Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 66
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Eh bien, il est clair que nous parlons de stationnarité parfaite ici. Lorsque nous parlons de temporalité (ce qui est plus proche de la réalité), ou comme on l'appelle de quasi-stationnarité, alors la moyenne de l'échantillon a du sens.
La théorie de la cointégration nous apprend qu'il existe de nombreux vecteurs de cointégration qui, selon moi, génèrent des résidus différents à partir d'une régression de cointégration. Parmi ces résidus, les plus intéressants sont ceux qui présentent des écarts maximaux par rapport à la moyenne, ce qui, en théorie, devrait augmenter les rendements pour un même niveau de risque.
Mais comment aborder ce problème, je ne le sais pas.
Si nous parvenions à trouver tous ces vecteurs de cointégration ou du moins certains d'entre eux, nous pourrions au moins essayer de trouver sinon le vecteur optimal, du moins le meilleur.
Nous savons, grâce à la théorie de la cointégration, qu'il existe de nombreux vecteurs de cointégration qui, selon moi, génèrent des résidus différents à partir d'une régression de cointégration. Parmi ces résidus, les plus intéressants sont ceux qui présentent des écarts maximaux par rapport à la moyenne, ce qui, en théorie, devrait augmenter les rendements pour un même niveau de risque.
Mais comment aborder ce problème, je ne le sais pas.
Si je pouvais trouver tous ces vecteurs de cointégration ou du moins certains d'entre eux, je pourrais au moins essayer de trouver sinon le vecteur optimal, du moins un meilleur vecteur.
Essayez Kohonen pour sélectionner ces mods sur l'histoire récente. Cela devrait fonctionner.
Essayez Kohonen pour repérer ces mods sur l'histoire récente. Cela devrait fonctionner.
Nous parlons de vecteurs de cointégration.
J'ai...
Existe-t-il une base de données quelque part avec des indicateurs et autres scripts pour traiter les écarts ?
Si ce n'est pas le cas, quelqu'un peut-il en lancer un ?
Un ensemble modeste est disponible ici :
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 (1 poste - glossaire)
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - Je ne suis toujours pas entré dans le fonctionnement de ce groupe d'indicateurs très prometteur ! Je commence à l'essayer et j'arrête de penser ! Je n'arrive pas à le faire fonctionner... Quelqu'un peut-il "écrire" un "manuel" détaillé, étape par étape ?
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - Je n'ai toujours pas compris comment fonctionne ce groupe d'indicateurs très prometteur ! Je commence à l'essayer et j'arrête de penser ! Je n'arrive pas à le faire fonctionner... Quelqu'un peut-il "écrire" un manuel détaillé étape par étape ?
Pas par cet auteur.
Un ensemble modeste est disponible ici :
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 (1 poste - glossaire)
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - Je ne suis toujours pas entré dans le fonctionnement de ce groupe d'indicateurs très prometteur ! Je commence à l'essayer et j'arrête de penser ! Je n'arrive pas à le faire fonctionner... Quelqu'un peut-il "écrire" un "manuel" détaillé , étape par étape ?
Pas cet auteur.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Cela n'a pas d'importance, vous pouvez lire tous ses messages par curiosité.