Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 485
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Essayons d'aller à un autre message de l'auteur du fil Rev. Necolla
Par exemple, vous cherchez un point mobile à partir du point de référence... Alors... Supposons un profit de 15 pips ou plus... Recherchez un mouvement vers le bas (je décris l'algorithme du village - il en va de même pour les baikas, mais vice versa) - un mouvement vers le bas d'au moins 60 pips... si vous avez manqué 25 et êtes allé plus bas, vous attendiez un pullback de 25%... pour 60p ce sera 15p, si plus bas, par exemple 90p - le pullback sera 24p... - ... ayant réalisé un pullback - maintenant dans la direction du mouvement nous ouvrons une position de vente sur le bord du mouvement = 60p ou ce qui a déjà été réalisé ... 90p - avec une prise en charge de 25% et le même arrêt... - au niveau du stop, ouvrez une position d'achat - avec un TP de 25% des 10p et la même valeur - et regardez où cela va....
Si une transaction a été attrapée et que le stopper s'est déclenché (c'est-à-dire qu'une transaction inversée a fonctionné), au stopper de la transaction nous avons placé le martini opposé - habituellement le slippage résultant - s'il apparaît même pendant un marché plat - s'élèvera à 3-4 fluctuations maximales - c'est-à-dire qu'il est idéal pour les martinis ...
si le take s'est déclenché - alors à partir du niveau de placement de la transaction nous commençons une nouvelle recherche de marché minimum - mouvements de 60 pips... si l'inversion se déclenche, ou si le prix devient supérieur au nouveau point de départ - alors le point se déplace après le prix...J'ai essayé de mettre en œuvre la variante du village. Mais avec des paramètres quelque peu différents. Je joins les résultats pour 19 ans avec le lot constant 0.1. La durée du mouvement est de 395 pips 5 signe rollback de 60%. Le repli devrait être formé en 43 barres. L'ordre de vente en attente doit atteindre au maximum 22 barres, sinon le cycle sera répété à nouveau. On obtient alors une courbe plus ou moins ascendante comme dans ma pièce jointe. De plus, l'auteur signale toujours le MM. En d'autres termes, il s'agit de voir comment et après combien de transactions une opération rentable est obtenue. Peut-être un échange virtuel sera-t-il appliqué. En général, l'auteur ne donne que des indications sur le sujet principal du MM.
Essayons d'aller à un autre message de l'auteur du fil de discussion vs. Necolla
Par exemple, vous cherchez un point mobile à partir du point de référence... Alors... disons un profit de 15 pips ou plus... Recherchez un mouvement vers le bas (je décris l'algorithme du village - il en va de même pour les baikas, mais vice versa) - un mouvement vers le bas d'au moins 60 pips... après que le prix de 60 pips soit passé (4 signes signifient) - vous commencez à suivre le pullback de 25% - si vous n'avez pas atteint 25 et êtes allé plus bas, vous devriez vous attendre à un pullback de 25% ... pour 60p ce sera 15p, si plus bas, par exemple 90p - le pullback sera 24p... - ... après avoir réalisé un pullback - maintenant dans la direction du mouvement, ouvrir une position de vente sur le bord du mouvement = 60p ou ce qui a été réalisé auparavant, par exemple. 90p - avec une prise en charge de 25% et le même arrêt... - au niveau du stop, ouvrez une position d'achat - avec un TP de 25% des 10p et la même valeur - et regardez où cela va....
si une transaction a été attrapée et que le stopper s'est déclenché (c'est-à-dire qu'une transaction inversée s'est déclenchée), réglez l'opposé du stopper - généralement, le dérapage qui en résulte - s'il se produit pendant un marché plat - sera de 3-4 oscillations maximales - c'est donc parfait pour les martinis ...
si un take s'est déclenché - alors à partir du niveau de l'ouverture de la transaction nous commençons une nouvelle recherche du minimum du marché - déplacement en 60 points... Si une inversion est déclenchée ou si le prix est supérieur au nouveau point de référence - alors le point se déplace après le prix...J'ai essayé de mettre en œuvre la variante du village. Mais avec des paramètres quelque peu différents. Je joins les résultats pour 19 ans avec le lot constant 0.1. La durée du mouvement est de 395 pips 5 signe rollback de 60%. Le repli devrait être formé en 43 barres. L'ordre de vente en attente doit atteindre au maximum 22 barres, sinon le cycle sera répété à nouveau. On obtient alors une courbe plus ou moins ascendante comme dans ma pièce jointe. De plus, l'auteur signale toujours le MM. En d'autres termes, il s'agit de voir comment et après combien de transactions une opération rentable est obtenue. Peut-être un échange virtuel sera-t-il appliqué. En général, l'auteur ne donne que des indications sur le sujet principal du MM.
15% de profit par an avec le même drawdown. Pas beaucoup. Certaines personnes ne sont pas satisfaites avec 15 % par mois).
15% de profit par an avec le même drawdown. Ce n'est pas beaucoup. Certaines personnes ne sont pas satisfaites avec 15% par mois).
Oui ! C'est ça ! Vous avez besoin de centaines de pourcent de profit par mois !
Uh-huh ! C'est vrai ! Vous avez besoin de centaines de pourcent de profit par mois !
Non, juste 20% par mois et un intérêt composé))))
sur la page précédente 3 jours, en fait.
Les 4, 5 et 6 décembre.
Il a raison essentiellement, si on choisit les bons points "d'où la tendance a le plus de chances de venir" ou "il est trop tard pour faire une tendance ici", alors c'est un graal))). Dans ce cas, les fluctuations du marché n'ont aucune importance. Et il y a certainement de tels points sur le marché
Ce qui est amusant, c'est que si nous faisons pivoter ce texte de 90 degrés, nous obtenons le graphique bien connu de la distribution normale d'une variable aléatoire. C'est à peu près ça.
Mais comment pouvons-nous modifier cette répartition ? Évidemment en changeant la valeur de SL TP. Par exemple, en augmentant SL, on obtient ce qui suit
1111111111111111111111110 - 4
Nous observons l'asymétrie du bénéfice attendu, bien que la stratégie soit toujours perdante. Mais peut-être que si nous appliquons un système de pari à ces résultats en omettant certaines chutes, nous réussirons ?
Mais le graphique d'équilibre n'est pas aussi drainant que dans la première variante, la ligne d'équilibre devient plus horizontale
Et si... Prenons une stratégie 50/50 quelconque qui perd sur le spread et regardons la distribution des séries de résultats de cette stratégie. J'ai pris les résultats de 20 ans d'environ 40000 transactions et j'ai obtenu ceci
Nous observons la distorsion attendue des bénéfices, bien que la stratégie soit toujours perdante. Mais peut-être que si nous appliquons un système de pari à ces résultats en sautant certaines chutes, alors peut-être que quelque chose fonctionnera ?
Il me rappelle comment créer un TS avec des trades 100% rentables. Nous achetons sans effet de levier et stop loss à 0 ;))
L'essentiel est l'essence de la stratégie, et pour l'évaluer, nous avons besoin dela suffisance de l'échantillon.
Ou peut-être... Prenons une stratégie 50/50 qui perd sur le spread et examinons la distribution des séries de résultats de cette stratégie. J'ai pris les résultats de 20 ans d'environ 40000 transactions et j'ai obtenu ceci
Cela a peut-être été pris en compte, mais 0 et 1 ne suffisent pas.
S'il y avait une perte de 100 pips et un bénéfice de 20 pips, alors même si cette série est composée de 01, il y aurait une énorme perte ici.
Avec un peu de chance, ces 0 et ces 1 ont été comptés par un nombre égal de pips vers le haut et vers le bas, par exemple en zigzag ou en fractales.
La dernière série avec plus d'unités est un graphique Martin pur.Qui a la pâte - dépêchez-vous de partager avant que ça ne commence !
Ou bien ce sera comme hier ?