Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 63
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1. l'EURUSD et le GBPUSD ne sont pas cointégrés. Vous ouvrez le graphique croisé et tout est évident.
2. Si ces séries étaient cointégrées, aucune régression ne serait nécessaire. Les instruments co-intégrés sont négociés sur la convergence à partir des frontières du canal. Il s'agit seulement de trouver les pondérations optimales des instruments dans le portefeuille.
3. j'exige que vous cessiez immédiatement de vous moquer de l'économétrie ! Cela prend déjà un caractère systémique ! Assez !
La base du trading apparié est la cointégration, et nous ne pouvons pas utiliser la corrélation. La co-intégration peut être estimée même visuellement - c'est la planéité. C'est-à-dire la tendance du kotyr à revenir à la moyenne par exemple. Actuellement, l'eurusd et l'usdchf sont cointégrés. On peut le voir dans la croix de l'église. Mais la planéité est dans une gamme très étroite.
La co-intégration repose sur la propriété selon laquelle plus l'écart est grand, plus le rendement est probable. D'un point de vue économique, certains participants ont des raisons d'échanger pour la convergence. J'essaie de sauter avant eux. Nous devons donc comprendre les raisons pour lesquelles les instruments sont maintenant cointégrés, plutôt que de tout mettre à plat.
La co-intégration peut même être évaluée visuellement - c'est la planéité.
Complètement faux. La co-intégration est la "similitude" du mouvement des lignes. La cohésion de leur mouvement s'exprime toujours comme un retour à une certaine moyenne. Cependant, il ne faut jamais oublier que dans les quotients, contrairement à la géologie, il y a toujours une composante déterministe, qui doit être retirée du quotient avant d'appliquer des méthodes statistiques. Sinon, nous sommes à la mesure de ces composantes déterministes. D'où mes 40 pips et votre crainte que le spread ne ronge l'écart par rapport à la moyenne.
1. EURUSD et GBPUSD ne sont pas cointégrés. Vous ouvrez le graphique en croix et tout est évident - il n'y a pas de plat "éternel".
2 !
Pour une discussion plus claire, prenez pas les devises. Des matières premières corrélées (et éventuellement cointégrées) beaucoup plus appropriées - le pétrole BRENT et le fuel (tickers BRN et HO, par exemple dans mt4 ForexClub)
L'amplitude de fluctuation de l'instrument synthétique(BRN-HO) au cours des derniers mois ne dépasse pas 450-500 dollars par lot.
Pour une meilleure discussion, ne prenez pas de devises. Des matières premières corrélées (et éventuellement cointégrées) beaucoup plus appropriées - le pétrole BRENT et le fuel (tickers BRN et HO, par exemple dans mt4 Forex Club)
L'amplitude de fluctuation de l'instrument synthétique(BRN-HO) au cours des derniers mois ne dépasse pas 400 $ par lot.
et qu'est-ce que ça vous dit ?
Possible.
et qu'est-ce que ça vous dit ?
La question n'est pas pour moi. Je ne suis pas venu ici pour me disputer, mais pour regarder et écouter la discussion et les opinions raisonnées des "parties intéressées".
(Dans mon graphique ci-dessus, sur la grande histoire, l'indice peut afficher de manière incorrecte la ligne synthétique (spread) BRN-HO 2 fois par mois, car les 15-16 de chaque mois, il y a une expiration du contrat BRN et les 29-30 - expiration du contrat H0 fuel. Ces jours-là, il peut y avoir un petit gap artificiel sur les gluts de ces instruments dans mt4 FC).
Pour une meilleure discussion, ne prenez pas de devises. Des matières premières corrélées (et éventuellement cointégrées) beaucoup plus appropriées - le pétrole BRENT et le fuel (tickers BRN et HO, par exemple dans mt4 ForexClub)
L'amplitude de fluctuation de l'instrument synthétique(BRN-HO) au cours des derniers mois ne dépasse pas 450-500 dollars par lot.
1. Pourquoi prendre ces citations particulières ?
2. Comment est calculé l'instrument synthétique ?
3. Où se trouve l'entrée de la pose ?
4. Où se trouve la sortie de la pose ?
=============
Par hasard, j'ai découvert que la corrélation de ces instruments est beaucoup plus importante que celle de n'importe quelle autre matière première !
L'instrument synthétique BRN-HO est calculé et dessiné comme la différence (en dollars) de ces symboles composants pour le rapport de taille de position 1:1 (téléchargez l'indicateur et consultez la description à l'adresse http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 ).
Entrée/sortie (comme Demi l'a écrit plus haut) - "...Les instruments co-intégrés sont négociés sur la convergence des limites du canal. Il s'agit simplement de trouver les poids optimaux des instruments dans le portefeuille" (c) Nous configurons les frontières des canaux de sorte que le trader synthétique les " attrape " à ses extrema locaux.
C'est-à-dire que dans le cas général, on négocie SELL BRN - BUY HO sur un rebond de la limite supérieure du canal, et on ferme les positions en atteignant la limite inférieure. Alors c'est vice versa !
Il y a un fil de discussion sur le forum où je publie souvent de telles entrées sur le spread ( synthétique) argent-or. Voir la dernière entrée/sortie de ce type https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - post leonid553 21.08.2012 15:04
Avals:
La cointégration peut être estimée même visuellement - c'est un plat.
Complètement faux. La co-intégration est la "similitude" du mouvement des lignes. La cohésion de leur mouvement s'exprime toujours comme un retour à une certaine moyenne. Cependant, il ne faut jamais oublier que dans les quotients, contrairement à la géologie, il y a toujours une composante déterministe, qui doit être retirée du quotient avant d'appliquer des méthodes statistiques. Sinon, nous sommes à la mesure de ces composantes déterministes. D'où mes 40 pips et votre crainte que le spread ne ronge l'écart par rapport à la moyenne.
Eh bien, un retour à la moyenne ressemblerait à un appartement. Un appartement n'est pas nécessairement un rebond autour d'un seul niveau zéro.
Et quant à ma "peur de la propagation"))) - N'ayez pas peur de négocier ces 40 pips ;)
J'ai découvert par hasard que la corrélation de ces instruments est bien plus grande que celle de n'importe quelle autre marchandise !
L'instrument synthétique est calculé et dessiné comme la différence (en dollars) de ces symboles composants pour un ratio de taille de position de 1:1 (téléchargez l'indicateur et consultez la description à l'adresse http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 ).
Entrée/sortie (comme Demi l'a écrit plus haut) - "...Les instruments co-intégrés sont négociés sur la convergence des limites du canal. Il s'agit simplement de trouver les poids optimaux des instruments dans le portefeuille" (c) Nous établissons les limites des canaux de sorte que le trader synthétique les " attrape " à ses extrémités locales.
C'est-à-dire que dans le cas général, on négocie SELL BRN - BUY HO sur un rebond de la limite supérieure du canal, et on ferme les positions en atteignant la limite inférieure. Alors c'est vice versa ! Il existe un fil de discussion sur le forum où je publie souvent de telles entrées sur le spread argent-or. Voir la dernière entrée/sortie de ce type https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - post leonid553 21.08.2012 15:04
Je l'ai vu, mais je ne comprends pas comment les synthétiques sont calculés.
La question principale sur les produits synthétiques. Où est la preuve qu'il reviendra des limites du canal vers l'arrière ?