Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 28
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Avals, une question pour vous aussi, vous semblez comprendre quelque chose au sujet du sujet d'après vos messages, mais alors qu'est-ce que vous faites ici (dans ce fil), est-ce que cela vous intéresse vraiment ?
et que font beaucoup de gens sur le fil de discussion https://www.mql5.com/ru/forum/7355? Pour ne pas oublier des choses élémentaires et ne pas se retrouver en état de mort cérébrale)))).
C'est vrai, c'est vrai. Mais vous pouvez "fantasmer" un peu plus loin. Par exemple, considérons l'hypothèse suivante : "La mesure de la dépendance des actifs peut être la différence de la distribution de leurs incréments de ratio par rapport à la distribution de Cauchy".
Mais nous ne le ferons pas dans ce fil. :)
Ici, si nous avions affaire au rapport des distributions normales, alors oui - Cauchy. Parce que nous avons une fraction HP1/HP2 et que lorsque le dénominateur prend des valeurs proches de zéro, le résultat de la division tend vers l'infini. D'où Cauchy avec sa variance et son MO incertains. Dans les croix (et dans d'autres instruments), nous traitons les incréments. Autrement dit, même si ces incréments étaient distribués normalement et indépendamment, nous aurions affaire à (X+NP1)/(Y+NP2). Et naturellement, nous n'aurions pas de zéro tueur au dénominateur et Cauchy ne s'additionnerait pas. C'est-à-dire que même avec l'indépendance, on n'obtiendrait pas Cauchy, bien que les queues soient plus épaisses.
Parmi les données fournies parMetaDriver ,j'ai trouvé un curieux spécimen, assez grand.
Voici le tableau d'équilibre :
Dans l'ensemble, un TS réussi. Notre tâche, dans les premiers temps, est de reconnaître sa qualité.
Nous prenons la première parcelle de 171 observations. Voici le graphique :
Dans ce domaine de 131 observations, le TS n'est pas rentable et il doit être rejeté simplement en raison des résultats.
Examinons les caractéristiques statistiques du résidu de l'ajustement de la ligne droite - c'est la ligne bleue du graphique.
Pour ce tracé, la probabilité que ce tracé ne soit pas stationnaire = 3,67 %, c'est-à-dire que le tracé est stationnaire.
.
Prenons la parcelle suivante 131-417. Voici le graphique :
C'est une parcelle rentable. Pour ce graphique, la probabilité que le résidu ne soit pas stationnaire est de 8,1%.
Triste conclusion :
Nous ne pouvons pas reconnaître la rentabilité de l'UC de la manière que nous connaissons : ni par inspection visuelle, ni en analysant le résidu pour la stationnarité.
Si vous avez des idées, je suis prêt à faire les calculs. J'ai maintenant beaucoup de matériel de stat varié.
Je n'ai pas d'idées
Si vous avez des idées, je suis prêt à faire les calculs. J'ai maintenant beaucoup de matériel de stat varié.
Je n'ai pas d'idées
Pourquoi calcule-t-on le solde et non l'équité ? Il y a beaucoup moins de statistiques dans le formulaire - il cache les tirages intra-concessionnaires.
Pourquoi calcule-t-on le solde et non l'équité ? Il y a beaucoup moins de statistiques dans le formulaire - il cache les tirages intra-concessionnaires.
Et comment obtenez-vous les données brutes. Ceux-ci sont issus du championnat. J'avais l'équité en pips.
Et comment obtenez-vous les données brutes. Ceux-ci sont issus du championnat. J'avais l'équité en pips.
C'est un peu délicat sur le rapport. J'ai besoin d'écrire un script qui exporterait les actions, et non les transactions, selon le rapport et l'historique des symboles appropriés vers excel. Ou peut-être qu'il existe un tel script.
D'où vient la "triste conclusion" ?
D'où vient la "triste conclusion" ?
Eh bien, comme pourquoi. Le testeur ne dit rien sur le TS, les statistiques ne sont pas meilleures.
Eh bien, comme pourquoi. Le testeur ne dit rien sur le TC, les statistiques ne sont pas meilleures.
En principe, oui. Le décalage est critique. Vous pouvez utiliser des méthodes statistiques pour trouver l'intervalle de confiance MO, etc., mais les résultats plus ou moins intéressants proviendront d'un très grand volume de statistiques.
J'ai écrit une approche légèrement différente dans un message privé.
faa1947 Je vous ai écrit en privé.