Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 62
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Qu'est-ce que la "régression par cointégration" ? "Graphiques de séries" - ces séries sont-elles cointégrées ? Veuillez poster ces graphiques de séries, il suffit de les standardiser.
Il y a des graphiques de deux paires pour l'année à H1 - 6736 barres. Ces deux paires sont examinées pour la cointégration.
et "régression par cointégration", qu'est-ce que c'est ?
Je pense que ce que son script trouve passera le test de cointégration. Seulement sur le même échantillon. Je veux dire, c'est un ajustement de cointégration.
et "régression par cointégration", qu'est-ce que c'est ?
EURUSD = a+b*GBPUSD
est une régression. Qu'est-ce qu'une "régression de cointégration" ?
est une régression. Qu'est-ce qu'une "régression de co-intégration" ?
C'est ici.
Avec quoi cette régression est-elle co-intégrée ? "EURUSD = a+b*GBPUSD" est la première ligne. Qu'est-ce que le second ?????????????????????????????????????????????????????
Avec quoi cette régression est-elle cointégrée ? "EURUSD = a+b*GBPUSD" est la première ligne. Qu'est-ce que le second ?????????????????????????????????????????????????????
La régression ne coïncide avec rien.
Il existe deux séries : EURUSD et GBPUSD. Ils sont ajoutés avec les coefficients a et b.
Soustrayez du quotient la régression avec les coefficients estimés a et b.
Si le résidu est stationnaire, ce qui est vérifié avec le test de racine unitaire, alors la série est considérée comme cointégrée.
C'est ainsi que la coïntégration est définie.
La subtilité se trouve dans "a", ou plus précisément dans le détriplement des citations.
La régression ne coïncide avec rien.
Il existe deux séries : EURUSD et GBPUSD. Ils sont additionnés avec les coefficients a et b.
Soustrayez du quotient la régression avec les coefficients estimés a et b.
Si le résidu est stationnaire, ce qui est vérifié avec le test de racine unitaire, alors la série est considérée comme cointégrée.
C'est ainsi que la coïntégration est définie.
La subtilité se trouve dans "a", ou plus précisément dans la désintermédiation des citations.
1. EURUSD et GBPUSD ne sont pas cointégrés. Vous ouvrez le tableau croisé et tout est clair - il n'y a pas d'appartement "éternel".
2) Si ces séries étaient cointégrées, la régression ne serait pas nécessaire. Les instruments co-intégrés sont échangés à la convergence des frontières du canal. Il s'agit seulement de trouver les pondérations optimales des instruments dans le portefeuille.
3. j'exige que vous cessiez immédiatement de vous moquer de l'économétrie! Cela prend déjà un caractère systémique ! Assez !
1. l'EURUSD et le GBPUSD ne sont pas cointégrés. Vous ouvrez le graphique croisé et tout est évident.
2. Si ces séries étaient cointégrées, aucune régression ne serait nécessaire. Les instruments co-intégrés sont négociés sur la convergence à partir des frontières du canal. Il s'agit seulement de trouver les pondérations optimales des instruments dans le portefeuille.
3. j'exige que vous cessiez immédiatement de vous moquer de l'économétrie ! Cela prend déjà un caractère systémique ! Assez !