![MQL5 - Langage des stratégies de trading intégré au terminal client MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
sanyooooook nous a donné de l'espoir pendant quelques heures. Certains le font encore... Remercie-le pour ça ! Et le reste viendra...
Pouvez-vous calculer, si vous le voulez bien, la probabilité d'un écoulement ?
Je calcule environ 100% )
tout système sans Edge a 100% de chance de perdre si vous tradez sans fin))
Que fera l'anti-martin le vendredi après avoir gagné un nombre N de bénéfices à 17 heures ?
Il prendra un profit égal à la taille de la perte sur le martin.
et vice versa)
c'est en paroles, mais en réalité ?
Non, il y a beaucoup de "routes" différentes à considérer, scientifiquement parlant. Vous pourriez essayer une simulation.
Dites-moi simplement les paramètres de votre Martin : multiplication par 2, et quel est le nombre maximum d'étapes ?
Si vous savez qu'un vendredi soir (ou n'importe quel autre jour), il n'est pas réaliste de perdre contre une martin, allez-vous la faire courir ?
alors que faites-vous d'autre ici si vous êtes milliardaire ?
En général, si nous devions formuler le sujet vendredi, il pourrait s'intituler : "Antimartin est plus fort que Martin ?
C'est là que se trouve votre graal dans cette interprétation du titre du sujet).
En bref, je vais écrire un simulateur avec des paramètres externes, et vous verrez par vous-même.
La sortie sera une distribution (histogramme) du nombre de transactions à la mort du dépôt.
Combien de mi-temps avez-vous eu ? Vous pourriez aussi bien en avoir un, vous n'avez pas... Faites comme vous voulez.
Je ne prendrai pas en compte le facteur humain. Où pourrais-je l'obtenir dans le modèle le plus simple ?