Trajet quotidien moyen en points par instrument. - page 6
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Calculé dans les nouveaux points.
Puis on a établi la relation ln(période) -> ln(spread). D'ailleurs, les semaines correspondent mieux à cette dépendance si l'on compte exactement le nombre de barres par semaine, c'est-à-dire si l'on considère que la période_W1 est égale à 1440*5=7200. Je l'ai fait (sinon la ligne s'effondrerait au dernier point vers le bas).
Comme vous pouvez le voir, la ligne est presque parfaite (contre la ligne bleue, si vous regardez de près, une ligne de régression linéaire est dessinée). Mais la pente, c'est-à-dire le degré, n'est pas exactement 0,5 (en fait - environ 0,529).
Après cela, j'ai vérifié la formule de Lanchester-Ainstein :) (dernière colonne, elle devrait être proche de 1). Les écarts par rapport à la formule suggérée précédemment sont particulièrement importants entre D1 et H4, ainsi qu'autour des TF jusqu'à 30 min, c'est-à-dire pour les plus petits TF.
Si nous calculons maintenant par le nombre de barres, cela s'avère être encore pire.
P.S. De même - par le modulus de la différence Close-Open :
Toujours pas de différence particulière : le degré est maintenant de 0,515. Et toujours une forte déviation entre D1 et H4.
A la fin, je veux vous montrer cette astuce. Lancez l'indicateur ATR sur le graphique. Il s'agit de l'un des indicateurs de la volatilité des prix. Réglez la période sur 24. Réglez le cadre temporel sur H1 et regardez l'indicateur. Ensuite, changez l'échelle de temps en M30 et regardez à nouveau l'indicateur. Il y a beaucoup de choses à penser. Passez une bonne journée.
Allez-vous parer la réponse d'Alexey ?
Allez-vous parer la réponse d'Alexey ?
Qu'y a-t-il à débattre ? Je pense que la description du modèle faite par Alexey est correcte. Je voudrais ajouter que c'est l'une des lois les plus importantes que les développeurs de systèmes novices et les traders débutants doivent connaître. Il est presque impossible de créer des systèmes sûrs et très rentables sans connaître cette loi.
Mais, en même temps, nous devons admettre que cette loi ne suffit pas à elle seule pour la création de tels systèmes. Toutes les régularités des mouvements de prix sont interconnectées, de même que les lois de la physique, par exemple, sont interconnectées entre elles. Par conséquent, en s'emparant d'un modèle, il est possible de faire ressortir d'autres modèles. Si vous avez la bonne intention, bien sûr :).
A propos du hasard. Le fait que de nombreuses personnes, y compris celles qui connaissent très bien les mathématiques depuis des années, travaillent au développement de systèmes de trading prouve que la part d'une composante aléatoire dans les mouvements de prix est significative. Mais les recherches montrent que ce n'est pas un processus absolument aléatoire et qu'il a ses propres régularités et restrictions, qui doivent être connues et pouvoir être appliquées en théorie et en pratique.
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Alors continuons avec le sujet.
Une question pour vous, Trololo et au reste du forum:
Quelle est la figure la plus simple dont un côté est approximativement proportionnel à la racine carrée de la longueur de son autre côté (ou à la somme des longueurs de plusieurs autres côtés) ? Un tel chiffre est-il possible ? Dessinez cette figure, si c'est possible.
(Il est possible que je n'aie pas formulé la question tout à fait correctement, que les mathématiciens me corrigent alors, mais le sens, je suppose, est clair).
Question pour vous,Trololo et au reste du forum:
Quelle est la figure la plus simple dont un côté est approximativement proportionnel à la racine carrée de la longueur de son autre côté (ou à la somme des longueurs de plusieurs autres côtés) ? Un tel chiffre est-il possible ? Dessinez cette figure, si c'est possible.
(Je n'ai peut-être pas formulé la question correctement, que les mathématiciens me corrigent alors, mais je pense que le point est clair).
Je continue à me demander comment un débutant (notez que vous l'avez dit vous-même) peut continuer à dire ce qui est important et ce qui ne l'est pas, le tout sous le couvert d'années d'expérience.
vous définissez qui vous êtes. sinon discutons de quelque chose, vous dites dans un an, je suis un débutant. et pendant ce temps vous enseignez (non, je suis pour la communication, mais je ne sais pas pourquoi vous avez une telle chose).
Je n'ai jamais catégorisé la qualité et l'expérience des gens en fonction de leur âge, mais la nature cathigorique de la chose me rend méfiant.
Voici votre figure. Elle ressemble à un triangle rectangle, mais ce n'est pas forcément le cas.
Trololo, voici votre tableau. Il existe 2 indicateurs ATR, le plus bas avec une période de 12 heures et le plus haut avec une période de 24 heures. Le TF est horaire. Je pense que vous verrez la différence. C'est surtout pour vous, mais je ne veux pas aborder le sujet de l'ATR.
Jos, quels triangles ? C'est plus compliqué que ça. Réfléchissez-y jusqu'à ce soir.
Quant à moi, je vous ai proposé de communiquer par Skype via le micro et la vidéo, mais vous avez refusé, c'est votre droit. Et lire et surtout réaliser tout ce forum en peu de temps, je n'en suis tout simplement pas capable.
Jos, quels triangles ? C'est plus compliqué que ça. Pensez-y.
Comment c'est, ce que tu as demandé, c'est ce que tu as écrit.
Un côté est égal à la racine de l'autre, personne n'a écrit sur le 3ème côté et les suivants (et leur nombre).
Qu'y a-t-il à débattre ? Je pense que la description du modèle faite par Alexey est correcte. Je voudrais ajouter que c'est l'une des lois les plus importantes que les développeurs de systèmes novices et les traders débutants doivent connaître. Il est presque impossible de créer des systèmes fiables et rentables sans connaître cette loi.
Le problème est qu'il n'y a pas de régularité ici. Il y a un très fort semblant de système aléatoire.
Je peux ajouter que ce ratio est respecté avec précision pour les instruments Forex et boursiers. Il existe une certaine différence par rapport à un (0,8-1,15) pour certains marchés de matières premières et pour les indices (S&P, DAX).
Le problème est qu'il n'y a pas de modèle ici. Il y a un très fort semblant de système aléatoire.
Mais, pas complètement aléatoire. Jusqu'à ce soir.
L'affirmation selon laquelle le hasard n'est pas total exige une justification et, mieux encore, des exemples et des faits. Tant qu'il n'y en a pas, le système peut être considéré comme aléatoire, même s'il présente un modèle.