Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 381
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je suis entré dans le trading Cross - parce qu'il reflète l'une des paires - si la livre baisse - alors le cross est en hausse et il y a un saut avec l'euro - ou la livre est en hausse - alors le cross est en baisse = un saut avec la livre.... et vice versa avec l'euro...
Ainsi, lors du choix des paires à négocier, il est important qu'il y ait une bonne corrélation entre les majors qui composent le croisement, tandis que la corrélation entre le croisement et la major n'est pas pertinente. N'est-ce pas ?
Ainsi, lors du choix des paires à négocier, il est important qu'il y ait une bonne corrélation entre les majors qui composent le croisement, tandis que la corrélation entre le croisement et la major n'est pas pertinente. N'est-ce pas ?
Vous savez - je ne me suis pas embêté avec la corrélation - j'ai juste téléchargé les cotations - j'ai exécuté plus de 5000 variantes pour vérifier les schémas et j'ai sélectionné les instruments adéquats en fonction du drawdown maximal et de la taille maximale des lots... Il n'est donc pas facile de dire tout de suite quelles paires et pourquoi exactement je les ai sélectionnées... parfois - de temps en temps, je fais une nouvelle recherche et si les paires restent dans mes limites, je continue à les utiliser.....
vous n'avez pas encore de pâte à tartiner toute faite le matin... et ceci - 1 point de croix n'est PAS égal à 1 pipsdollar - faites une conversion spéciale pour la croix sur la livre pour la barre actuelle.
Le meilleur est dans le coin, il vaut probablement plus, ou l'écart est plus élevé.
et votre fond est différent, très différent, donc je creuse pour le moment.
Celui du haut est dans le coin, il vaut probablement plus, je vais faire le calcul. De plus, l'écart est plus élevé.
et celui du bas est différent, très différent, donc je creuse.
oui - au début, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci :)
vous pouvez voir les composants et le comportement de l'eqvitae dans les jambes
Vous savez, je ne me suis pas embêté avec la corrélation - j'ai juste téléchargé les cotations - exécuté plus de 5000 variantes et sélectionné les instruments appropriés en fonction du drawdown maximum et de la taille de lot maximum... Il n'est donc pas facile de dire tout de suite quelles paires et pourquoi exactement je les ai sélectionnées... parfois - de temps en temps, je fais une nouvelle recherche et si les paires restent dans mes limites, je continue à les utiliser.....
D'après ce que je comprends, vous ne négociez pas deux jambes en même temps, il semble que ce soit une jambe à la fois, une jambe à la fois ?
Négociez-vous uniquement la convergence des paires de jambes ou également la divergence ? Je me trompe peut-être, mais à mon avis, la divergence est plus rentable, car dans ce cas, nous pouvons trader dans la tendance de la paire la plus forte. Mais dans le cas d'une convergence, il peut être plus dangereux de trader contre la direction de la paire avec une forte tendance.
Pensez-vous que la correction des lots pour la compensation des différences de volatilité des paires peut se faire en utilisant le coefficient défini comme le rapport des largeurs de canal des paires négociées ?
D'après ce que j'ai compris, vous n'échangez pas deux jambes en même temps, mais une jambe à la fois ?
Négociez-vous uniquement la convergence des paires de jambes ou également la divergence ? Je me trompe peut-être, mais à mon avis, la divergence est plus rentable, car dans ce cas, nous pouvons trader dans la tendance de la paire la plus forte (l'option la plus rentable lorsque l'autre paire est plate). À mon avis, il est plus dangereux de trader une convergence, si elle s'avère trader contre la direction de la paire avec une forte tendance.
je sais - une jambe monte - si une jambe monte alors l'autre subit une perte - pourquoi générez-vous des pertes supplémentaires - bien que bien sûr vous pouvez négocier des jambes par vous-même - mais le résultat est bien pire - le lot maximum dans une jambe augmente fortement - pour parer aux pertes d'une certaine jambe - il y a des jours où seulement une jambe (comme le haut) donne des bénéfices par jour - et l'autre ne fait que perdre - et le solde total est seulement positif pour la première jambe ... - c'est comme ça (alternance profitable)
---
convergence... Hmm - convergence, divergence - ne sont que des mots - pour la commodité :) Nous négocions l'équité de l'instrument synthétique (Delta) - et que la convergence (l'équité monte) ou la divergence (l'équité baisse) est juste un moyen de déterminer la direction de la transaction - acheter une jambe ou régler ... mais changer la somme des composants ne change pas :)
La tendance de la paire choisira la jambe qui vous donnera le profit - l'autre jambe, même si elle a été ouverte plus tôt, attrapera simplement un perdant et "passera" la position à l'autre jambe :) qui travaillera sur la tendance de la paire de devises sélectionnée ......
coefficient - vous pouvez normaliser les variations de prix par la volatilité actuelle. Elle peut être estimée de différentes manières :
1. moyenne de l'amplitude des barres ln(High/Low) sur N barres
2. fourchette de prix pour N barres - identique à 1, mais avec le coefficient sqrt(N).
3. valeur absolue moyenne du changement de prix pour N barres
4. RMS du changement de prix pour N barres.
le même indicateur APP peut être utilisé dans quelques semaines... La normalisation des prix a déjà été discutée quelque part - demandez à Trans :) il se souvient probablement de la façon de normaliser les lots.....
Comme vous préférez :) Je vous laisse ma méthode...
SZZ - mais en général, plus la volatilité quotidienne de la paire est grande - plus l'équité est "délicieuse" :) alors les transactions rentables peuvent être prises plusieurs fois par jour :) dans une jambe ou l'autre :Coefficient - vous pouvez normaliser les variations de prix en fonction de la volatilité actuelle. Elle peut être estimée de différentes manières :
1. moyenne de l'amplitude des barres ln(High/Low) pour N barres
2. Fourchette de prix sur N barres - identique à 1, mais avec un coefficient de sqrt(N).
3. valeur absolue moyenne du changement de prix pour N barres
4. RMS du changement de prix pour N barres.
le même indicateur APP peut être utilisé dans quelques semaines... La normalisation des prix a déjà été abordée quelque part - demandez à Trans :) il se souvient probablement de la façon de normaliser les lots.....
Comme vous préférez :) Je vous laisse ma méthode...
SZZ - mais en général, plus la volatilité quotidienne de la paire est grande - plus l'équité est "délicieuse" :) alors les transactions rentables peuvent être prises plusieurs fois par jour :) dans une jambe ou l'autre :Merci pour l'information.
Oui - une à la fois - si une jambe va dans + l'autre jambe attrape un élan - pourquoi élever un élan supplémentaire - bien que vous puissiez bien sûr négocier des jambes par elles-mêmes - mais le résultat est bien pire - le lot maximum dans la jambe - pour repousser la perte d'une jambe particulière - il y a des jours où seulement une (par exemple le haut) jambe donne un bénéfice par jour - et un autre seulement moins - et le solde global est porté dans plus que - la première jambe ... - c'est comme ça (alternance profitable)
---
convergence... Hmm - convergence, divergence - ne sont que des mots - pour faciliter la perception :) Nous négocions l'équité de l'instrument synthétique (Delta) - et que la convergence (l'équité monte) ou la divergence (l'équité baisse) est juste une façon de déterminer la direction de la transaction - acheter une jambe ou régler ... mais changer la somme des composants ne change pas :)
La tendance de la paire choisira la jambe qui vous donnera le profit - l'autre jambe, même si elle a ouvert plus tôt, va simplement subir une perte, et "passer" le travail à l'autre jambe :) qui travaillera sur la tendance des jambes de la paire de devises ......
Merci pour la réponse.
oui - au début, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci :)
vous pouvez voir les composantes et le comportement des actions dans les jambes
Je n'arrive pas à comprendre.
Vos paires sont-elles synchronisées ?
Je joue avec +/- 1 point et je n'arrive pas à entrer dans votre graphique, j'ai la tête en vrac.. :
C'est au mauvais endroit, pour ainsi dire...