MT4 n'a plus beaucoup de temps à vivre - page 48
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Ne vole pas dans le bummer. Le HFT est extrêmement gourmand en ressources et son potentiel de profit est limité. La maintenance d'une infrastructure pour un seul instrument peut coûter 200 000 roubles par mois. Pouvez-vous vous permettre de dépenser une telle somme ? Qu'en est-il de la vitesse d'exécution des commandes ? Augmenter la vitesse de quelques millisecondes augmente de façon exponentielle le prix du support. Et un jour, quelqu'un sera certainement 10 ms plus rapide que vous, et alors tout votre trading HFT sera terminé.
Qu'est-ce qui vous empêche de faire au moins un essai ?
Et il ne s'agit pas d'une question de haute fréquence en principe - la "rigueur" du mot tics est étonnante.
Déboguer même un conseiller muving sur ses propres tics serait plus facile...
;)
Ne vole pas dans le bummer. Le HFT est extrêmement gourmand en ressources et son potentiel de revenus est limité. La maintenance de l'infrastructure d'un seul outil peut coûter 200 000 roubles par mois. Pouvez-vous vous permettre de dépenser une telle somme ? Qu'en est-il de la vitesse d'exécution des commandes ? Augmenter la vitesse de quelques millisecondes augmente de façon exponentielle le prix du support. Et un jour, quelqu'un sera certainement 10 ms plus rapide que vous, et alors tout votre trading HFT sera terminé.
Le HFT consiste à exploiter les inefficacités du marché à court terme. Lorsqu'une inefficacité apparaît, vous devez l'attraper à temps avec le marché. Le nombre de transactions pour le HFT ne dépend que du nombre d'inefficacités utilisées. Il peut y en avoir jusqu'à 10 par jour. Mais le HFT n'aura pas la peau dure pour autant. La tâche est de l'attraper. Cette inefficacité ne peut bien sûr s'attraper que sur les tiques.
Il existe des moyens intéressants de mettre en œuvre le HFT - c'est quand on prévoit l'emplacement de la future inefficacité. Dans ce cas, il est possible de fixer un limiteur au niveau de prix correspondant (au moins une seconde avant). Toutefois, les problèmes de latence ne sont pas aussi aigus que dans le schéma classique.
Ai-je écrit sur le HFT ? J'ai spécifiquement écrit "en particulier le spread trading et l'arbitrage".
En quoi l'arbitrage diffère-t-il du technology insider ? Celui qui est le plus rapide à faire la différence remporte la tarte. Je ne sais pas ce que vous entendez par spread trading, si c'est le cas, les ticks ne sont pas nécessaires, regardez comment Leonid trade par exemple.
Il existe des façons intéressantes de mettre en œuvre le HFT - c'est à ce moment-là que l'on prédit l'emplacement des inefficacités futures. Il est alors possible d'envoyer un limiteur à l'avance (au moins pour une seconde) au niveau de prix approprié. Toutefois, les problèmes de latence ne sont pas aussi aigus que dans le schéma classique.
En quoi l'arbitrage diffère-t-il du technology insider ? Celui qui est le plus rapide à faire la différence remporte la tarte. Je ne sais pas ce que vous entendez par spread-trading, si vous négociez des spreads, alors les ticks ne sont pas nécessaires ici, regardez comment Leonid négocie par exemple.
Il y a des théoriciens et il y a des praticiens. Pour qui écrivez-vous et pour qui dois-je écrire ?
Personne ne demande à Metaquotes unhistorique des tics ou unhistorique de niveau 2. Lisez attentivement ce dont nous parlons.
alors au moins pour le monotest, s'il vous plaît...
Sinon, vous devrez probablement détruire beaucoup de choses - nous ne touchons qu'à l'essentiel.
Mais Rinat sait mieux que quiconque.
Je suis venu ici pour lire et il y a un sujet comme celui-ci. :)
Désolé si je ressemble à Berezovsky :)
Mais comme tant de gens demandent un testeur multidevises avec ticks, je ne peux pas m'en empêcher. Désolé encore :)
Alors, qui a besoin d'un tel testeur ? Combien de personnes y viendront ? Combien d'entre eux sont prêts à essayer de programmer en C++ ? Combien d'entre eux sont prêts à participer au projet par leur propre travail ? (c'est juste une question abstraite pour l'avenir).
Combien ? Deux, trois, 100, 500 ?
Je suis juste trop paresseux pour écrire de la documentation pour trois personnes et créer un site web. Je suis trop paresseux pour le traduire en anglais et ainsi de suite.
Je vous le demande très sérieusement.
Seulement du commerce net, quelque peu évidé, mais le réalisme est complet.
Quant au volume des ticks, Renat a raison, et il a raison en général. Ils n'en ont pas besoin pour le peuple, donc IMHO ne demandez pas quelque chose comme "travailler pour nous Renat".
Les montants sont énormes. Je n'ose même pas dire combien de gigaoctets pour 20 paires de devises - peut-être 100.
Ne prenez pas tout le monde pour un crétin)) Nous n'avons pas besoin du soutien des masses. C'est une option pour ceux qui en ont besoin et qui peuvent faire les préparatifs nécessaires eux-mêmes.
Vous parlez de quelques-uns, je parle des millions d'utilisateurs qui existent. Et c'est là l'origine du malentendu.
Nous servons des millions de commerçants et plus de 100 000 terminaux sont installés chaque jour.
Comprenez-vous ce que sont 500 courtiers en forex et des millions de traders ?