Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 27
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Même ce que vous avez posté est étouffant.
Beaucoup de choses ont été faites, il est temps de les rassembler dans un système digeste pour une application pratique.
Tout ce qui concerne la pratique se passe de commentaires.
Prêt à discuter de l'application des bibliothèques listées qui ont été utilisées pour ce résultat. Ou n'importe quoi d'autre, mais en utilisant des paquets, de préférence R.
Quels sont les tests de cointégration ?
Quelqu'un a-t-il trouvé un code source dans un langage de programmation ? Je ne suis pas fort en formules mathématiques. ))
https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4/trend-o-mat-arb-o-mat
Le gars de forexfactory a fait un bundle de MT4 avec R (au lien), il a aussi écrit deux "advisors" qui dessinent un retour et une tendance synthétique.
Il y a aussi un sujet sur forexfactory où ils ont ajouté le trading sur les déviations aux EAs, je ne me souviens pas du lien exact :( Je pense qu'il a été écrit par dirtybrown.
Quels sont les tests de cointégration ?
Quelqu'un a-t-il trouvé un code source dans un langage de programmation ? Je ne suis pas fort en formules mathématiques. ))
Tout est en R.
Ici, on a déplacé l'enveloppe. Téléchargé 628
Voici un exemple déplacé. Téléchargé 1047.
Tu ne seras pas le premier.
Serrez les dents et commencez à ébrécher R. Tout sera payant, car tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit, tout est regroupé, pas de décalage et un accès complet depuis MT4. En choisissant les bons forfaits, vous obtiendrez une vision complète. En particulier, vous serez prêt à utiliser les codes mentionnés. Sur R.
...
...
Merci. Mais je voudrais faire des tests de cointégration dans MT5. Je n'ai pas encore besoin d'autre chose. Je n'ai pas d'espoirs particuliers. C'est juste un outil de recherche pour moi.
J'ai installé les paquets R 2.15.3, EViews 7, MatLab R2012b. Super programmes, surtout MatLab. Je l'apprends même juste pour l'échauffement et le développement. Mais j'aimerais programmer tous les outils nécessaires en MQL5.
Je suis juste curieux de comprendre ce qui se passe dans les formules. )) Expliquez étape par étape les opérations à effectuer pour obtenir le coefficient de cointégration de deux séries temporelles. Il existe de nombreux articles différents sur Internet à ce sujet, mais nous espérons qu'ils pourront l'expliquer plus clairement ici. Je ne suis pas intéressé par la mesure, ce que n'importe quel paquet mathématique peut faire, mais par le calcul.
Une explication assez détaillée peut être trouvée dans cet article : Fundamentals of Statistical Arbitration. Co-intégration.
Jusqu'à ce point :
OK. Supposons que nous savons que deux processus sont cointégrés. Mais que cela nous donne-t-il, quel modèle mathématique peut-on utiliser pour représenter leur dynamique ?
...tout est clair, et puis je ne comprends toujours pas comment obtenir le coefficient. Par exemple :
Nous arrivons donc au modèle de correction d'erreur suivant (modèle ECM) :
dY1 = -a1*S + lagged(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + lagged(dY1, dY2)
Je ne comprends toujours pas d'où viennent les deux variables a1 et a2. Et ce que signifielagged(dY1, dY2) aussi. ))
Beaucoup de choses ont été faites, il est temps de les rassembler dans un système digeste pour une application pratique.
Il n'y a pas de traders dans ce fil de discussion, seulement des mathématiciens théoriques engagés dans un k-eye flagrant ;))
Il n'y a pas de poissons ici.