Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 405
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Il y a un point de pause, c'est-à-dire lorsqu'on attrape une jambe rentable et qu'on n'ouvre pas de transaction sur une jambe déficitaire. Ou bien il est négocié jusqu'à ce qu'il tourne à la hausse, et la jambe rentable est remplie.
En fait, c'est ce que l'auteur a suggéré.
Il y a un point de pause, c'est-à-dire lorsqu'on attrape une jambe rentable et qu'on n'ouvre pas de transaction sur une jambe déficitaire. Ou bien il est négocié jusqu'à ce qu'il tourne à la hausse, et la jambe rentable est remplie.
En fait, c'est ce que l'auteur a suggéré.
C'est ainsi qu'il l'a très probablement voulu,
et ensuite quand il a vérifié, .....
Vanlov. Je vois que le graal du thème des dablocos est toujours vivant, mais une grande partie est passée à la caisse. D'un côté, je ne veux pas ruiner l'entreprise, mais je vais ajouter quelques lignes pour donner une chance aux chercheurs. Si vous ne vous en souvenez pas, je vais le répéter : le moment de l'entrée est extrêmement important. Le temps et le prix, ils forment la FONCTION même qui vous dit quand entrer et quand ne pas même essayer de tripoter votre mamie. Peu importe ce que vous échangez, vous pouvez opter pour des majors, des synthétiques et vos glissières de portail. Le principe est le même. Les synthétiques sont meilleurs, plus souples à l'entrée et plus spacieux. La plupart du temps, il suffit d'attendre les bonnes conditions. Ceux qui se prétendent présomptueusement intelligents et administrent de fortes doses au mauvais moment sont les perdants, et le marché les pénalise. Et alors la fonction commence à fonctionner. Vous devriez saisir un très court intervalle de son action. Cette fonction a un paramètre principal et un point de départ ou un décalage. Cette fonction est si simple qu'il est difficile de croire que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Ce qui est une bonne chose. Ce serait une erreur de le dire à tout le monde. Et je ne vais pas entrer dans les détails ici. Il fonctionne depuis des années, aussi bien qu'une montre suisse. La SUPERPOSITION se forme en appliquant le modèle de manière cohérente, en négociant plusieurs synthétiques à un "point de décision". La superposition est le graal. Même si quelque chose a mal tourné, vous pouvez vous en sortir avec une superposition. Réfléchissez à ces mots. Suivant : le fractionnement des positions, le fractionnement des positions vous maintiendra à terre. Et les nouveaux postes corrigent en quelque sorte les erreurs des précédents. Certaines augmentent, d'autres baissent, mais la somme est un bénéfice. Aussi, les canaux et le bœuf. Il faut compter avec Vola. Ne soyez pas trop superficiel avec les délais, pourquoi avez-vous besoin de bruit ? Tu devrais faire du commerce depuis Hurley et fumer tranquillement du bambou, en regardant les profits augmenter. Si vous n'y arrivez pas, faites le contraire - regardez ce qui ne fonctionne pas et faites le contraire, ou plutôt ne faites pas ce qui vous pose problème. Airi.
Essayons de déchiffrer le flot de conscience de ce grand-père.
Ce gaffeur travaille manifestement avec un volume d'échantillons de valeurs de prix >=24 heures et examine le début de glissement du point de référence du changement de prix (ce qu'on appelle la dérive, pour une fonction du temps, ne se trouve que dans un seul cas - dans la théorie du mouvement brownien comme fonction de la "racine de T"). Conserve la trace de la distance parcourue par le prix à partir de ce point de référence sur une certaine période de temps, comme l'a fait Gunn... Je vois...
Mais, voilà la superposition ? Je me souviens, le nairobiest Vladimir affirmait que l'ensemble du marché est construit sur 7 degrés de liberté - sur les majors.
Donc, grand-père attend que TOUTES les majors passent un certain point de bifurcation et seulement alors il doit entrer dans le trading sur TOUTES les synthétiques. C'est ça ?
Et alors la fonction commence à fonctionner. Vous devriez saisir un très court intervalle de son action. Cette fonction a un paramètre principal et un point de départ ou un décalage. Cette fonction est si simple qu'il est difficile de croire que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Ce qui est une bonne chose. Ce serait une erreur de le dire à tout le monde. Et je ne vais pas entrer dans les détails ici. Il fonctionne depuis de nombreuses années, aussi bien qu'une montre suisse.
Oui, je suis presque sûr que le vieil homme, réveillé de son sommeil, faisait référence à la fonction de la distance parcourue par un prix sur une certaine période de temps comme étant "la racine de T". Le principal paramètre est le temps. Un shift (dérive) est le début d'un mouvement de prix (un certain 0) dans une fenêtre de temps.
Tout cela est connu sans ses discours.
Mais, ici - après ? Qui comprend la superposition ?
Nicola précise que vous pouvez également obtenir 3100% et que le rendement sera alors beaucoup plus important.
Alors dites ce qui vous gêne. (c) anecdote
Alors dites ce qui vous gêne. (c) anecdote
non, je ne peux pas faire ça ;) je dis ce qui fonctionne en pratique ;))
Cependant, même si MM ne dispose pas d'un TS approprié, vous devrez inévitablement terminer votre carrière dans un fossé. Dans l'exemple, nous avons le rapport p(L)=0,8, p(P)=0.2, à ce moment-là SL=10, TP=10 qui est multiplié par 500% en raison du pyramidage, cependant ici nous faisons l'hypothèse que le pyramidage est inclus exactement dans les séries gagnantes, et n'est pas inclus dans les séries perdantes, ce qui en soi est un pépin, donc nous devrions multiplier par 500% à la fois TP & SL sur des bases égales, car on ne sait pas à l'avance si l'opération sera réussie ou non, ou décrire comment exactement la différenciation est faite, et cela conduit inévitablement à la description du modèle, à la prévision, etc. Mieux vaut aller à l'usine... Cependant, parier sur la volatilité et pyramider sur la volatilité perçue comme croissante est une chose valable à faire. La fonction racine est sans doute vraie, mais le chiffre de la racine change avec la volatilité et la persistance de la tendance du marché, il faut en tenir compte, parfois on peut élargir le cocon grâce au multiplicateur d'échelle, mais parfois il faut passer à la forme linéaire, la déviation ne doit pas être pour toutes les majors à la fois, la superposition est juste la somme des positions ouvertes avec un décalage dans le temps.... Le MM agressif peut éliminer une partie des transactions perdantes en augmentant le risque, d'une certaine manière il rappelle un joueur de poker bluff qui ramasse le pot de la table avec de grosses mises, mais ce pot n'est pas nécessairement toujours gros, et... Mais la banque n'est pas nécessairement toujours grande, le pyramidage ne donnera pas toujours 500%, en moyenne il sera beaucoup plus petit, et puis il faut compter. Une stratégie basée uniquement sur des enjeux élevés conduira inévitablement à la faillite, la pauvreté, la privation, la faim, le besoin désespéré, le vagabondage et la mendicité, parce que le joueur qui bluffe systématiquement augmente systématiquement son exposition au risque, et comme bien connu presque toutes les stratégies de trading ont RMS plus de rentabilité (ergo tout est vanité sic !).), donc augmenter le NTR relatif déjà élevé semble suicidaire, et donc si le trader régulier ne fait que sauter occasionnellement par-dessus le précipice, le trader agressif le fait toujours, il a un baril avec une poudre attachée derrière son dos, et la mèche est allumée, la longueur de la mèche correspond à peu près à la racine du temps, en tenant compte du dépôt .... En réalité, il vaut mieux aller à l'usine, bien que les joueurs agressifs aient certaines justifications pour augmenter les mises en cas de mauvais jeu et la réponse se trouve dans le paradoxe de l'augmentation des mises dans le cadre de la "théorie de la ruine du joueur", car le système est périssable, la RI est négative, et si la RI était positive, il n'y aurait aucune raison de faire des pyramides, n'est-ce pas ? - Si la probabilité d'un tel renversement souhaité est inférieure à 0,5, le trader a intérêt à augmenter sa mise >1 fois : la probabilité de ruine terminale diminue du fait que la probabilité de sauter hors du couloir au point haut augmente. Cette solution semble paradoxale, car on a l'impression que dans une situation défavorable on devrait diminuer la mise et diminuer la perte, mais en réalité avec un nombre infini de parties et une mise faible le joueur perdant est sûr de finir avec zéro, alors que le joueur avec une mise élevée a plus de chance d'obtenir assez de surcharges pour finir la partie dans le point supérieur... Cependant, ici aussi, il y a un fondu particulier, parce que la tâche est explicitement prescrite achèvement du jeu, ce qui signifie que le trader réussi ne doit pas répéter cela, ce qui contredit l'idée de gagner du forex de manière stable. Stable. Du forex. Hahaha.