S'il existe un processus dont l'analyse d'une partie ne permet pas de prévoir la partie suivante. - page 16
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C'est exactement ce que j'entendais par motif, pas par tête-épaules, drapeaux ou triangles. Bien que votre définition d'un modèle contienne déjà la propriété de répétabilité, j'ajouterais encore que le même ensemble d'événements (= modèle) doit être présent plusieurs fois dans l'histoire, et son nombre doit être plusieurs fois supérieur au caractère aléatoire. Par exemple, 5 queues d'affilée ont une probabilité de 0,5*0,5*0,5*0,5*0,5=0,03125. En d'autres termes, avec 800 lancers, 5 queues consécutives se produiront 25 fois en moyenne. Mais s'ils se produisent 100 ou 200 fois, nous avons un "modèle" et non un ensemble d'événements aléatoires. Il existe de nombreux modèles tout autour de nous. Et notre cerveau est conçu de telle sorte qu'il reconnaît assez rapidement les schémas ou les structures dans les données (je pourrais en parler encore longtemps). Mais la structure des offres de prix est difficile à détecter, même avec un cerveau "adapté à la tâche". Cela fait un mois que je me bats avec l'algorithme de détection des modèles dans les relevés de prix. Le même algorithme est très rapide pour identifier des motifs récurrents dans tout autre type d'information (images, discours) - probablement parce qu'il y a moins de bruit et plus de structure. Mais dans les citations, il semble y avoir peu de structure et beaucoup de bruit. Mais je vais continuer la bataille. Il y a encore de l'espoir, et le sujet est intéressant.
Superbe article, je n'ai pas pu m'empêcher de le noter moi-même !
à propos de " Mais il semble y avoir très peu de structure (répétition de modèles statistiquement importants) et beaucoup de bruit dans les citations ", ou peut-être n'y a-t-il pas d'information dans les citations ?
Hypothétiquement, il existe une stratégie de coulage à lot constant, c'est-à-dire que le MO des pips est positif, mais à un spread de 0.
1. Est-il possible de sélectionner un MM (ainsi que les dérivés de Martin) tel que le système se remplirait également avec un écart non nul, et de quoi dépendrait un tel MM ?
2. Quelle serait la formule permettant de calculer la valeur maximale de l'écart, à laquelle le système ne pourrait pas se remplir ?
1 - Vous ne pouvez pas, si les métiers sont indépendants.
2 - cela se fait par des simulations.
Si vous n'aimez pas l'écart, passez des ordres à cours limité sans cet écart. Dans ce cas, il y a un problème lié à la variable "taux de remplissage" - lorsque la direction est correcte - un petit volume sera exécuté ; lorsqu'elle est fausse - le volume entier.
Si des transactions rentables se produisent, il est alors théoriquement possible de faire profiter le système en multipliant le lot.
Il y a de telles considérations.
Si nous croyons que le système peut être tiré vers un gain plus important à l'aide d'un système de pari, alors nous devons automatiquement accepter l'affirmation selon laquelle il existe des régularités non enregistrées dans le système. Par conséquent, il faut les attraper d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être deux options ici.
1. Si la séquence des résultats des transactions (détritiée par la valeur du gain) n'est pas, pour ainsi dire, un bruit blanc, c'est-à-dire s'il existe des corrélations entre les résultats des transactions. Dans ce cas, nous devons trouver ces corrélations et les utiliser (voir ci-dessous).
2. S'il n'y a pas de corrélations dans la séquence des transactions, il serait bon de rechercher des corrélations avec le comportement du prix avant les transactions ou avec d'autres facteurs, au moins avec l'heure de la journée (filtres). Eh bien, le champ de l'imagination est illimité, en fait, nous pouvons créer un nouveau TS.
(Il est nécessaire de tenir compte du fait que les corrélations trouvées doivent être vérifiées, c'est-à-dire que les ensembles d'apprentissage et de test doivent être distingués dans l'ensemble des transactions).
Dans les deux cas, le résultat du travail doit être une correspondance entre l'état initial et le déplacement du MO du métier concret. Et puis la programmation linéaire entre en jeu. La MO totale du système est calculée comme MO = Somme (MO_à_ces_conditions_i* probabilité des conditions_i* lot_i), cette MO doit être maximisée par la sélection des paramètres - lots pour chaque variante. Restrictions - taille maximale du risque ou lot moyen maximal par entrée, ici aussi on peut fantasmer.
Si des transactions rentables se produisent, il est alors théoriquement possible de faire profiter le système en multipliant le lot.
Je suppose que si un fait aussi évident n'a pas été pris en compte, alors vous ne pouvez pas !
Tu peux penser autant que tu veux, ça ne transformera pas 2x2 en 5.
Superbe article, je n'ai pas pu m'empêcher de le remarquer moi-même !
À propos de " Mais il semble y avoir très peu de structure (répétition de modèles statistiquement significatifs) et beaucoup de bruit dans les citations. "ou peut-être n'y a-t-il pas d'information dans les citations ?
J'ai abandonné les modèles jusqu'à présent, du moins sur les échelles de temps supérieures (H1 et plus). Il me semble de plus en plus que le trading sur H1 et au-dessus consiste essentiellement à deviner la direction des nouvelles. S'il existe des schémas cohérents, c'est uniquement en intra-horaire, sur les échelles M1-M5, c'est-à-dire des schémas de réactions des opérateurs à des nouvelles qui ont déjà été publiées. C'est là que vous devez creuser. Après avoir passé beaucoup de temps avec les mathématiques supérieures dans le Forex (formules compliquées, régression, Fourier, réseaux neuronaux, etc.), j'en suis arrivé à une déception : elles ne sont pas adaptées au Forex. Le pipsing avec des outils simples est beaucoup plus facile et donne des résultats plus fiables.
Il y a de telles considérations.
Si nous croyons que le système peut être tiré vers un gain plus important à l'aide d'un système de pari, alors nous devons automatiquement accepter l'affirmation selon laquelle il existe des régularités non enregistrées dans le système. Par conséquent, il faut les attraper d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être deux options ici.
1. Si la séquence des résultats des transactions (détritiée par la valeur du gain) n'est pas, pour ainsi dire, un bruit blanc, c'est-à-dire s'il existe des corrélations entre les résultats des transactions. Dans ce cas, nous devons trouver ces corrélations et les utiliser (voir ci-dessous).
2. S'il n'y a pas de corrélations dans la séquence des transactions, il serait bon de rechercher des corrélations avec le comportement du prix avant les transactions ou avec d'autres facteurs, au moins avec l'heure de la journée (filtres). Eh bien, le champ de l'imagination est illimité, en fait, nous pouvons créer un nouveau TS.
(Il est nécessaire de tenir compte du fait que les corrélations trouvées doivent être vérifiées, c'est-à-dire que les ensembles d'entraînement et de test doivent être distingués dans l'ensemble des transactions).
Dans les deux cas, le résultat du travail doit être une correspondance entre l'état initial et le déplacement du MO du métier concret. Et puis la programmation linéaire entre en jeu. La MO totale du système est calculée comme MO = Somme (MO_à_ces_conditions_i* probabilité des conditions_i* lot_i), cette MO doit être maximisée par la sélection des paramètres - lots pour chaque variante. Restrictions - taille maximale du risque ou lot moyen maximal par entrée, vous pouvez aussi fantasmer ici.