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Les hedgers sur le sp500 ont été signifiés.Les hedgers sur le SP500 :
intéressant. La raison de l'information mutuelle non nulle réside-t-elle dans la dépendance entre les incréments ou seulement dans leur module (volatilité) ? Avec l'hétéroscédasticité conditionnelle, l'information mutuelle est nulle ?
En abandonnant l'hypothèse du marché efficient, nous nous retrouvons dans les bras d'un marché à mémoire. Nous tenons à souligner la nuance suivante.
Box et Jenkins ont considéré que la non-stationnarité du marché peut être éliminée en prenant la différence, c'est-à-dire que nous avons des séries I(0), I(1), etc., où entre parenthèses il y a des nombres entiers. Mais il existe une opinion assez forte selon laquelle l'hypothèse de prendre les temps entiers est une hypothèse trop forte. Pour le collet, que nous désignons par les séries temporelles à longue mémoire, les séries fractionnaires entières sont caractéristiques. Et il existe une relation directe entre l'intégrabilité fractionnelle et l'indice de Hurst.
Après cela, nous oublions le marché efficient et entrons complètement dans la position de la fractalité où l'idée de dépendance entre les observations est portée à des sommets extraordinaires.
Les hedgers sur le SP500 :
Un marché efficient vous permet d'acheter au meilleur prix du moment ou de vendre au meilleur prix au coût le plus bas. TOUT.
Quelles théories, quelles hypothèses ? D'où vient tout ça ?
Un marché efficient vous permet d'acheter au meilleur prix du moment ou de vendre au meilleur prix au coût le plus bas. TOUT.
C'est une conséquence de ces mêmes théories, hypothèses, etc. si elles sont correctes.
Oui, et les réflexes du chien de Pavlov sont une conséquence du travail de Pavlov sur les réflexes du chien.
Un marché efficient vous permet d'acheter au meilleur prix du moment ou de vendre au meilleur prix au coût le plus bas. TOUT.
Quelles théories, quelles hypothèses ? D'où vient tout ça ?
il s'agit d'un marché liquide - achetez ou vendez le bon volume avec des pertes minimales sur le slippage (écart par rapport au meilleur prix actuel).
La liquidité n'est pas plus qu'une des caractéristiques d'un actif sur un marché donné
Oui, et les réflexes du chien de Pavlov sont une conséquence du travail de Pavlov sur les réflexes du chien.
Ne faites pas une démonstration aussi active de votre stupidité.
Il découle de l'hypothèse de marché efficient qu'il est possible d'acheter à un meilleur prix. Tout comme les réflexes d'un chien découlent de la présence de son système nerveux central et périphérique et des schémas de leur travail, que Pavlov a étudiés.
Les hedgers sur le SP500 :