Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 29
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faa1947 Je vous ai écrit en privé.
Je ne le vois pas.
Je ne le vois pas.
Si vous avez des idées, je suis prêt à faire les calculs. J'ai maintenant beaucoup de matériel de stat varié.
Je n'ai pas d'idées.
Jetez un coup d'œil aux variations sur le thème de l'optimisation ici - une douzaine de pages - vous aurez peut-être une idée.
Je suppose que tout le monde sait déjà que Broco est liquidé, que les comptes sont clôturés et que le forum procapital, anciennement celui de Broco, est désormais la propriété de Pantheon.
Consultez une douzaine de pages de variations sur le thème de l'optimisation ici - vous aurez peut-être une idée.
Je suppose que tout le monde sait déjà que Broco est liquidé, que les comptes sont clôturés et que le forum procapital, anciennement Broco, est désormais la propriété de Pantheon.
Optimiser, c'est ne rien faire. J'adapte le modèle à chaque nouvelle bougie. Il n'existe pas de critères d'évaluation de la qualité du modèle.
L'optimisation ne fait rien. J'adapte le modèle à chaque nouvelle bougie. Il n'existe pas de critères d'évaluation de la qualité du modèle.
Eh bien, essayez au moins de comprendre... Peut-être que vous aurez une idée... ou vous allez juste tout rejeter dès le départ...
Je le sais, merci.
Eh bien, le prix est relatif à un autre actif (ou plusieurs). Il n'y a pas d'autre moyen.
Par exemple, nous prenons les incréments EURUSD et GBPUSD sur m15. À partir de ces deux distributions, nous générons des incréments de l'EURGBP à condition qu'ils soient indépendants et nous les comparons aux incréments réels de l'EURGBP. C'est-à-dire que nous montons les différents incréments de l'EURUSD et de la GBPUSD à partir de leurs distributions réelles et calculons le croisement EURGBP.
en bleu - incréments réels, et en rouge - incréments synthétiques de l'EURGBP. Les synthétiques sont en effet similaires à celles de Cauchy. Les vrais ont bien sûr plus de queues que les normaux, mais ils sont loin d'être des Cauchy. Et un piquant prononcé.
Par exemple, je n'ai jamais vu la distribution des incréments dans un actif monétaire aussi synthétique. Qu'il s'agisse d'une paire ou d'un ensemble plus complexe - l'indice du dollar, par exemple. Et la seule condition introduite dans ce pseudo-croisement est l'indépendance des incréments des majors. La conclusion est donc que tous les actifs sont dépendants. Certes, peut-être pas directement mais avec l'aide d'autres actifs, mais cela ne change pas l'essence.
J'ai quelques doutes sur les conclusions + une certaine envie de débattre un peu (surtout si les doutes s'avèrent être valables). Alors j'ai sorti une branche de ma cachette.
Dans l'image ci-dessus, un graphique de la distribution "standard" de Cauchy (gamma=1) est montré pour comparaison (comme je le comprends).
Cependant, à d'autres valeurs (inférieures à 1), la similitude devient beaucoup plus grande :
la première image est carrément tirée de wikipedia.
// En fait, le sujet n'est pas du tout clos pour moi, j'ai juste décidé à ce moment-là que c'était trop louche pour le RP sur le forum. Maintenant, je ne le pense pas ( : enfin, presque :).
// Ainsi, ceux qui souhaitent discuter de la similitude des distributions des cotations boursières avec la distribution de Cauchy sont libres de le faire. ;)
Quelques doutes sur les conclusions + une certaine envie de discuter légèrement (surtout si les doutes s'avèrent être valables). J'ai donc sorti une branche de ma réserve.
Dans l'image ci-dessus, un graphique de la distribution "standard" de Cauchy (gamma=1) est montré (tel que je le comprends) pour comparaison.
Cependant, à d'autres valeurs (inférieures à 1), la similitude devient beaucoup plus grande :
la première image est carrément tirée de wikipedia.
// En fait, le sujet n'est pas du tout clos pour moi, j'ai juste décidé à ce moment-là que c'était trop louche pour le RP sur le forum. Maintenant, je ne le pense pas ( : enfin, presque :).
// Ainsi, ceux qui souhaitent discuter de la similarité des distributions des cotations du marché avec la distribution de Cauchy, n'hésitez pas à le faire. ;)
que produirait, en termes pratiques, "très similaire" ou "pas très similaire" ?
Aucune méthode, aucun procédé ou technique économétrique n'est encore capable de rendre compte de toute la variété des schémas observés sur le marché. Ne perdez pas votre temps et vos efforts. Le marché ne peut être abordé qu'en utilisant le principe de la "boîte noire" que j'essaie d'appliquer. Impliquez-vous, c'est difficile pour moi seul, mais je n'abandonne pas.
Quel genre de principe est-ce là ? Quand tu fais quelque chose et que tu ne comprends pas ce que tu fais ?