Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 285
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Joker, salut. Je vais poser une question sur le célèbre exemple de Necolla. Depuis que nous avons commencé à discuter (peut-être que de nouvelles pensées apparaîtront).
Si nous sommes dans la dernière ligne en augmentant le lot à 5, nous obtenons -5000 ? Au final, c'est 50/50. Et notre MO est de nouveau à zéro.
Le modèle de Necolle avec augmentation des lots (martini) est compréhensible, j'ai lu et expérimenté beaucoup dans excel,
Mais pour gagner TOUJOURS sur une série aléatoire...
/***********************************************************************/
Regardez Shirsha - MM appliquer : Mlyn... Le profit est un peu...
1 -48054,6 49942,6
1 -24024,5 23985,3
0,1 -1301,33 1099,09
0,1 -1000,63 299,58
0,2 -1202,1 799,72
0,4 -801,4 1599,16
0,8 -800 797,76
1,6 -1600 0
5 0 5000 5000 ( !!!!!!! - c'est aléatoire)
4738,65 -78784,56 83523,21 4738,65_
=====
/***********************************************************************/
DROIT ... À LA VUE DE DROITE.... Je veux trouver approximativement le synthétique en comparant les modèles avec le synthétique, mais je ne trouve pas d'outil de comparaison. Et à propos de la régression, n'est-elle pas linéaire ? Nous sommes loin d'être linéaires... bien que si nous divisons la série en parties, nous obtenons plusieurs linéaires.....
lalinéarité de la régression ne doit pas être confondue avec la linéarité de la fonction indépendante
En règle générale, d'un point de vue pratique, seule une régression linéaire est nécessaire.
De toute façon, nous ne pouvons pas négocier avec des lots carrés ou logarithmiques.
Et la non-linéarité de la variable indépendante peut être arbitraire (selon le problème)
la recherche du synthétique par motif est relativement facile
écrire le modèle dans le tableau : for(j=0 ; j<points ; j++) MODEL[j]=/* ici nous écrivons le modèle ou la fonction */ ;
décaler la fonction à zéro : double zero_shift=-MODEL[0] ; if(zero_shift!=0) for(j=0 ; j<points ; j++) MODEL[j]+=zero_shift ;
si la régression a un terme libre (aka intercept), cette action ne doit pas être effectuée.
introduire les variables (actions précalculées) dans la matrice : for(i=0 ; i<variables ; i++) for(j=0 ; j<points ; j++) MATRIX[j].Set(i,EQUITY[j,i]) ;
mettre le modèle dans la matrice : for(j=0 ; j<points ; j++) MATRIX[j].Set(variables,MODEL[j]) ;
Régression par comptage : CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,points,variables,info,LM,AR) ;
extraire les racines :::LRUnpack(LM,ROOTS,variables) ;
n'oubliez pas de mettre à l'échelle et d'arrondir les lots
-- est entré par accident et s'est rapidement enfui --
la linéarité de la régression ne doit pas être confondue avec la linéarité de la fonction indépendante
En règle générale, d'un point de vue pratique, seule une régression linéaire est nécessaire.
De toute façon, nous ne pouvons pas négocier avec des lots carrés ou logarithmiques.
Et la non-linéarité de la variable indépendante peut être arbitraire (selon le problème)
la recherche du synthétique par motif est relativement facile
écrire le modèle dans le tableau : for(j=0 ; j<points ; j++) MODEL[j]=/* ici nous écrivons le modèle ou la fonction */ ;
décaler la fonction à zéro : double zero_shift=-MODEL[0] ; if(zero_shift!=0) for(j=0 ; j<points ; j++) MODEL[j]+=zero_shift ;
si la régression a un terme libre (aka intercept), cette action ne doit pas être effectuée.
introduire les variables (actions précalculées) dans la matrice : for(i=0 ; i<variables ; i++) for(j=0 ; j<points ; j++) MATRIX[j].Set(i,EQUITY[j,i]) ;
mettre le modèle dans la matrice : for(j=0 ; j<points ; j++) MATRIX[j].Set(variables,MODEL[j]) ;
Régression par comptage : CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,points,variables,info,LM,AR) ;
extraire les racines :::LRUnpack(LM,ROOTS,variables) ;
n'oubliez pas de mettre à l'échelle et d'arrondir les lots
-- ...est entré par accident et s'est rapidement enfui...
mettre le modèle dans un tableau : for(j=0 ; j<points ; j++) MODEL[j]=//* ici vous écrivez le modèle ou la fonction */ ;
Voici un exemple, si vous le voulez bien.
Comment écrire correctement un modèle et comment écrire correctement une fonction ?
Joker, salut. J'ai une question sur le célèbre exemple de Necolla. Depuis que nous avons commencé à discuter (peut-être que de nouvelles pensées apparaîtront).
Si nous sommes dans la dernière ligne et que nous augmentons le lot à 5, nous obtenons -5000 ? Au final, c'est 50/50. Et notre MO est de nouveau à zéro.
Le modèle de Necolla avec accumulation de lots (martini) est compréhensible, lu et expérimenté beaucoup dans excel,
mais pour que sur une ligne aléatoire gagne TOUJOURS...
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voir Shirsha - MM appliquer : MI...Profit est un peu...
1 -48054.6 49942.6
1 -24024.5 23985.3
0.1 -1301.33 1099.09
0.1 -1000.63 299.58
0.2 -1202.1 799.72
0.4 -801.4 1599.16
0.8 -800 797.76
1.6 -1600 0
5 0 5000 5000 ( !!!!!!! est si aléatoire)
4738.65 -78784.56 83523.21 4738.65_
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Salutations.
Je pense que sa stratégie a le droit à la vie et voici pourquoi. Le système de pari qu'il applique est en fait la longueur de cette combinaison de pari peut refléter la taille du cycle du marché, où dans ce cas la taille du pari est la probabilité statistique qu'une décision soit vraie à un moment ou à un autre. En fait, la taille de sa mise est le coefficient d'importance ou de véracité (" truthfulness ") de la prise de décision. La performance actuelle d'un système de pari est la taille du profit que ce système de pari a fait en ce moment. Mon hypothèse est qu'il choisit 4 systèmes de pari maximum (pour 4 instruments) parmi un ensemble de 7 majors, sur la base de statistiques sur deux semaines ou quelque chose comme ça.....
Sa stratégie est la suivante par exemple :
1. il ouvre dans la direction de la clôture de la bougie précédente.
Pour un seul instrument et à chaque instant, le système de pari optimal, par exemple pour une profondeur de chandelier, peut être le suivant
EURUSD 0.11 0.42 0.11 0.31 ( profit max. par ex. 5000 USD )
USDCHF 0,25 0,66 ( profit max. par ex. 3000 CU )
...
USDJPY .... (bénéfice maximal, par exemple 25 UC)
Ce tableau et le système de paris évoluent constamment au fil du temps. Chaque système de pari est le plus efficace pour chaque instrument à un moment donné.
Il en choisit probablement 4 avec des indices maximaux, ce qui augmente la probabilité de réussite de l'ensemble des transactions.
Le sens d'entrée de la transaction - par exemple, entrer dans la direction de la clôture de la bougie précédente ou quelque chose comme ça.
Dans une certaine mesure, il s'agit d'un cas particulier et d'une sorte de modèle de régression, uniquement par le biais de la théorie des jeux.
GerbertX:
Aleksander, что действительно можно зарабатывать на случайных числах, или ты троллишь?
paukas:
Je peux le faire.Taki, qu'est-ce que j'entends ? Rebbe ! Rebbe, apporte-nous une bouteille de ton meilleur. Ne soyez pas avare, j'ai dit le meilleur ! Quelle journée ! Nos Moisha ont grandi !
Quelqu'un a-t-il réussi à reproduire le système du Joker ?
Quelqu'un a-t-il réussi à reproduire le système du Joker ?