Quartier 6 - page 17
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De plus, avec certaines caractéristiques du signal, il est tout à fait possible de construire un contre-exemple - un filtre linéaire non retardé, et même un filtre linéaire avancé.
Tu ne peux pas. Un filtre avant-gardiste est, par définition, tourné vers l'avenir. Je ne parlais que de non-linéarité et de non-linéarité. Sans regarder dans le futur, mais toujours pas nécessairement linéaire ou presque linéaire avec des paramètres qui changent lentement, mais n'importe quel algorithme physiquement réalisable (sans regarder dans le futur encore une fois je dis).
Alors voilà. Je voulais montrer une des anciennes idées. Où il n'est pas immédiatement évident que tout est basé sur le SMA. Ce qui est inévitable si l'on fait une moyenne des données du passé de quelque manière que ce soit, même de manière très tordue.
Donc : introduisons deux courbes. EURUSD et GBPUSD. Je les appellerai en outre conditionnellement ED et PD. Quelqu'un peut-il dessiner des courbes supplémentaires, EDq (qui sera dessinée dans le graphique ED) et PDq (qui sera dessinée dans le graphique PD), de telle sorte que la différence entre EDq et PDq soit supérieure à la différence entre ED et PD d'un nombre prédéterminé de barres (une barre), et que les sommes coïncident : EDq+PDq = ED+PD. Est-ce que quelqu'un peut ? :-)
Je peux. Mais j'ai ouvert l'ancien fichier et j'ai vu qu'il était en EURJPY et USDJPY. Je ne vais pas le refaire. Je devrais inverser GBPUSD. Ce n'est pas la question. Il y a donc l'EURJPY et l'USDJPY. Appelons-les EY et DY. Nous devons tracer les courbes supplémentaires EYq et DYq, de sorte que leur somme soit égale à la courbe originale, tandis que la différence est avancée par une barre. Supposons que a = 288 barres (M5, total de 1 jour). Voir la photo. Il indique 2 jours (2*288 bars M5).
le dessin est élémentaire. tout le monde peut le faire. la question est de savoir comment l'utiliser. :-)
Un conseil :
Pour les linéaires, il y en a. Strictly. Bien avant votre époque. Il y a même un tel théorème. Qu'est-ce qu'un "signal de filtrage" ? 0_о
filtré, mon erreur.
Et il n'y a aucune preuve, ne dites pas n'importe quoi. Il ne peut tout simplement pas y en avoir un car, là encore, il existe un nombre infini de contre-exemples.
filtré, par erreur.
Et il n'y a pas de preuve, ne dis pas de conneries. Il ne peut tout simplement pas y en avoir un, car, je le répète, il existe un nombre infini de contre-exemples.
Je t'envoie à la bibliothèque pour lire la théorie du filtre linéaire. Oui, d'ailleurs, vous pouvez vous entraîner à inventer des contre-exemples. A savoir un. A savoir un filtre linéaire, dans lequel le décalage et le degré de lissage ne seraient pas reliés de manière univoque et connue.
Je vous envoie à la bibliothèque, lire la théorie des filtres linéaires. Oh, au fait, vous pouvez vous entraîner à inventer des contre-exemples. A savoir un. A savoir un filtre linéaire dans lequel le décalage et le degré de lissage ne seraient pas reliés sans ambiguïté et de manière connue.
Je t'envoie à la bibliothèque pour lire la théorie des filtres linéaires. Je l'ai déjà fait.
Un contre-exemple à vos dents à étudier - tout processus MA(N) avec un ou plusieurs premiers coefficients égaux à zéro admet l'existence d'un filtre inverse qui reconstruit de manière unique les valeurs futures à partir des valeurs passées.