Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 155
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Bonjour, je vois que la discussion a débordé ici,
Je voudrais demander à tous les participants du forum de se comporter de manière éthique)))). Je vous demande de déplacer la discussion sur moi et ma stratégie vers le fil approprié
Ma stratégie est basée sur les valeurs de friction des paires de devises :
L'arbitrage de devises est une opération d'achat et de vente de devises, suivie d'une transaction inverse pour générer un profit à partir des fluctuations du taux de change pendant une certaine période. Une condition préalable importante à l'arbitrage de devises est la libre négociabilité des devises, et le postulat est que les taux de change ne correspondent pas. L'arbitrage de devises simple s'effectue avec deux devises et l'arbitrage de devises complexe s'effectue avec un grand nombre de devises.
Selon l'objectif poursuivi, l'arbitrage de devises peut être un arbitrage de spéculation ou de conversion. L'arbitrage spéculatif consiste à tirer profit des différences entre les taux de change des devises en raison de leurs fluctuations. L'arbitrage de devises convertibles consiste à acheter des devises de la manière la moins chère possible en profitant à la fois du marché le plus rentable et de l'évolution des taux de change dans le temps.
L'arbitrage de devises se divise également en arbitrage spatial et en arbitrage temporel. Dans l'arbitrage spatial, des profits sont réalisés à partir de taux croisés différents sur des marchés géographiques différents. Dans l'arbitrage temporel, les bénéfices sont générés par les variations des taux croisés dans le temps.
ou
L'arbitrage sur le Forex et d'autres marchés boursiers est un type de négociation, lorsqu'un trader effectue plusieurs transactions simultanées pour réaliser un bénéfice sur des actifs liés sur différentes salles de marché (arbitrage spatial) ou sur la même salle à différents moments (arbitrage temporel - négociation spéculative habituelle).
L'arbitrage de change simple se fait avec deux devises et l'arbitrage complexe se fait avec trois devises ou plus.
il s'agit d'un extrait qui permettrait de dissiper un mythe sur l'enracinement de la méthode, beaucoup a été dit que MT4 prétendument dans de tels trading plate-forme faible, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que les courtiers ont appris à lisser ces phénomènes sur leurs serveurs, j'ai appris beaucoup sur moi-même, et tricheur et freeloaderet tricheur, et une formulation spécifique que les citations non-marché, et que j'utilise les faiblesses de la plate-forme, qui soi-disant les développeurs de cette plate-forme confirmer ce fait, je voudrais donner quelques extraits d'une lettre que j'ai reçu de DC, afin de trier un peu comment tout se passe, et puis passer directement au sujet de la branche,
avec votre permission))))
"Comme je l'ai déjà mentionné, certains clients ont des problèmes temporaires de connexion à Internet et parfois leurs terminaux demandent d'ouvrir/de fermer des positions à d'anciens prix. Nous pouvons voir et surveiller cela, même si ce n'est pas en mode temps réel. C'est normal et le serveur est configuré pour ignorer de telles demandes, même si elles ne sont pas aux prix actuels. Si le serveur ne les transmet pas, ces clients ne fonctionneront pas du tout et auront 100 % de requotes ou de messages "pas de prix". Nous travaillons sur l'équilibre du filtrage et de la confirmation de ces demandes."
Qu'est-ce que c'est ? c'est-à-dire le serveur est mis en place avec un tel filtrage qu'il permet de travailler à d'anciens prix pour le bénéfice du client, parce que avec une mauvaise connexion client ne sera pas en mesure d'effectuer des transactions, je ne sais pas, mais mon avis est, un trader moins expérimenté aujourd'hui se prépare à travailler dans le forex à fond, la location d'un VPS, lire les recommandations sur les forums sur la connexion, sait ce que le serveur ping, seulement après cela commence soit son ou acheté EA,
mon avis que la phrase :"parce que si le serveur ne les transmet pas - alors ces clients ne peuvent pas travailler du tout".
Je pense que cette phrase signifie que si le serveur ne les laisse pas passer, ces clients ne pourront pas du tout travailler,
Ce sont les mots d'un nouveau venu :
"euh... c'est si douloureux à regarder... Hier, j'ai été touché par un stop ( safe ) sur AUD/USD et aujourd'hui, il est monté comme je l'avais prévu hier.... "
Nikolaj : en attendant que vous en ayez assez de donner votre argent aux DTs
Nikolay : il a été mis à la porte, est-ce qu'il le pense ?
Olga : eh bien, je dormais à ce moment-là...
Est-ce que ça filtre pour elle ?
continuons,
"Après avoir étudié votre branche sur le site mql4, nous sommes arrivés à la conclusion que vous avez travaillé à trouver cet avantage depuis un certain temps, que vous l'avez trouvé et que vous avez commencé à l'utiliser dans vos transactions, en "pressant" les prix au maximum en votre faveur.Il ne s'agit pas d'un travail sur le marché, mais d'un travail sur la faiblesse de la plate-forme. Contrôlable, mais faible. Nous pouvons l'éliminer complètement en faisant passer le mode de cotation au marché, mais ce n'est pas la bonne solution.
Cela dit, vous avez travaillé sur la faiblesse + le recours à un expert. Il s'agit du point 14, où il y a un point sur la cotation hors marché et une erreur de traitement évidente. Et aussi le point 17, travaux non conformes à la réglementation, recours à un expert. Toutes les positions pourraient être annulées."
Nous aurions trouvé vos transactions avec les anciennes cotations par robot, même si vous n'aviez pas demandé de retrait.Mais c'était très rapide, vous avez travaillé et demandé un retrait dans l'heure qui suivait. Nous vérifions les transactions plusieurs fois par jour, et vos commandes auraient été vérifiées plus tôt dans la soirée par notre robot. Ce décalage est causé par le chevauchement des systèmes, ils ne reçoivent pas toujours en temps voulu les rapports sur les transactions interbancaires. Si vous avez travaillé avec de grands courtiers sans passer par MT4, vous savez ce que je veux dire. Mais je peux déjà dire avec 100% de certitude que vos tactiques ne fonctionneront pas là-bas.
no comment )))) wow c'est une Б, trou du cul))))
Voici la meilleure partie.
"Nous travaillons honnêtement et nous voulons que nos clients travaillent aussi honnêtement. Votre stratégie, en revanche, a été décrite depuis longtemps sur les forums internes de methaquotes (fonctionnant à des prix anciens), et qualifiée de malhonnête par les mêmes. "
c'est à dire que d'après ce que j'ai compris, mt4 a déclaré quelque part sur son forum que ce type de travail n'est pas équitable..... pour continuer la réflexion, notre plateforme n'est pas prête pour un tel travail))))
"De plus, vous ou moi pouvons citer des extraits du site web du mql4 où vos collègues écrivent que vous n'avez pas travaillé de manière équitable."
et cela s'applique à tous ceux qui écrivent sur la tricherie, sur les profiteurs et autres - je n'ai pas besoin d'un coup de chapeau, je n'ai pas besoin de louanges, mais je n'ai pas le droit de le prouver avec des comptes réels, pourquoi, devinez vous-même
Revenons au sujet de la branche, ce que nous voyons au début, que l'analyse va à 8 paires. et 4 entrée, mais notez que avec des volumes différents, si vous simulez le cours ultérieur des événements, dans n'importe quel scénario, sera un plus, soit 1 outil avec un plus grand volume, ou le reste, mais un plus petit, c'est ce qui s'avère, l'auteur de la branche entre initialement sur le marché, seulement avec 99,99% de résultat prévisible,
Je ne sais pas si j'ai raison ou non, mais il est probable que l'auteur a eu l'idée d'entrer sur le marché non pas avec 4 paires et de payer la commission et le spread, ce qui menace le volume de profit (rappelez-vous, un penny épargne un rouble) mais avec une seule,Mais il a étudié tous les pièges et s'est probablement rendu compte, à l'adresse ))))), qu'il est beaucoup plus difficile de lutter contre l'exécution que de payer simplement le spread et la commission. Il m'a semblé que ce problème pouvait être résolu d'une manière ou d'une autre : pourquoi devrais-je entrer avec 4 ordres (d'ailleurs, si j'étais entré sur le marché de la manière dont je l'ai fait maintenant) si je pouvais imiter l'entrée en choisissant une paire avec une probabilité d'au moins 90 % ?
ceux qui ont inventé la logique, essayez de ne pas donner l'ordreEnvoi pour 4 paires, mais enregistrez cette entrée selon toutes les règles dans un fichier texte, et analysez-la, vous aurez toujours 1 paire avec une plus grande probabilité,
choisir une paire d'avant-garde parmi les 8 synthétiques générés, et s'y mettre...
mais voilà le problème suivant, entrer.... chaque pépin compte,
comme nous le savons déjà, c'est impossible dans mt4 et ils le confirment dans leurs règles.
voyons des exemples
où dans les commentaires se trouve ce qui suit :
3,40 est l'écart d'écart trouvé par les synthétiques
RH - exécution du marché
1.29612- Demande au moment de la requête de l'Info Marché,
c'est sur Ask que la commande d'ouverture de l'ordre a été envoyée et il s'est également retrouvé dans le commentaire de cet ordre,
1.29645 -1.29612 = 33 pips.
33 est le slippage dans un marché calme, dans un compte de démonstration.
Voici un exemple d'un vrai :
(ceci provient d'un compte réel, le login et le mot de passe sont dans ma branche)
qu'est-ce qu'on voit ici ?
94,82300 - 94,751 = 0,072 c'est un slippage de 220 pips, que j'ai dû prendre. temps avant les nouvelles, gardez à l'esprit qu'il y a une sortie, il y a aussi du slippage, à la clôture il est probablement logique d'afficher dans un journal séparé et d'analyser.
c'est un moins seulement parce que la société de courtage a réagi au slippage
le deuxième exemple provient d'un compte réel, des nouvelles ...
95.88500 - 96.253 = -0.368 368 pips pire pour le "Client", bien que la formulation sur le site web de toute société de courtage, dit, au meilleur prix pour le client, (vous pouvez seulement imaginer ce qui est le pire)
12.3 est 1230 pips de profit attendu.
Marché de type RH
Si le compte Classic dispose du paramètre Slip qui limite le slippage, il n'existe pas dans ECS, et je n'ai, en tant que personne concernée, aucune possibilité d'utiliser les outils MT4 pour me limiter de perdre sciemment des ordres.
Si vous placez un ordre à cours limité derrière le marché, il peut déclencher une ouverture si vous ne le supprimez pas à temps, mais j'ai un principe de "queue" et d'"aigle" ici.
Si vous ne l'enlevez pas à temps, cela peut bien sûr fonctionner, mais nous avons déjà ici le principe des "têtes".je n'ai pas lu tous les posts, mais les 20 premières pages je n'ai même pas vu de relevé sur le compte, seulement des extraits du compte, (pour ne pas être jugé, j'ai pris mes extraits d'un vrai compte, dont l'accès est dans mon agence) peut-être même pas de place pour discuter de la stratégie sur l'exemple du topiaire essayer)
je ne peux pas vous aider à comprendre la situation réelle lorsque vous commencez à perdre la main sur les données en temps réel, car vous devez repenser l'équation et utiliser les données en temps réel :
1.un effet de levier ne dépassant pas 1:1,
2. l'offre d'achat sur le graphique sera confirmée à 100 % par la liquidité pour n'importe quel volume, au lieu d'être une simple image.
3.bien, le plus important, que tous absolument tous les DC sur le marché russe (pour commencer) auraient le statut, pas une société offshore qui serait des tribunaux d'arbitrage, pas ceux qu'ils essaient de nous "vendre" sur les ressources, et le présent, dont les membres ne connaîtront pas de tels vices comme les émotions, et ne seront pas préjugés contre la communauté des commerçants, mais seulement des faits !
4. DC est responsable devant la loi, pour la liquidité annoncée sur la page principale de son site web
Bonjour, je vois que la discussion a débordé ici,
C'est vrai.
Si le résultat est que le client est fichu, alors "C'est normal, et le serveur est configuré pour ignorer de telles demandes, même si elles ne sont pas au prix actuel".
Si le client est bénéficiaire, alors "Votre stratégie a été décrite depuis longtemps sur les forums internes de méta-cotes (travaillant à des prix anciens), et caractérisée comme malhonnête par eux".
L'analyse porte sur 8 paires. et 4 entrées, mais notez qu'avec des volumes différents, si vous simulez la suite des événements, dans n'importe quel scénario, sera un plus, ou 1 outil avec un plus grand volume, ou le reste, mais un plus petit,
Vous n'avez pas bien compris la stratégie décrite dans ce fil. Essayez de construire un instrument synthétique avec les ratios de lot que vous avez spécifiés au moment des transactions. Vous verrez un canal stationnaire, à partir des limites duquel vous pouvez réaliser des profits. Ce n'est pas un fait que de l'ensemble des paires - une seule est allée au profit. Pas si rare que cela, puisque pas moins de 3 instruments se sont avérés être dans le bénéfice. Voici un exemple tiré de la déclaration (les lots sont commensurables, et il y a des moments où les pertes sur une paire avec un lot plus petit).
En ce qui concerne ce qui précède, mon opinion est la suivante : toute stratégie (prenez par exemple la MA ou la MACD qui est fournie avec n'importe quel terminal de n'importe quelle société de courtage) sera toujours rentable si
1.un effet de levier ne dépassant pas 1:1,
2. l'offre d'achat sur le graphique sera confirmée à 100 % par la liquidité pour n'importe quel volume, au lieu d'être une simple image.
3.bien, le plus important, que tous absolument tous les DC sur le marché russe (pour commencer) auraient le statut, pas une société offshore qui a été des tribunaux d'arbitrage, pas ceux qu'ils essaient de nous "vendre" sur les ressources, mais celui-ci, dont les membres ne connaîtront pas de tels vices comme les émotions, et ne seront pas biaisés contre la communauté des commerçants, mais seulement des faits !
4. DC est responsable devant la loi, de la liquidité qui est annoncée sur la page principale du site.
Je ne comprends pas comment la rentabilité du système dépend de la réduction de l'effet de levier, du statut de la société de courtage, de la liquidité de Bid ?
Vous ne comprenez pas entièrement la stratégie décrite dans ce fil. Essayez de construire un instrument synetique avec les ratios de lot spécifiés au moment d'effectuer des transactions. Vous verrez un canal stationnaire, à partir des limites duquel vous pouvez réaliser des profits. Ce n'est pas un fait que de l'ensemble des paires - une seule est allée au profit. Pas si rare que cela, puisque pas moins de 3 instruments se sont avérés être dans le bénéfice. Voici un exemple tiré de la déclaration (et les lots sont commensurables, et il y a des moments où la perte sur une paire avec un plus petit lot).
Je ne comprends pas comment la rentabilité du système dépend de : la réduction de l'effet de levier, le statut de la BC, la liquidité à la Bid ?
peut-être, pas de discussion, mais ce sujet m'a poussé à un autre schéma, et puis, on a le droit de se tromper)))))
Dima l'a compris et a construit un canal fixe, je ne l'ai pas compris).
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