apprenez comment gagner de l'argent avec les villageois [Episode 2] ! - page 132

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elmucon:

il s'agit d'une variante et d'un algorithme différents - je pense que c'est le problème que je résolvais (je n'aimais pas non plus ses paris sur les tuyaux du mauvais côté) essayez-le ....

Je n'arrive pas à réfléchir aujourd'hui ! J'essaierai de le regarder demain !

Je suis en train d'avoir un revers en sport en ce moment ! donc pas d'humeur, je l'ai téléchargé, je jetterai un coup d'oeil demain !

 
Roman.:

les réglages sont complètement différents et ce sont les résultats maximums - comme vous pouvez le voir il y a une différence de sept fois ...

Je ne sais pas - si j'ai ouvert l'Amérique à vous, mais pour moi, j'ai conclu que seulement ainsi et maintenant fonctionnera (mouches séparées, miel séparé).

Tu me rends heureuse, Roman. Les progrès sont palpables. )

Bien que l'Amérique ait été découverte il y a longtemps... Mais les shorts sont appelés courts pour une raison et les longs sont appelés longs). L'asymétrie en termes de mouvements directionnels a toujours existé.

Les positions longues et courtes ne doivent pas seulement être négociées avec des paramètres d'EA différents, mais aussi avec des stratégies différentes.

 
nesssesary:

Tu me rends heureuse, Roman. Les progrès sont palpables. )

Bien que l'Amérique ait été ouverte il y a longtemps... (On ne dit pas court pour une raison et long pour une raison). L'asymétrie en termes de mouvements directionnels a toujours existé.

Les positions longues et courtes ne doivent pas seulement être négociées avec des paramètres différents, mais aussi avec des stratégies différentes.


Je ne sais pas pourquoi cela s'adresse à Roman, puisque c'est moi qui l'ai écrit, mais on s'en fiche ......

 
elmucon:


je ne sais pas pourquoi elle est adressée à Roman, puisque c'est moi qui l'ai écrite - mais on s'en fiche ....

:-)

À propos, vous avez écrit à juste titre : "Merci de vous souvenir de moi, peu importe si c'est bon ou mauvais - c'est le fait qui compte - merci beaucoup !

Tout à fait exact. Je soutiens l'opinion, en particulier ici où l'on s'est souvenu de moi de cette façon (en mélangeant les surnoms et les messages...) :-)

Merci pour l'expa et les scripts utiles! En regardant de plus près... Avez-vous des options de plan de bataille pour définir les paramètres (leurs valeurs) de n'importe quel instrument ? (pour ne pas souffrir pendant longtemps - directement dans le micro-réel. Pour tester et pour tester d'autres paires)

2nesssesary: Ça s'appelle une installation difficile... :-)

 
DmitriyN:

Quel pays de mazout !

1. Il n'y a pas de comptabilité d'étalement ?
2. Pas de changement d'échelon par rapport à l'échelon précédent du multiplicateur de lot ?
3. Pas de prise en compte des extrema locaux précédents ?
4. Pas de prise en compte des extrema locaux actuels ?

1. Comment l'écart peut-il être pris en compte dans la fonction MM ? (Si l'écart doit être pris en compte, il doit l'être dans la définition des critères de négociation).

2) Et n'ont pas besoin de le faire, parce que C'EST LA fonction - seulement avancer et pas un pas en arrière ! :-) Si vous en avez besoin, faites-le, testez-le et envoyez-le aux "colons" pour examen.

3,4. ? C'est le MM f-fi, il fonctionne lorsque l'un ou l'autre critère de trading est déclenché - voir le code.

Si vous le souhaitez, vous devriez en fabriquer et le tester, et l'envoyer aux "satellites" pour qu'ils en tiennent compte :

"Ici réside encore un certain point, j'ai moi-même tordu à sa variante de filet avalanche conditions pour l'entrée de différentes variations, etc Finalement, est venu à la conclusion que le martin n'a pas besoin - sur le premier type, voir mon post ci-dessus, c'est-à-dire, doivent attendre le signal TC entrée, si l'entrée est erronée, alors déjà inclus un martin (différentes variantes de dominos lot .... etc. trawl.... une sorte de chalut etc... il y en a beaucoup d'autres...) Martin est un martin qui est TOUJOURS sur le marché - qu'il s'agisse de baiys ou de ventes - avec la série finale de flips se terminant sur un profit... et là, il ne faut pas regarder le TA, mais le multiplicateur de lot, la définition de la largeur du canal dynamique en fonction de la phase du marché, par exemple sur l'ATP, à partir de quel rollover inclure le chalutage des bénéfices, quel chalutage... quel instrument... etc... quelque chose comme ça... jusqu'à présent, je suis arrivé à cette conclusion.

+ J'en suis arrivé à la conclusion... Encore un inconvénient de TS + MM sur Martin - entrer sur le marché avec un volume minimal ou 0,1% du dépôt, en tenant compte de la perte possible et de plusieurs revirements, sinon - effacer le dépôt... C'est aussi, IMHO, un moins significatif + doit être en "mode d'attente" d'un signal du TS pour entrer sur le MARCHÉ....

C'est-à-dire qu'initialement ce TS ne pourra pas être négocié dans des volumes normaux, les mêmes 5% dePa, etc. Je veux dire, comme vous le dites - un maximum de 5 ou 6 transactions à perte d'affilée ... Et ce n'est pas grave - c'est normal pour des volumes normaux de lots et de MM compétents (pas sur une martin) à la fin prendra un + et les plus dans cette approche PLUS, IMHO.

+ martin est précisément le fait qu'il est toujours dans le marché et vise à quelques tours, après quoi, même à un plus grand lot sera tirer à profit en tout cas, avec la bonne approche ...

Et donc il s'avérera qu'avec TA sur martin - l'analyse de marché a conduit un signal pour entrer - mais à la fin le profit sera minime, parce que le volume est aussi minime - 0.1 lot ou 0.1% du depo, parce qu'avec MM sur martin - si plus, alors prune dEp - c'est une question de temps et aucun retrait préliminaire de la crème n'aidera !!! IMHO."

+ parcourir les pages de gauche à droite...

Le critère pour entrer l'ordre START sur le TF donné :

// ---------------   СТАРТ   --------------------------------------------------------------------------      
  // Вход в рынок по индикатору ОСМА и времени
   if(OsMA_1<0 && OsMA_2>0)
      switch(Filter.Hour)  // торги по времени Да=1/Нет=0
        {
         case 0:  WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber); break; 
         case 1:  if (TimeHour(TimeCurrent()) >= Start && TimeHour(TimeCurrent()) <  End)WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber); break; 
        } 
   if(OsMA_1>0 && OsMA_2<0)   
       switch(Filter.Hour)  // торги по времени Да=1/Нет=0                    
        {
         case 0:  WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber); break;
         case 1:  if (TimeHour(TimeCurrent()) >= Start && TimeHour(TimeCurrent()) <  End)WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber); break;
        }      


Critère de calcul de la moyenne sur les volumes croissants à l'intersection (continuation de la tendance) de la largeur du canal DYNAMIC, en fonction des lectures de l'indicateur ATR. (la gamme des valeurs sélectionnées expérimentalement (par des clients fusionnés :-)) pour différents instruments, cette gamme est différente - je l'ai souligné plus haut avec des posts) :

//-----------------------------------------------------расчет динамического канала----------------------------    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY") // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*1000)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
    else
         {                 
           channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }               
          
    if (Symbol() == "XAGUSD")  // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
     if (Symbol() == "XAUUSD")  // || Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;   // Большая волатильность, поэтому умножение на 10.              
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }                               
    //Пересчеты пунктов для 4-хзначного ДЦ   
     if ((Digits == 2) || (Digits == 4)) StopLossPips = StopLossPips/10; 
                  
     TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов              


Toutes les prises et les arrêts sont virtuels, pour ne pas montrer leur valeur réelle aux employés de la société de courtage. Si vous ne savez pas quelle est la valeur réelle, ne vous inquiétez pas - nous vous montrerons la différence.

 
elmucon:

posez des questions - je ne sais pas quoi écrire d'autre :) ....

comment le tester ? j'ai oublié comment tester excelsior !
 
Roman.:

Merci pour l'expa et les scripts utiles! En regardant de plus près... Avez-vous des options de plan de bataille pour définir les paramètres (leurs valeurs) de n'importe quel instrument ? (pour ne pas souffrir pendant longtemps - directement dans le micro-réel. Pour tester et ensuite essayer pour d'autres paires)


Eh bien, oui - dans l'archive, il y a des paramètres qui fonctionnent pour moi maintenant .....

et d'ailleurs - les scripts sont conçus spécifiquement pour cet EA, car une variable globale est utilisée pour mémoriser le lot composite (les scripts l'utilisent aussi) ...

Je répondrai à la question qui se pose en cours de route : qu'est-ce qu'un lot composé ?

différentes sociétés de courtage ont des restrictions sur le lot maximum - et lorsque vous devez placer un lot = 35 et que la société de courtage limite le lot maximum à 10, dans ce cas l'EA placera 4 paris : 10+10+10+5

Je ne l'ai pas rencontré dans la vie réelle, mais il joue un rôle très important lors de l'optimisation .....

Note - l'optimisation doit être faite pour la quantité que vous allez utiliser et nécessairement dans le compte sur lequel vous allez travailler - sinon vous risquez d'obtenir des paramètres erronés.

(Si vous tradez sur un compte en cents, vous ne devez pas l'optimiser sur un compte démo, mais sur un compte en cents).

 
vladds:
Comment le testez-vous ? J'ai oublié comment tester l'Excelsior !

Pourquoi - il ne fonctionne pas comme d'habitude ? Je peux le décompiler aussi, mais si je me souviens bien, vous ne pouvez pas le faire ici...
 
peut-être que ça marche, mais comment l'exécuter dans le testeur ? j'ai oublié ! :)
 
vladds:
Comment le tester ? J'ai oublié comment le tester !
mettez-le dans le dossier des experts, redémarrez mt4 voila
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