apprenez comment gagner de l'argent avec les villageois [Episode 2] ! - page 202
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О ! Cenk ! Je vais regarder...
Serait-il possible, comme vous en aurez le temps et l'envie, de faire en plus de la "cosmétique", comme vous l'écrivez :-), une variante COSMIQUE avec des valeurs de variables externes fixées, selon votre IMHO ? Je l'engagerais aussi dans mes enchères sur le micro-réel ! Merci.
Et l'essence de la proposition est bien résumée dans la caractéristique "espace" - entre les deux options "abîme" du temps passé.
J'ai fait dans le code de quelqu'un d'autre une optimisation facile (là, au moins, je dois normaliser le lot, et sauvegarder les valeurs de plusieurs variables impliquées dans l'opération EquityStop), et mes codes sont construits en utilisant d'autres approches du système - d'une manière différente.
Vous connaissez vos propres codes - commentez les paramètres dont vous n'avez pas besoin.
"Cosmétiques", j'ai fait comme un événement "pour décharger le cerveau" ("selon Lénine" - pour se reposer dans une bibliothèque). :)
Et l'essence de la proposition est bien résumée par la caractéristique "cosmique" - entre ces deux options, il y a un "gouffre" de temps passé.
J'ai fait dans le code de quelqu'un d'autre une optimisation facile (là, au moins, je dois normaliser des lots et sauvegarder les valeurs de plusieurs variables impliquées dans l'opération EquityStop), et mes codes sont construits en utilisant d'autres approches du système - d'une manière différente.
Vous connaissez vos propres codes - commentez les paramètres dont vous n'avez pas besoin.
Je vois. Merci. Je me pencherai sur la question. Je n'ai pas encore regardé le code de cette exp. J'ai seulement optimisé les valeurs des variables externes et les ai mises dans des transactions sur différents instruments et TFs.
Il est déjà temps de tout réoptimiser.
C'est le cas, avec des arrêts.
Je ne comprends pas pourquoi UseTrailing=false et cela déplace les arrêts.
Y a-t-il autre chose ?
C'est le cas, avec des arrêts.
Je ne comprends pas pourquoi UseTrailing=false et cela déplace les arrêts.
Y a-t-il autre chose ?
Le conseiller modifie les enjeux.
Oui, je suis déjà en surchauffe))
Je vois. Merci. Je vais m'en occuper. Je n'ai pas encore regardé le code de cette exp. J'ai seulement optimisé les valeurs des variables externes et les ai mises dans des transactions sur différents instruments et TFs.
Il est déjà temps de tout réoptimiser.
Et si l'on change le principe de formation de la taille du lot d'une série de bénéfices, le tableau est encore plus beau :
Et si l'on change le principe de formation de la taille du lot d'une série de bénéfices, le tableau est encore plus beau :
Et si vous changez le principe de la formation des lots de la série de bénéfices, l'image sera encore plus belle :
Pourquoi ne pas utiliser le même principe pour le H1 ?
Il y aura plus de profit...
J'ai optimisé pour l'histoire à 3,5 - 20 minutes sur un vieil ordinateur portable.
Essayez l'expérience suivante (je l'ai demandée plusieurs fois, mais personne n'a eu l'idée) : lorsqu'une série martingienne commence, vous devriez fixer le résultat de la première entrée seulement, ou seulement de la deuxième ou de la troisième... (vous devez former des trades virtuels) dans ce cas, l'ensemble du résultat actuel sera décomposé en composants de la première entrée et de la seconde et ainsi de suite - la somme des entrées devrait donner un résultat actuel et je pense qu'il sera évident où l'ensemble du profit est formé.