Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 149
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tracé du graphique sur M15 avec les ratios spécifiés. On peut voir que depuis deux semaines, il se trouve dans un bon canal pour travailler. Mais avant cela, il y avait une bonne tendance. Quelle méthode a été utilisée pour déterminer les coefficients ?
Eh bien, chacun construit le spread du type nécessaire (celui avec lequel il va travailler et sur quel principe sa stratégie est basée), de sorte que les bons coefficients sont calculés.
Je peux dire que jusqu'à vendredi dernier, par exemple, les écarts qui étaient joués aujourd'hui n'étaient pas optimaux et c'est l'ensemble qui n'est entré en jeu que le vendredi à la clôture de la semaine. Avant la fin de la semaine dernière, le Néo-Zélandais est sorti de l'écart et le Baxoena est entré, ils se sont entraînés aujourd'hui.
Tant que la diversification des majors avec l'Eurodollar en tête tiennent avec confiance (cointégration) l'Aussie et avant cela le Canadien (ils l'étaient dans les écarts précédents, qui ont été reconquis). Le spread avec le Néo-Zélandais a même fonctionné deux fois au cours des deux dernières semaines, mais maintenant il n'est plus dans le spread comme vous le voyez, la paire a perdu la corrélation nécessaire pour le trade.
Au fait, Dima.A., votre graphique montre un mouvement à la hausse de l'écart. Le mouvement d'aujourd'hui a déjà été élaboré. La stratégie est simple - attendre que la résistance de ce spread se termine et l'acheter la fois suivante (en corrigeant légèrement les ratios au moment de l'entrée). La résistance n'est jamais échangée contre la sécurité du dépôt.
Vous pouvez le vérifier vous-même avec le même ensemble d'instruments. Faites-moi savoir le résultat.
...entrer la prochaine fois avec son achat (en ajustant légèrement les cotes au moment de l'entrée).
C'est le problème jusqu'à présent. Pour l'instant le calcul des coefficients deleonid553 est implémenté(il y a des résultats, mais ils sont comparables au cross trading) et le calcul utilisant la méthode hrenfx est en route. Et comment déterminer l'ensemble optimal de paires au moment d'entrer en position ?
Je peux difficilement expliquer en quelques mots, mais je pense que le travail de hrenfx est le plus proche de la vérité, également en termes d'explication du meilleur choix de paires de devises. Mais il y a une note. hrenfx a utilisé son travail pour trouver un spread de marché neutre, à partir duquel vous ne pouvez pas faire de profit sauf au moyen du trading à haute fréquence (mais aussi le spread rongera votre profit). La direction à suivre pour creuser est un peu différente.
Avec votre permission, la stratégie ne sera pas divulguée plus avant (pas pour le public). Celui qui en a besoin le trouvera par lui-même.
Avec votre permission, je ne divulguerai pas davantage la stratégie.
Je ne le permettrai pas !
Eh bien, voilà, alors :
C'est le même écart que j'ai mentionné il y a deux postes. Voici sa finale actuelle :
117804439 2013.02.05 11:20 vendre 10.01 eurusd 1.3518 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:29 1.3523 0.00 0.00 -18.62 -500.50
117804449 2013.02.05 11:20 vendre 8.98 usdchf 0.9094 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:30 0.9133 0.00 0.00 -24.52 -3 834.67
117804466 2013.02.05 11:21 vendre 2.86 usdjpy 92.84 0.00 0.00 2013.02.06 10:30 93.80 0.00 0.00 -6.96 -2 927.08
117804474 2013.02.05 11:21 vendre 16.06 audusd 1.0400 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:30 1.0301 0.00 0.00 -180.84 15 899.40