Nègre ! - page 30
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Pas encore, mais ça le sera bientôt.
On m'a donné des calculs, mais je n'y crois pas.
merci à alexeymosc
Il y aura des queues épaisses, donc dans certains cas, le drain sera presque indéfini.
Et Alexei est assez digne de confiance, il calcule bien.
De nombreux facteurs influencent la vidange du Depo, et plus le système est précis, plus la vidange sera lente (à mon avis).
De nombreux facteurs influencent la vidange du Depo, et plus le système est précis, plus la vidange sera lente (à mon avis).
Les queues seront épaisses, de sorte que dans certains cas, le drain aura une longueur presque indéfinie.
C'est en théorie, je n'ai pas rencontré de martin qui verse à l'infini ;))
Et Alexei est tout à fait digne de confiance, il compte bien.
J'ai peur de ne pas bien comprendre l'idée d'un drain...
Je ne comprends pas bien l'idée d'un drain.
C'est vrai. Constructif quand ?
Après la pluie de jeudi.
J'ai peur de ne pas bien comprendre l'idée de la prune.
C'est une bonne chose que vous l'ayez posté ici. Peut-être que quelqu'un va revérifier.
Je suis confiant dans l'exactitude de la modélisation du système sur une martin. La ligne bleue est correcte, et elle montre la probabilité qu'un dépôt de 100 $ fasse un profit sur X avant d'être perdu, selon le système classique de la martingale.
La ligne rouge est la probabilité de perdre le dépôt virtuel avant le bénéfice X = 1 - P - cette ligne est également correcte. Il est intéressant de noter que, sans tenir compte du spread (j'ai modélisé sans tenir compte du spread), la probabilité de doubler 100 livres en martingale est d'environ 60 %. Mais n'y croyez pas, car avec la dispersion, la probabilité tendra vers 50% avec un nombre infini d'essais.
Mais la ligne verte - la plus importante - qui signifie la probabilité de doubler la dépo miroir à ses valeurs initiales déposées sur l'axe des X, c'est la troisième fois que je la recalcule. Cette fois, je pense que ce sera plus correct.
Je vais montrer par l'exemple sa signification. Supposons que notre dépôt virtuel soit égal à 100 $ et que nous ayons pris le dépôt réel à 1000 $. Il nous semble - il nous semble seulement - que la probabilité que le dépôt virtuel réalise un bénéfice de 1000 $ et vende ainsi notre réel est très faible. Mais la modélisation a montré que cette probabilité est de 0,171. Et, par conséquent, la probabilité de retrait du dépôt virtuel avant d'atteindre le bénéfice de 1000 $ est de 1 - 0,171 = 0,829. Alors, laissez-nous y réfléchir. Nous devons drainer le dépôt virtuel dix fois pour doubler la somme réelle de 1000 $. Faisons le calcul : 0,829 ^ 10 est approximativement 0,153. Seulement 15% !
Prenons le réel de 100 $. Puisque la probabilité que le dépôt virtuel sur la martin prenne 100 $ = 0,597, et la probabilité qu'il soit vidé est de 1 - 0,597 = 0,403. Ce même nombre sera la probabilité que les 100 $ réels soient doublés avant d'être vidés.
Quelles tartes !