Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 219
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la question est intéressante et non résolue dans le but d'obtenir une machine de "combat" pour gagner de l'argent, donc juste des réflexions :
- Vous devez choisir des paires dont la volatilité est proche.
la volatilité est nivelée par lots comme je le vois
Personnellement, je n'ai pas encore tranché : quel est le point de départ (date et heure) à partir duquel on peut appliquer un coefficient aux paires de chevauchements et le faire passer pour une valeur nominale ?
Qui utilise quelle boîte à outils lors du choix des IF et des coefficients pour former les synthèses nécessaires ?
Je doute qu'une telle boîte à outils soit disponible gratuitement. Quant aux instruments, il peut être nécessaire de contrôler toutes les options disponibles à partir des majors(voir pièce jointe) et de sélectionner les plus stables.
C'est probablement la même histoire avec les directions... en passant outre à tout et en sélectionnant le couloir le plus étroit possible.
++++ ++-- +++- ++-+
+-++ +--- +-+- +--+
les miroirs jetés :
---- --++ ---+ --+-
-+-- -+++ -+-+ -++-
Veuillez ajouter si une option des instructions n'a pas été prise en compte.
J'ai égalisé les lots en fonction de la volatilité et du coût - Soit c'est faux, soit ça ne l'est pas ! Peut-être n'est-ce pas le seul élément à prendre en compte.
Peut-être ne devrions-nous pas seulement en tenir compte.
J'ai analysé les actions du joker et je suis arrivé à la conclusion qu'il ne faut pas essayer d'atteindre un canal cointégré sur une longue échelle de temps, plusieurs semaines suffisent pour un trade.
:)
Ne relisez pas votre message tôt le matin...
juste la volatilité est alignée par lots pour autant que je puisse voir
tu sais, tu as raison.
Au moins, j'ai un peu de lumière maintenant...
Disons que - beaucoup est un certain coefficient...
Avez-vous essayé de mettre des coefficients sur toutes les paires de façon à ce qu'elles soient une seule corde tendue en ligne droite, et nous verrons ensuite ? (vient de naître)
il faudrait probablement leur donner la même déviation par rapport à une ligne droite...
après une telle opération, ils auront le même lot et les limites du travail deviendront claires et appropriées.
tu sais, tu as raison.
Au moins, j'ai un peu de lumière maintenant...
Disons que - beaucoup est un certain coefficient...
Avez-vous essayé de mettre des coefficients sur toutes les paires de façon à ce qu'elles soient une seule corde tendue en ligne droite, et nous verrons ensuite ? (vient de naître)
il est probable que vous devrez leur donner la même déviation par rapport à la ligne droite...
Après une telle opération, ils auront le même lot et les limites du travail deviendront également claires et intrinsèques
Wren, pour l'amour de Dieu... je fais même des calculs arithmétiques une fois par an, sans parler des calculs géométriques.... sans nous...
Avez-vous essayé de mettre des coefficients sur toutes les paires, de sorte qu'elles soient étirées en ligne droite, et ensuite nous verrons ? (vient de naître)
Ce type de raisonnement n'a aucune chance d'aboutir. Répondez à cette question pour vous-même : en quoi votre approche est-elle meilleure que celle des autres soumissionnaires ?
1. Votre approche ne repose pas sur l'avantage informationnel (initié/indicateurs macroéconomiques/relations d'équilibre avec d'autres classes d'instruments).
2. Votre approche ne repose pas sur l'avantage de la rapidité de l'accès aux échanges.
3. Votre approche ne repose pas sur la complexité structurelle du modèle. Un modèle flexible et complexe a de nombreuses chances de survivre dans différents régimes de marché, tandis qu'un modèle simple cessera de fonctionner si ceux qui réagissent aux changements de la situation du marché sont plus rapides que vous (vous pouvez tricher et prendre en compte le comportement de ceux qui sont plus rapides que vous, mais le système finira par atteindre l'équilibre et vous cesserez de gagner de l'argent).
Ce type de raisonnement n'a aucune chance d'aboutir. Répondez à cette question pour vous-même : en quoi votre approche est-elle meilleure que celle des autres soumissionnaires ?
1. Votre approche ne repose pas sur l'avantage informationnel (initié/indicateurs macroéconomiques/relations d'équilibre avec d'autres classes d'instruments).
2. Votre approche ne repose pas sur l'avantage de la rapidité de l'accès aux échanges.
3. Votre approche ne repose pas sur la complexité structurelle du modèle. Un modèle flexible et complexe a de nombreuses chances de survivre dans différents régimes de marché, tandis qu'un modèle simple cessera de fonctionner si ceux qui réagissent aux changements de la situation du marché plus rapidement que vous le comprennent (vous pouvez tricher et tenir compte du comportement de ceux qui sont plus rapides que vous, mais le système finira par atteindre l'équilibre et vous ne gagnerez plus rien).
Votre approche ne repose sur rien du tout, donc elle a droit à la vie... :-)))
( morgan stanley plus souvent - se réalise généralement...)
Votre approche n'est basée sur rien du tout, donc elle a droit à la vie... :-)))
Ok :(
( morgan stanley plus souvent - se réalise généralement...)
Comme le disait un grand-père à sa petite-fille farceuse, "mieux vaut un mètre dans la main qu'un décimètre dans le...".
Ok :(
Comme le disait un grand-père à sa petite-fille farceuse, "mieux vaut un mètre dans la main qu'un décimètre dans le...".
C'est un peu anonyme, n'est-ce pas ?