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Vous voulez donc dire que le TS qui utilise des formules mathématiques doit aussi être non stationnaire ? Non-stationnaire comme le marché ? C'est-à-dire que la non-stationnarité du marché doit être compensée par la non-stationnarité de TS ? Dans le résidu, nous obtenons une fonction stationnaire pour échanger par ? Comment l'imaginez-vous ? Une sorte de "synchronisation" avec le marché ?
Et quelle formule mathématique peut donner une non-stationnarité similaire à la non-stationnarité du marché ?
Mais alors comment calculer la différence entre un TS et un cotier, à moins de prédire sur chaque barre ?
Vous dites donc qu'une TS qui utilise des formules mathématiques doit aussi être non stationnaire ? Non-stationnaire comme le marché ? C'est-à-dire que la non-stationnarité du marché doit être compensée par la non-stationnarité du TS ? Dans le résidu, nous obtenons une fonction stationnaire pour échanger par ? Comment l'imaginez-vous ? Une sorte de "synchronisation" avec le marché ?
Et quelle formule mathématique peut donner une non-stationnarité similaire à la non-stationnarité du marché ?
La formule ne présente pas de non-stationnarité - c'est une propriété d'une variable aléatoire.
faa1947: Формула нестационарностью не обладает - это свойство случайной величины.
Je suis d'accord. Mais alors, ce que vous suggérez n'est pas possible ;)))
Mais alors comment calculer la différence entre un TS et un quotient si on ne prédit pas sur chaque barre ?
Je suis d'accord. Mais alors, ce que vous proposez de faire n'est pas possible )))).
paukas: А поговорить?
Je suis d'accord. Mais alors, ce que vous proposez de faire n'est pas possible ;)))
C'est à chacun de décider.
Dans la branche économétrie, j'ai donné des tableaux avec des résultats de simulation. Il y a une colonne "ARCH". Parfois zéro, parfois non. Mais le résidu est toujours stationnaire par rapport aux tests disponibles. Ils ne révèlent que certains types de non-stationnarité. Il est raisonnable de supposer qu'il en existe d'autres que nous ne connaissons pas.
En tout cas. Deux alternatives. Ne vous engagez pas dans la non-stationnarité et croyez au test de l'avant. S'engager et se rendre compte qu'un certain nombre de problèmes dans ce domaine ont été résolus.
Je suis d'accord. Mais comment l'utiliser en trading si l'on négocie dans le futur et non dans le passé. Dans le passé, les choses peuvent être bonnes. Comment déterminer que l'avenir sera également bon si le marché est non stationnaire ?
Déjà répondu. Le TS résout le problème de la non-stationnarité, c'est pourquoi il est si étonnant.