Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 11
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Eh bien, avec mo=constant et variance=constant, il est absolument clair ce que le modèle doit être et ce que la composante déterministe doit être. C'est-à-dire une tendance linéaire.
Personne n'est contre une tendance linéaire. Toute la question est celle de l'erreur de cette approximation. J'en ai parlé plus haut.
Non, ça ne l'est pas. Mais si les déviations de cette merveilleuse tendance vous font découvrir Kolyan... Nous ne voulons pas le rencontrer ici. C'est de ça qu'il s'agit.
Cela s'appelle : "détournement d'attention ;)))), nous ne parlons pas d'une voiture ;))
Ce que je veux dire, c'est que la normalité des résidus n'est pas un critère de qualité du CT.
Personne n'est contre une tendance linéaire. Toute la question est celle de l'erreur d'une telle approximation. J'en ai parlé plus haut.
J'ai déjà écrit plus haut que si Mo varie dans une petite plage avec une variance finie (généralement proche de la normale sur une longue période), alors Mo calculé sur la série entière caractérisera la courbe entière et les résidus devraient être distribués normalement. Et si la composante de tendance (Mo) peut régir comme elle l'entend)), alors pourquoi avons-nous besoin d'un tel système ?
Cela s'appelle : "sidetracking ;)))), nous ne parlons pas de kolyan maintenant ;))))
Ce que je veux dire, c'est que la normalité des résidus n'est pas un critère de qualité du CT.
Et c'est de ça que je parle. Si le résidu est normal, alors tout le monde connaît l'écart par rapport à la moyenne, et si non ? C'est pourquoi la normalité est un critère de qualité, et non une valeur de profit. Si la distribution est normale, on peut se fier à la valeur du bénéfice (mo), mais si elle est non stationnaire, on ne peut se fier à aucun test.
J'ai déjà écrit plus haut que si Mo varie dans une petite plage avec une variance finie (généralement proche de la normale à long terme), alors Mo calculé sur la série entière caractérisera la courbe entière et les résidus devraient être distribués normalement. Mais si la composante de tendance (Mo) peut gouverner à sa guise, alors pourquoi avons-nous besoin d'un tel système ?
Oui, probablement. Tout ce que j'ai écrit convient à kotir. Et pour la balance..... Je voudrais aller strictement vers le haut.
Oui, continuez. Montrez l'UC avec une distribution uniforme des résidus.
C'est comme ça.
Détresse d'une ligne droite. L'angle de la pente est déterminé par la variance afin de ne pas prendre un appel de marge. La variance peut changer, mais de manière stationnaire, ou mieux encore, de sorte que des prédictions puissent être faites.
Ce n'est pas la question... Vous pouvez faire des photos sur le sujet, si cela vous intéresse... Le fait est que la normalité des résidus n'est pas une caractéristique déterminante de la qualité des CT, mais ne peut être considérée que comme un indicateur secondaire. Cela suppose, bien sûr, que l'objectif du TS est d'accroître les bénéfices et non d'aplatir les plaques de la ligne de bilan.
Ici, vous avez une série d'actions. Vous ne savez rien de la composante de la tendance, des soldes, etc. Quelles sont vos exigences en la matière ?
Le fait est que la normalité du résidu n'est pas un signe déterminant de la qualité du CT, mais ne peut être considéré que comme un indicateur secondaire. Cela suppose, bien sûr, que l'objectif du TS est d'accroître les bénéfices et non d'aligner les plaques sur la ligne d'équilibre.
Le fait est que l'équilibre est primordial.
Si l'équilibre est normal ou stationnaire (comme il me semble), alors nous pouvons parler des résultats du test : nous pouvons écarter un TS déficitaire et garder un TS rentable. Mais si l'équilibre n'est pas stationnaire, nous ne pouvons rien dire sur le TS et il importe peu qu'il soit rentable ou non pendant les essais - il n'existe pas du tout.
J'ai répondu à l'automate à ce sujet ci-dessus.
Donc, vous écrivez :
"Un modèle sans normalité sera correct et adéquat avec une certaine précision si la série est stationnaire. "
Si la série est stationnaire, alors en soustrayant la tendance (mo), le résidu sera normal. C'est-à-dire que l'analyse résiduelle est l'évaluation de la robustesse ou de la stationnarité de la distribution (ce qui est en fait la même chose).
P.S. les premières différences sont stationnaires et la série d'actions elle-même a une racine unitaire.
D'où vient-il ? De quoi s'agit-il ? Peu de distributions en forme de cloche autres que normales ?
Qu'est-ce que cela a à voir avec les premières différences ? Les séries d'actions ont-elles une racine unitaire, ou est-ce une leçon de Kama Sutra ?