Créer une OI positive - page 18
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C'est-à-dire que vous pensez que la probabilité au temps t3 que le prix aille à l'encontre de la tendance (du point 2 au point 4) est plus grande que la probabilité qu'il aille à l'encontre de la tendance (du point 2 au point 4),
que la probabilité qu'il aille à l'encontre de la tendance (du point 2 au point 3) ?
Réponse selon l'image insérée "C = f(t) avec distribution normale". Si nous parlons de prix réels, la réponse serait différente.
Dima, on vous a dit qu'il n'y avait pas assez de données.
Oui, et avez-vous fait exprès de prendre des intervalles égaux ? )
Dima, on vous a dit qu'il n'y avait pas assez de données.
De quelles autres données avez-vous besoin ?
ACF. Sans ACF, quel est l'intérêt de parler d'un processus aléatoire ?
P.S. Si l'ACF n'est pas mentionné, considérez que le processus n'a pas de mémoire. Et s'il n'a aucun souvenir de ce qu'il a fait auparavant, ne serait-ce qu'un instant, alors nous n'avons pas besoin de le considérer comme un processus aléatoire. La répartition à chaque moment donné dans le temps est suffisante. Alors ce que gpwr a dit est vrai.
Le problème est reporté d'une autre branche :
Il faut déterminer la probabilité des événements 3 (P3) et 4 (P4) au moment t. Le prix est passé du point 0 au point 1, puis est revenu au point 2.
Données d'entrée : C1, C2, C3, C4 sont les prix aux points 1,2,3,4 respectivement.
Il s'avère que dans ce scénario, dans un sens comme dans l'autre, la poursuite du mouvement se fait vers le bas.
Il y avait un fil sur le zigzag sur ce forum il y a quelques années. J'ai appelé ça un h-zigzag. C'est élémentaire de le construire. Supposons que l'on monte et que le repli se produise par plus de h points, le zigzag changera de direction. Vers le bas, la même chose se produit. Nous opérons sur la base des signaux du zigzag. Le trading peut être rentable si l'amplitude moyenne du zigzag est supérieure à 2h.
Avant de négocier sur l'instrument, je compte les h-zigzags pour l'instrument sur les clôtures des barres horaires sur l'horloge. Par exemple, nous obtenons l'image suivante :
L'axe des x est un pas en zigzag, l'axe des y est le résultat des transactions virtuelles pour l'instrument pendant la période de temps avec ce pas. L'image du haut montre le trading sans le spread. Le plus bas - avec prise en compte de l'écart. Déterminez la taille confortable d'un ordre stop loss à saisir et à négocier.
Eh bien, il semble que les gars Shiryaev et Pastukhov ont essayé il y a longtemps. H...volatilité. Mais elle n'a pas vraiment été mise en œuvre, je pense, mais la thèse de Pastukhov a tout expliqué, mais pour les non-mathématiciens, ce n'est pas si clair...
Si la vague est inférieure à 2H, le marché est plat et si elle est supérieure à 2H, il est en tendance. Très constructif. Mais sur les paires de devises, du côté long, ce sera certainement autour de 2H. - Le chaos.
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Ce serait bien d'avoir quelque chose à améliorer =)
Il s'avère que dans ce scénario, le mouvement ultérieur est de toute façon vers le bas.
Sur quoi ces graphiques sont-ils basés ? Sur une marche aléatoire ou sur des citations réelles ? Comment alors les gens font-ils du commerce sur une tendance pour gagner de l'argent ?