En souvenir des anciens combattants : Box et Jenkins - page 8
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1. Reconnaissance de la non-stationnarité. En 1972, elle est forte dans un marché efficace.
2. Il a montré une façon de traiter à la fois la non-stationnarité et la modélisation d'un quotidien initialement non-stationnaire.
3. Formulé l'exigence de réversibilité du modèle.
Qu'est-ce que le commerce a à voir avec ça ? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça ?
Bonjour. Analyse pour le pronostic.
fixer un objectif de négociation - quelles sont nos prévisions ?
À quoi sert Brukiv avec ses soi-disant "prédictions" du taux de change de la livre sterling, alors qu'il existe un livre plus sensé : "Mathematics in Economics" de S. Yudin. V. Yudin ?
Au moins, Yudin ne s'accroche pas à l'économétrie et donne des exemples de divers problèmes économiques appliqués (et pas seulement économiques). De plus, le logiciel présenté dans le livre de Yudin n'est pas propriétaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'acheter un cochon dans un étui pour résoudre des problèmes économétriques sans intérêt.
Merci pour le livre. Très intéressant en effet. Je les adore.
fixer un objectif commercial - que prévoyons-nous ?
Moi ? Maintenant la tendance. Les partisans de l'option - volu, les partisans du portefeuille - risque. Et vous ?
Je ne connais pas le travail de ces messieurs dans ce fil, alors je préfère parler de vous.
comment prévoir la tendance - que prévoit-on exactement et quand ? Par exemple, dans un autre fil de discussion, vous prédisiez le taux d'un actif P1,P2,....,PN à des moments discrets dans le temps t1,...,tN. Et vous faites les prévisions en permanence. C'est une tâche irréaliste. Maintenant, quelle est la formulation de la prédiction ?
Moi ? C'est à la mode en ce moment. Les gens qui s'occupent des options sont des volants, ceux qui s'occupent des portefeuilles sont des risques. Et vous ?
comment prévoir la tendance - que prévoit-on exactement et quand ? Par exemple, dans un autre fil de discussion, vous prédisiez le taux d'un actif P1,P2,....,PN à des moments discrets dans le temps t1,...,tN. Et vous faites les prévisions en permanence. C'est une tâche irréaliste. Quelle est la formulation de la prédiction maintenant ?
Oui, un pas en avant.
Dans ce fil, je me souviens des vétérans et c'est tout. Je me souviens juste que, dans le cadre du livre, vinin a donné le lien.
Oui, un pas de plus.
Dans ce fil, en souvenir des vétérans et tout le reste. Je me souviens juste que dans le cadre du livre, Vinin a donné le lien.
Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec le commerce ? Pour évaluer leurs mérites, nous devons trouver comment appliquer leurs théories afin que la tâche pratique soit définie de manière réaliste. Et il s'avère donc que nous avons posé le problème de manière à pouvoir étendre la solution à l'économétrie:)
Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec le commerce ? Pour évaluer leurs mérites, nous devons trouver comment appliquer leurs théories de manière à ce que le problème pratique se situe dans la réalité. Et il s'avère donc que nous avons posé le problème de manière à pouvoir étendre la solution à l'économétrie :)
Encore une fois. Lutter contre la non-stationnarité pour être sûr de la prédiction. Ce qu'il faut prévoir est déterminé par votre modèle, votre variable dépendante, pas par Box et Jenkins.
C'est bizarre. Et au début, tout tournait autour d'eux. Il s'avère qu'ils n'étaient même pas nécessaires. Alors quel est le but de ce fil de discussion ?