S'il existe un processus dont l'analyse d'une partie ne permet pas de prévoir la partie suivante. - page 17
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Si des transactions rentables se produisent, il est alors théoriquement possible de faire profiter le système en multipliant le lot.
Mathématiquement, vous avez tort :
Considérons un processus aléatoire appelé prix : p[i]=somme{j=0..i ; r[j]}, où r[i]~N(0,1) et E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Considérons une stratégie d'achat et de conservation avec blocage des bénéfices à la fin de chaque période : c'est-à-dire qu'au moment i, un achat a lieu, au moment (i+1), un bénéfice de r[i+1] est bloqué. La probabilité de profit au moment (i;i+1] est de 1/2 (en fonction du type de processus qui décrit le prix). Introduisons également la stratégie de gestion du capital m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. Étant donné m[i], le bénéfice au moment (i+1) est m[i]*r[i+1]. Nous pouvons alors écrire l'intégrale d'Ito qui relie les processus d'équilibre, de gestion du capital m[i] et de prix p[i]. Et vous pouvez ensuite réfuter votre affirmation en calculant la valeur moyenne de cette intégrale, qui est nulle, quel que soit le choix du processus m[i].
1. Si la séquence des résultats des transactions (détritiée par la valeur du gain) n'est pas, pour ainsi dire, un bruit blanc, c'est-à-dire s'il existe des corrélations entre les résultats des transactions. Dans ce cas, nous devons trouver ces corrélations et les utiliser (voir ci-dessous).
2. S'il n'y a pas de corrélations dans la séquence des transactions, il serait bon de rechercher des corrélations avec le comportement du prix avant les transactions ou avec d'autres facteurs, au moins avec le moment de la journée (en d'autres termes, des filtres). Eh bien, ici le champ de l'imagination est infini, en fait il est possible de créer un nouveau TS.
Ne vous limitez pas aux dépendances linéaires. Analysez la distribution conjointe des bénéfices sur la transaction au moment (t-1) et sur la transaction au moment (t). Ou une distribution conjointe avec d'autres facteurs (ceci est une généralisation de votre point n°2).
Mathématiquement, vous avez tort :
Considérons un processus aléatoire appelé prix : p[i]=somme{j=0..i ; r[j]}, où r[i]~N(0,1) et E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Considérons une stratégie d'achat et de conservation avec blocage des bénéfices à la fin de chaque période : c'est-à-dire qu'au moment i, un achat a lieu, au moment (i+1), un bénéfice de r[i+1] est bloqué. La probabilité de profit au moment (i;i+1] est de 1/2 (en fonction du type de processus qui décrit le prix). Introduisons également la stratégie de gestion du capital m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. Étant donné m[i], le bénéfice au moment (i+1) est m[i]*r[i+1]. Nous pouvons alors écrire l'intégrale d'Ito qui relie les processus d'équilibre, de gestion du capital m[i] et de prix p[i]. Et vous pouvez ensuite réfuter votre affirmation en calculant la valeur moyenne de cette intégrale, qui est nulle, quel que soit le choix du processus m[i].
Eh bien... allez apprendre des maths... Désolé.
Sans vouloir vous offenser :)
Vous ne devez pas vous limiter à des dépendances linéaires. Analysez la distribution conjointe des bénéfices de la transaction au moment (t-1) et de la transaction au moment (t). Ou la distribution conjointe avec d'autres facteurs (ceci est une généralisation de votre point n°2).
J'ai jusqu'à présent abandonné les modèles, du moins sur les échelles de temps supérieures (H1 et plus). Il me semble de plus en plus que le trading sur H1 et au-dessus consiste essentiellement à deviner la direction des nouvelles. S'il existe des schémas cohérents, c'est uniquement en intra-horaire, sur les échelles M1-M5, c'est-à-dire des schémas de réactions des opérateurs à des nouvelles qui ont déjà été publiées. C'est là que vous devez creuser. Après avoir longtemps bricolé avec les mathématiques supérieures dans le Forex (formules compliquées, régressions, Fourier, réseaux neuronaux, etc.), j'en suis arrivé à ma déception : elles ne sont pas adaptées au Forex. Le pipsing avec des outils simples est beaucoup plus facile et donne des résultats plus fiables.
En revanche, j'ai réussi à obtenir des résultats plus stables sur H1. À M1-M15, l'écart, si je puis dire, est proportionnel à la taille de l'écart, il y a donc une lutte stupide du réseau pour surmonter la charge de l'écart.
Ou bien entraînez-vous la grille sans tenir compte de l'écart ?
Moi, en revanche, j'ai réussi à obtenir des résultats plus cohérents sur H1. Sur M1-M15, la gamme de motifs, si je puis dire, est proportionnelle à la taille de l'écart, il y a donc une lutte de grille muette pour surmonter le poids de l'écart.
Ou bien enseignez-vous une grille sans tenir compte de l'écart ?
Sur M1-M15, je n'ai pas de grilles. En général, je ne m'occupe plus des grilles. Ils sont lents et peu utiles. L'AT classique fonctionne plus rapidement et est plus stable. Mon intérêt pour les filets a particulièrement refroidi après avoir vu ça :
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
Je n'ai pas de réseau sur M1-M15. Et je ne fais plus du tout de filets. Ils sont lents et peu utiles. L'AT classique est plus rapide et plus stable. Mon intérêt pour les filets s'est particulièrement refroidi après avoir vu ça :
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
Comment cela a-t-il affecté votre attitude envers les moustiquaires ?
Et, quelles sont ces méthodes qui permettent de pipiquer avec plus de succès et de fiabilité (puis-je avoir une note personnelle) que de travailler avec des grilles ? :)
Mathématiciens, arrêtez-vous ici.
Donc :
Hypothétiquement, il existe une stratégie de coulage à lot constant, c'est-à-dire que le MO des pips est positif, mais à un spread de 0.
1. Est-il possible de choisir un MM (y compris les dérivés de Martin) tel que le système verse même à 0 spread, et de quoi dépendrait un tel MM ?
2. Quelle serait la formule permettant de calculer la valeur seuil maximale de l'écart, à laquelle le système ne pourrait pas se remplir ?
Vous pouvez probablement utiliser la grille elle-même dans les paramètres pour essayer d'obtenir un seuil qui respectera l'étalement grâce à son algorithme.
Et il est possible sans rien changer (car à spread zéro +) d'incorporer séparément le mécanisme d'analyse du spread, en particulier les mouvements sur les ticks, proportionnels au spread, mais ici nous avons besoin d'asc.
Je vais montrer une branche où Prival dit qu'il a trouvé la valeur du rapport signal/bruit = 1, à H de 1,6-1,8 d'écart. C'est-à-dire que le signal peut être séparé au-dessus du bruit.
Peut-être prendre cela séparément et le visser à la grille avec une logique distincte. Oui, la valeur à l'intérieur du spread (2 spreads) ne fait pas la différence dans une analyse simple, mais elle peut convenir à votre cas. Après tout, nous avons déjà la logique pour prendre des décisions, tout ce que nous devons faire c'est
réduire la commission / le gain sur les spreads. Bien que, peut-être c'est le contraire de votre méthode, et a trouvé cette valeur (et il est déjà le résultat) signal utile (comme si au contraire). C'est-à-dire que, comme dans votre point 2, il a trouvé le moyen de déterminer ce ratio seuil.
Mais dans les contrats à terme, l'analyse du volume réel + du spread réel donnera des résultats encore meilleurs (non pas en termes de logique des entrées, mais en termes d'avantage pour obtenir un profit/une perte sur les entrées, c'est-à-dire pour rendre la perte nulle selon les statistiques plus souvent).
https://www.mql5.com/ru/forum/115616/page14#154564 deuxième poste en partant du haut.
Bonjour !
On ne peut pas prédire la vie de manière à gagner de l'argent sur cette prédiction.
Mais : "On ne peut pas vendre l'inspiration, mais on peut vendre un manuscrit" :)
Si vous êtes fermement attaché aux filets, recherchez un algorithme rapide, qui précède un algorithme lent. Imho, bien sûr :)
Cela ressemble à un appel à l'analyse du moment de l'optimisation, qu'il faudra ensuite combiner avec le prix.