Économétrie : parlons du bilan de l'UC.
A mon avis, il faut tout supprimer
si le PE est supérieur au taux du marché " sans risque " - utiliser
A mon avis, il faut tout supprimer
si le TC MO est supérieur au taux du marché " sans risque " - utiliser
Je ne comprends pas.
Qu'est-ce que le MO TS ?
Il y a un facteur de profit = 1,34
un facteur de profit de 1,34 est bien plus qu'un pari "sans risque".
pour usage domestique - utiliser
pour un niveau tel que les banques, les fonds, etc. - vous devez ajuster le facteur de profit en fonction du niveau de risque(écart-type).
faa1947, ce que vous faites est une sorte d'évaluation de la "bonté" du système, et c'est une question relative. C'est-à-dire que vous devez le comparer à d'autres systèmes. Mais avant tout, vous devez vous assurer que le système est robuste. C'est-à-dire que les résultats ne sont pas aléatoires et qu'il y a donc un espoir que le potentiel de profit (edge) soit maintenu pendant un certain temps. À cet égard, PF n'est pas très indicatif - il peut être élevé sur des transactions aléatoires, surtout si elles ne sont pas trop nombreuses. 47 échanges, ce n'est rien du tout pour de telles statistiques. Il existe des méthodes d'estimation qui fonctionnent pour un si petit nombre de métiers.
quelles méthodes ?
quels types de méthodes ?
secret))
Avez-vous soustrait le spread lorsque vous avez calculé en pips ?
secret))
pourquoi écrire des posts sans intérêt ?
faa1947, ce que vous faites est une sorte d'évaluation de la "bonté" du système, et c'est une question relative. C'est-à-dire que vous devez le comparer à d'autres systèmes. Mais avant tout, vous devez vous assurer que le système est robuste. C'est-à-dire que les résultats ne sont pas aléatoires et qu'il y a donc un espoir que le potentiel de profit (edge) soit maintenu pendant un certain temps. À cet égard, PF n'est pas très indicatif - il peut être élevé sur des transactions aléatoires, surtout si elles ne sont pas trop nombreuses. 47 échanges, ce n'est rien du tout pour de telles statistiques. Il existe des méthodes d'estimation qui fonctionnent pour un si petit nombre de métiers.
Je pense que la robustesse du système est largement déterminée par le comportement de l'erreur de la ligne d'équilibre. Voici le résultat du test de stationnarité pour l'erreur.
Hypothèse nulle : La composante aléatoire n'est pas stationnaire
Exogène : Constante
Largeur de bande : 159 (Newey-West automatique) en utilisant le noyau de Bartlett
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Statistique du test de Phillips-Perron -30.98050 .........0.0000
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Je dois préciser d'emblée que je ne comprends pas très bien les résultats du testeur et que j'utilise donc une spécification de balance différente. Je propose d'en discuter.
Prenons donc EURUSD H1 du 19.03.2012 au 28.04.2012. Voici le tableau :
Un certain système de trading, effectuant 47 transactions, a obtenu les résultats (les carrés horizontaux sont hors du marché) :
1. Comme nous pouvons le voir, le résultat est estimé non pas dans la devise du compte, mais en pips. C'est la première différence avec le testeur et cela vous permet de dissocier la taille du lot et la taille du dépôt.
Le résultat du trading pour le mois est de 369 pips. Clairement pas mal pour un mois et demi d'activité. Mais est-ce vraiment si bon.
Facteur de rentabilité = 1,34. Ce chiffre me stresse personnellement. Regardons cette figure de l'autre côté.
2. Additionnez tous les mouvements à la hausse (bénéfice) et tous les mouvements à la baisse (perte). Nous obtenons les chiffres suivants : mouvement ascendant = 2558 pips, tandis que mouvement descendant = 1907 pips. Il s'avère que le premier chiffre est la limite supérieure de rentabilité de mon TS = 2558 pips. Wow. Mais le deuxième chiffre est le potentiel de perte de mon TS ! Aussi étonnant.
3) Maintenant, mon bénéfice de 369 pips, qui n'est pas mauvais, est clairement perdu dans la puissance, tant positive que négative, de mon TS.
Les pp.2 et 3 me disent-elles quelque chose ?
Mais c'est tout.
Les possibilités de profits et de pertes sont des maxima théoriques. Il existe une notion de "drawdown". Calculons l'analogue.
Le solde représente une valeur aléatoire. En standard, excluons la composante déterministe afin d'estimer la composante aléatoire. Je le lisse en utilisant le filtre Hodrick-Prescott. J'obtiens un graphique.
Le bruit ci-dessous montre les écarts par rapport à la valeur lissée - pas de gains ni de pertes théoriques.
4. La dernière étape. Évaluer les écarts. Calculer les statistiques. Nous obtenons le résultat :
De ces statistiques découle :
TP = 81 pips
SL = 88 pips
Les décisions commerciales peuvent être prises s'il y a une déviation du lissage de 14 pips.
Vue très intéressante de la distribution. Il a un énorme kurtosis. Construisons une distribution théorique :
Nous pouvons voir que le bruit est "écrasé" à sa moyenne. Il s'agit certainement d'une propriété très précieuse de TC. Il ne faut pas en attendre de surprises et le modeste facteur de profit semble plus attrayant.
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Pour le jugement du forum. Que pensons-nous de cette analyse TS ? Peut-on utiliser ce TS ?