Quartier 6 - page 59

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C'est pathétique ce que cet USE a fait de moi.
 
Ce que je veux dire, c'est que la question de la construction de trois filtres sans décalage à partir de trois graphiques simultanément n'est pas la même que celle de la construction de trois filtres à partir de trois graphiques séparément. Dans le premier cas, vous avez une équation de couplage supplémentaire (reliant les filtres non décalés ainsi que les prix), qui est absente dans le second. Ainsi, le problème 1 est plus simple que le problème 2. Il se peut que le problème 2 n'ait pas de solution, alors que le problème 1 en a une. N'est-ce pas évident ?
 
Dr.Drain:
Landau L.D., Lifshits E.M. Cours de physique théorique, vol.1. Mécanique. Pages 1 et 2. Notion de nombre de degrés de liberté. Asseyez-vous et lisez.

En substance, en réponse à la question d'ici :

https://www.mql5.com/ru/articles/1351

Bien sûr, il serait plus intéressant de réduire les mouvements des devises à une ou plusieurs variables indépendantes - cela simplifierait grandement la tâche de rétablir l'attracteur du marché et de prédire les cotations.

Notez que le nombre de variables indépendantes est toujours plus petit que le nombre de graphiques en question :-) sinon il ne peut en être autrement, car il y a des équations de couplage. ainsi, la tâche devient vraiment simple.

 

Comme DmitiyN, je ne comprends pas non plus. Prenons deux variables : x, y. Et les déplacer indépendamment et aléatoirement dans le temps. En même temps, nous calculerons la troisième variable dépendante z=x/y. Donc, le médecin prétend que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons prédire x et y.

Anticipez la réponse "Mais x et y sont corrélés, pas à 100%, mais au moins d'une certaine manière". S'ils étaient corrélés à 100%, alors z=x/y serait une constante. N'est-ce pas ? Nous prenons donc x=EURUSD, y=GBPUSD (en quelque sorte corrélés l'un à l'autre) et obtenons z=x/y=EURGBP. Dans le cas d'une corrélation de 100% entre l'EURUSD et le GBPUSD, l'EURGBP était une ligne droite horizontale. Mais ce n'est pas le cas. Nous pouvons supposer que les déviations de l'EURGBP par rapport à une ligne droite plate sont du bruit et trader sur le retour de l'EURGBP à une certaine valeur constante (ou une certaine courbe lisse, qui le veut), ce que font déjà des dizaines de scalpeurs tels que le commercial FAP TURBO. Cela fonctionne bien si les écarts sont faibles.

 
gpwr:

Le Dr prétend que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons prédire x et y.

Absolument pas. Il n'y a aucun moyen de prédire quoi que ce soit. Encore une fois, lisez ce qui précède :

Dr.Drain:
Je me trompe. Je pensais avoir mentionné à ce stade que nous n'avions pas à construire un filtre linéaire, nous construirons un filtre non linéaire, mais bien sûr physiquement réalisable, c'est-à-dire sans regarder en avant.

.

Je ne parle en aucun cas de jeter un coup d'œil à l'avenir. Je parle de ne pas être en retard. Ce n'est pas la même chose que d'être en avance sur le temps. Ce n'est pas du tout la même chose.

 
gpwr:

Nous pouvons supposer que les déviations de l'EURGBP par rapport à une ligne droite plate sont du bruit et trader sur le retour de l'EURGBP à une certaine valeur constante (ou une certaine courbe lisse, qui le veut), ce que font déjà des dizaines de scalpeurs tels que le commercial FAP TURBO.

On peut le supposer. Et faire du commerce de cette façon. Cependant, pas avant longtemps.
 
gpwr:

Comme DmitiyN, je ne comprends pas non plus. Prenons deux variables : x, y. Et les déplacer indépendamment et aléatoirement dans le temps. En même temps, nous calculerons la 3ème variable dépendante z=x/y. Donc, dr prétend que d'une manière ou d'une autre nous pouvons prédire x et y.

Woot, et s'il y avait un dickfix ici, il corrigerait que l'équation devrait être z=x^a*y^b. Mais il y a aussi des problèmes de prédiction, voire de non-délai.
 
DmitriyN:
La question se pose : d'où peuvent provenir ces informations supplémentaires ?
D'où vous avez non pas un graphique mais deux. Quelle quantité est suffisante ? Il y a autant d'informations dans le graphique du GBPUSD que dans celui de l'EURUSD. Lorsque vous affichez uniquement l'EURUSD, vous avez 1 graphique. Lorsque vous examinez le triangle EURUSD, GBPUSD et EURGBP, vous avez deux graphiques indépendants (coordonnées généralisées - n'importe lesquelles, même s'il s'agit du rapport de l'euro à la racine carrée de la livre et de la racine carrée de la livre au dollar, mais il y a deux graphiques indépendants). Assez parlé de ça. Si c'était évident, je ne me permettrais pas de le commenter :-)))) Le score augmente, dites-vous ?
 
DmitriyN:
Une MA construite sur le graphique EURUSD en utilisant les valeurs des graphiques GBPUSD et EURGBP, qu'est-ce qui ne sera pas décalé ?
Comment tu peux déformer une pensée, c'est incroyable...
 
DmitriyN:
Vous placez des positions dans la direction de la ligne de filtrage, d'après ce que je comprends. Mais, comment déterminer leur nombre, les lots maximum de positions ?
.
Je ne mets pas de positions dans le sens de la ligne de filtrage. Autant que vous le pouvez. Je mets les positions dans la direction du retour du filtre. On m'a déjà posé la question et je discutais du fonctionnement bruyant de la différenciation numérique en principe et du fait que la courbe initiale elle-même ne s'y prête pas car elle n'est pas lisse. Je ne peux tout simplement pas connaître la "direction du filtre". Il n'existe pas. Le nombre de positions, la taille des lots, les paires à ouvrir, le moment, etc. Est-ce important ? Le marché fera la moyenne de tout.
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