Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 46
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, c'est un TS bien connu de Leonid. Cela ne fonctionne pas comme ça, sur une tendance forte les pertes (ou stops), comme en mai Eurojusd sur D1. Peut-être Alexander a-t-il amélioré cette approche d'une manière ou d'une autre. Au fait, Alexander, tu veux bien jeter un coup d'oeil ?
"ce qui vaut la peine là-bas" ? Il semble être sur votre sujet. Pris sur le net.
/* décompilé supprimé */
Non, ce n'est pas un système de Leonid, mais ça y ressemble.
(...pourquoi regardez-vous tous des EA écrits par quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas penser à un meilleur EA à pensée humaine).
Dessinez le spread que vous voulez, stabilisez le canal équidistant du spread avec le choix des instruments et de leurs indices de volume. En haut du canal - vendre, en bas - acheter.
L'intensité d'une ou trois itérations de transactions sur le spread par jour.
Arrêts, trilles, tics - à votre guise...
À première vue, cela ressemble à du statarbitrage pur sur des "modèles" identifiés. MM uniquement pour le calcul initial d'une position neutre par rapport au marché. MM qui permet de gagner une pièce de monnaie (marche aléatoire) n'a pas été remarqué. Mais c'est à première vue, peut-être qu'il est utilisé, pour corriger les moments d'entrée/sortie quand il y a des manipulations avec plusieurs "positions panier".
Pendant que l'auteur est occupé quelque part et quelque chose, je vais essayer de suggérer le principe d'obtention des résultats de l'auteur, car parfois j'utilise le spread arbitrage, bien que je sois un adepte de l'arbitrage classique avec stops, etc.
1. À mon avis, la première et principale chose est la cointégration, qui formera un canal de négociation. Cela s'exprime par le fait que le graphique du mouvement simultané des monnaies est lui-même dispersé et chaotique. La co-intégration peut être réalisée visuellement en inversant les monnaies sur le graphique du mouvement relatif, en éliminant toutes celles qui ne correspondent pas au canal que nous visons. Une fois que nous avons atteint l'objectif souhaité, nous obtenons un canal rétréci, qui pendant un certain temps se déplacera dans une direction ou une autre simultanément, dans ce canal nous pouvons nous couvrir et avoir une plus grande probabilité de convergence des paires de spreads.
2) Maintenant à propos des hauts et des bas, pourquoi nous les prenons selon mes estimations : théoriquement les paires se trouvant à la limite de ce canal sont situées dans la zone de surachat et de survente respectivement et il est très probable que tôt ou tard le marché commencera à les égaliser, c'est-à-dire qu'un rétrécissement attendu depuis longtemps de ces paires dans le canal commencera, ou le mouvement de ces paires sera si fort qu'il mènera à un canal plus large, nécessaire pour notre profit.
3. L'alignement du rapport de valeur des paires concernées est une procédure courante que vous effectuez lors de la fixation du nombre de lots.
4. La direction du canal vous indiquera si vous achetez ou vendez le spread. Prenez en compte, en conséquence, l'inversion de devise que vous avez effectuée lorsque vous avez co-intégré l'ensemble des instruments.
5. Une petite nuance (sur laquelle j'ai demandé à l'auteur dans des posts précédents, s'il tient compte de la corrélation). Ici, il est plus probable qu'il l'ait abordé de l'autre côté. La méthode classique de tous les traders de spreads consiste à choisir des paires bien corrélées. À en juger par les éjections sur le graphique d'équité, je peux suggérer qu'Alexandre choisit les paires non pas aux limites de la corrélation maximale et minimale, mais à l'intérieur de celles-ci. Cela signifie que la corrélation est présente, mais pas très forte - peut-être de 30 à 70 % et c'est une incitation à prendre des bénéfices, car nous ne perdrons pas sur des spreads fortement corrélés, mais nous n'obtiendrons pas de bénéfices non plus.
Donc, la solution possible est la suivante :
- faire un canal intégré synthétiquement
- sélectionner les paires extrêmes
- à la convergence, vendre ou acheter les paires les plus éloignées de l'écart, en fonction de la direction du canal (recherchez le mouvement moyen du canal).
- sur l'affaire - couvrir l'écart
Un autre mystère pour moi est de savoir comment Alexander utilisant ce système a un drawdown de 0,1, 0,5%.
Le plus probable est qu'il voulait parler du drawdown de l'équilibre car la convergence peut changer la tendance et ce drawdown est une conséquence de la correction de l'entrée sur le marché alors que l'action volera lourdement ce qui est une mesure du drawdown de la stratégie.
Le seul souhait est d'avoir un petit écart (market spread) afin de ne pas avoir à dépenser trop en frais.
Au début de l'entrée, un canal intégré peut être composé de certaines paires, au moment de l'entrée suivante, il peut être composé d'autres paires (imho).
il y a 12 paires) c'est n'importe quoi :) vous devez chercher des points d'entrée - les écrire dans votre conseiller expert, et je ne sais pas comment faire
et ici sur la démo il y a 4 paires, pas de points d'entrée, ça marche pendant une semaine
J'ai commencé à penser à la multidevise il y a six mois, mais je ne peux pas aller loin sans programmation, j'ai beaucoup d'idées