Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 223
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Je rectifie tout de suite : la différence de module incrémentielle n'a rien à voir avec le système, mais dans la pratique, c'est aussi un outil de travail.
La différence de module incrémental n'est qu'un cas particulier du paradoxe de Penny, où dans les combinaisons doubles de tours, il existe des combinaisons dans lesquelles vous avez toujours 75 % et 25 % de chances de gagner et de perdre, respectivement. ( J'ai donné un lien vers le simulateur de penny dans ce fil de discussion. Le voici : https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html ). Une probabilité de 75% de gagner au SB est juste un énorme avantage de probabilité.
Pourquoi un centime ne peut-il pas être appliqué dans ce cas, même si vous le souhaitez vraiment ? ! Même le trading synthétique avec des objectifs de résistance et de support apparemment connus ne garantit pas les profits et limite les pertes dans des limites données.
Pour les adeptes de la combinatoire, passez directement aux options binaires, cela fonctionnera là-bas.
A propos du paradoxe de Peny, tel que je le comprends. 0-eagle, 1-slice. Il existe une combinaison, par exemple, 000, si je mise sur 100, avec une forte probabilité (87,5%), ma combinaison tombera en premier. Et c'est logique, car si je n'obtiens pas 000 les trois premières fois, et la probabilité n'est que de 12,5 %, alors ma combinaison gagne. Mais nous devons deviner la DERNIÈRE combinaison. Le paradoxe de Peni montre clairement que certaines combinaisons ont un avantage de "chute en premier" sur d'autres, peut-être le paradoxe fonctionne-t-il aussi dans l'autre sens ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est peu probable.
Cependant, hier, j'ai fabriqué un filtre selon la description de Used dans ce fil de discussion et je l'ai débogué. Je ne l'ai pas encore essayé, pas assez de temps, mais pendant le débogage, j'ai regardé un peu son fonctionnement. La plupart du temps rien d'intéressant, mais à certains moments il a montré la probabilité d'un mouvement dans une direction à des niveaux de 65-80%, bien que je n'ai pas regardé la réalisation des avantages, je n'avais pas le temps pour cela, mais c'est juste une question de temps. ))
En ce qui concerne le trading dans le canal, la question restait pour moi "La co-intégration peut être faite visuellement, en inversant les devises sur un graphique de mouvement relatif, en jetant toutes celles qui ne rentrent pas dans le canal que nous visons". (Copyrigth Joker), c'est-à-dire en sélectionnant les "bons" instruments selon Joker.
Sur le paradoxe de Peny, tel qu'il le comprend. 0-eagle, 1-crack. Il existe une combinaison, par exemple, 000, si je mise sur 100, alors avec une forte probabilité (87,5%), ma combinaison tombera EN PREMIER. Et c'est logique, car si je n'obtiens pas 000 les trois premières fois, et la probabilité n'est que de 12,5 %, alors ma combinaison gagne. Mais nous devons deviner la DERNIÈRE combinaison. Le paradoxe de Peni montre clairement que certaines combinaisons ont un avantage de "chute en premier" sur d'autres, peut-être le paradoxe fonctionne-t-il aussi dans l'autre sens ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est peu probable.
Cependant, hier, j'ai fabriqué un filtre selon la description de Used dans ce fil de discussion et je l'ai débogué. Je ne l'ai pas encore essayé, pas assez de temps, mais pendant le débogage, j'ai regardé un peu son fonctionnement. La plupart du temps rien d'intéressant, mais à certains moments il a montré la probabilité d'un mouvement dans une direction à des niveaux de 65-80%, bien que je n'ai pas regardé la réalisation des avantages, je n'avais pas le temps pour cela, mais c'est juste une question de temps. ))
Quant au trading dans le canal, la question restait pour moi "La co-intégration peut être réalisée visuellement, en utilisant le roulement des devises sur le graphique du mouvement relatif, en rejetant toutes celles qui ne rentrent pas dans le canal que l'on vise". (Copyrigth Joker), c'est-à-dire en sélectionnant les "bons" instruments selon Joker.
Restez simple :
Pour les combinaisons HH, la combinaison gagnante sera TH (avec une probabilité de 75%).
Pour les combinaisons TT, la combinaison gagnante sera HT (avec la même probabilité de 75%).
Comment cela est-il utilisé dans la pratique ? - Très simple : sur SB si on rencontre une combinaison de HH, le prochain trade est T... . Et vice versa : si nous obtenons TT au SB, notre prochain échange sera H... Le nombre de tours tendant vers l'infini, cette théorie fonctionne à cent pour cent. D'un point de vue pratique, je dirai seulement que le refinancement est extrêmement indésirable à ce mode de négociation, même avec le binaire. Mais le mouvement constant de la courbe de gain dans la direction requise est garanti dans ce cas.
Cependant, elle n'a presque rien à voir avec le spread-trading pratique et cette branche, dans la plupart des cas, est purement destinée au trading binaire. Bien que le double test du canal de dispersion inférieur ou supérieur signifie également un retournement probable (avec la même probabilité de 75%). Mais je ne l'utilise pas dans la pratique.
Je corrige tout de suite - la différence de modules incrémentaux n'a rien à voir avec le système...
Qu'en est-il de ceci
...
Les modèles sont ici l'état du marché dans le passé (les états précédents des instruments de spreads les uns par rapport aux autres : a>b ou a<b). Dans le code de l'Expert Advisor, il est traduit en 011110101 ).
...
Au Joker :
***** si nous rencontrons la combinaison HH, l'affaire suivante est T*****
Hélas, même le PRNG d'Excel n'est pas bon, sinon la vie serait trop facile :) C'est 50/50 comme d'habitude.
Vous pouvez aussi vous contenter d'un martini, comme l'a dit le principal gourou (NeColla). Mais c'est une autre affaire.
Joker ! Quelle est la probabilité du synthétique que vous échangez ? C'est vraiment 99% ? Les statistiques ont déjà accumulé beaucoup de choses, apparemment.
Si vous construisez du classique (MNC, régression multifactorielle), il ne revient souvent pas au milieu du canal (10-20%).
L'opération de Seka a été suspendue pendant 1,5 mois avec un prélèvement de plus de 3 bénéfices. Dans le monde réel, c'est censé être un stop loss.
Le trading d'une rupture de frontière se traduira par des profits moins fréquents ou par les mêmes 10-20%.
Apparemment, il y a de la magie dans la construction d'un synthétique.
Ne compliquez pas les choses :
Pour les combinaisons HH, la combinaison gagnante est TH (avec une probabilité de 75%).
Pour les combinaisons TT, la combinaison gagnante sera HT (avec la même probabilité de 75%).
Comment cela est-il utilisé dans la pratique ? - Très simple : sur SB si on rencontre une combinaison de HH, le prochain trade est T... . Et vice versa : si nous obtenons TT sur le SB, la prochaine affaire est H... Le nombre de spins tendant vers l'infini, cette théorie fonctionne à cent pour cent.....
Voici le dossier, il montre qu'avec HH, la prochaine transaction est à 50/50%, cependant. ((( , il y a même sur la deuxième feuille fait HH et encore 50 suivant sur 50%.
Comment ça marche pour vous, ça me dépasse.
P.S. Le fichier est fait en OpenOffice, sauvé en excel, peut qu'en lui il devrait changer.
Voici le dossier, il montre qu'avec HH, la prochaine transaction est 50/50. ((( , il y a même sur la deuxième feuille fait HH et encore la suivante 50/50.
Comment ça marche pour vous, ça me dépasse.
P.S. Le fichier est fait en OpenOffice, sauvé en excel, peut que dans il devrait changer.
Salutations !
J'ai examiné votre dossier dans la mesure où j'en ai eu le temps. À mon avis, vous avez une erreur, à savoir, je ne vois pas le travail avec les spins.
Veuillez étudier la théorie (il y a des informations dans wikipedia, + un exemple pratique d'application ici : https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Salutations !
J'ai parcouru votre dossier autant que j'ai pu. A mon avis, vous avez une erreur, à savoir que je ne vois pas le travail avec les spins.
Veuillez étudier la théorie (il y a des informations dans wikipedia, + un exemple pratique d'application ici : https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Veuillez expliquer ce que vous entendez par "travailler avec les dos" ? Et dans le lien que vous avez cité, qui calculait incorrectement la durée moyenne des séries, j'ai compté comme telles les trois premières séries. Je ne peux pas le faire maintenant, mais plus tard, si je n'oublie pas, je calculerai moi-même la durée moyenne des séries.
Salutations !
J'ai parcouru votre dossier autant que j'ai pu. A mon avis, vous avez une erreur, à savoir que je ne vois pas le travail avec les spins.
Veuillez étudier la théorie (il y a des informations dans wikipedia, + un exemple pratique d'application ici : https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Bonne journée !
Si vous le pouvez, un lien, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas trouvé, le mot "spin" renvoie à des définitions de la physique quantique. Dans la théorie des jeux, je n'ai pas non plus trouvé de définition. Si par "travailler avec les spins" vous entendez ce qui a été dit dans le fichier précédent, dans lequel vous avez nommé des colonnes, alors tout est quelque part ainsi, comme vous l'écrivez "...Pour les combinaisons de HH la combinaison gagnante sera TH (avec 75% de probabilité)...".
Mais par TH, vous entendez BEAUCOUP de combinaisons, d'après ce que je comprends. Quoi qu'il en soit, j'ai créé un filtre, et je pense que c'est ce dont vous essayez de nous parler. Si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer dans mon message personnel (je peux le faire à MQL5). Je dois juste le vérifier, c'est une question de temps, qui est toujours en manque.
premièrement
deuxième
troisième
Cela semble simple avec les chevaux, mais il y a toujours beaucoup de questions :)
alexx_v, pourquoi ne voyez-vous pas USDJPY sur vos graphiques ?