départ, qui ressort du schéma - le marché comme système fermé - est faux. Il est nécessaire de considérer un système ouvert avec un signal d'entrée inconnu et des paramètres inconnus des composants PF et de résoudre le problème de la déconvolution "aveugle". Et qui a dit que ce serait facile.
ZZY Et pas un mot sur les filtres FIR, d'ailleurs.
Ce qui manque dans ce schéma, c'est un signal d'entrée. Qui pour le marché sont deux choses : le flux d'informations externes et les transactions des plus grands participants (interventions). Les deux signaux ont un effet similaire sur le système, mais sont appliqués à des moments différents du schéma, c'est pourquoi je les sépare. Si l'on ne les prend pas en compte, il est inutile d'identifier des paramètres, car le postulat de départ, qui ressort du schéma - le marché comme système fermé - est faux. Il est nécessaire de considérer un système ouvert avec un signal d'entrée inconnu et des paramètres inconnus des composants PF et de résoudre le problème de la déconvolution "aveugle". Et qui dit que ce sera facile.
ZZY Et pas un mot sur les filtres FIR, d'ailleurs.
(Si vous voulez en savoir plus, cochez la case "informations non tarifaires" et tirez la flèche vers "participants"))
ajoutez la case "informations non tarifaires" et faites glisser la flèche vers "participants"))
plus la case "interventions" - et directement aux citations)))
Et nous avons également besoin d'une ligne de retard, de préférence plus longue, et pondérée. Mettons-le sur les "guillemets" et dessinons une toile épaisse des sorties aux participants. Ce sera, en quelque sorte, l'influence de l'analyse technique sur la prise de décision))))
.
facilement) :
les informations non tarifaires et les cotations sont introduites dans des tampons d'analyse correspondant à différents horizons d'investissement et à la taille de la fenêtre de décision à analyser. L'accumulation des informations nécessaires dans le tampon crée un retard dans la prise de décision.
Les "informations non tarifaires" comprennent les informations d'initiés, les données fondamentales, les règles réglementaires, les calendriers de négociation, etc. Toutes les informations sur la base desquelles les décisions d'achat ou de vente sont prises en dehors des cotations.
Ces informations constituent une entrée pour de nombreux algorithmes de décision (méthodes d'analyse). Les interventions sont également basées sur un certain bloc de méthodes d'analyse et de prise de décision (et elles le sont aussi par la coupe commune et le flux d'ordres sur le marché). Les "informations hors prix" et l'évolution dans le temps des méthodes d'analyse et de décision des acteurs du marché sont donc externes.
facilement)) :
Nda..... Mon instituteur de maternelle me prenait alors mon crayon et mon papier et m'envoyait faire une promenade à l'extérieur.....
Ajoutez huit autres flèches, colorez les carrés de différentes couleurs et commencez à formaliser le modèle de tapis.