En souvenir des anciens combattants : Box et Jenkins - page 11
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Mais malheureusement, vous ne pouvez pas vérifier la qualité du modèle dans des logiciels comme Statistica et Eviews, vous ne pouvez le faire que sur votre propre compte.
Qu'est-ce que la "qualité du modèle" ?
P.S. Je suis convaincu que si vous étudiez ces 5 livres à fond et que vous ne traitez pas sans MM, votre compte ne souffrira guère pendant cette période.
Ce fil est juste un rappel éducatif des personnes décentes.
Plus sérieusement, j'ai essayé de soulever la question des prévisions ici. Mais sérieusement, je n'ai pas été soutenu dans le fil de discussion.
Il ne s'agit pas du modèle, mais de la prévisibilité de ce modèle. Dans le sujet ci-dessus, j'ai cité les modèles "corrects" avec ARCH, mais tout s'est arrêté.
Mais malheureusement, vous ne pouvez pas vérifier la qualité du modèle dans des logiciels comme Statistica et Eviews, vous ne pouvez le faire que sur votre propre compte.
Qu'est-ce que la "qualité du modèle" ?
Et maintenant, plus près de la terminologie. Par "PREVIEW", j'entends uniquement le modèle de série que vous construisez dans Evews, en gros l'équation ou les équations que vous obtenez. Par prix PRÉPARÉ, j'entends la valeur du prix que vous avez prédit au moins une étape à l'avance pour la série. Je n'ai pas bien compris ce paquet, mais je me suis rendu compte qu'en mode automatique, on ne peut prédire que la valeur moyenne et ses limites de "pseudo-confiance", et pour prédire le prix, il faut encore bricoler à la main, et pour faire un millier de tests de modèles, il faut programmer dans leur langage, qui n'est pas très bon, mais les données peuvent être facilement poussées dans R ou dans Matlab, où on peut tout vérifier.
Maintenant, qu'est-ce que la "qualité de modèle" - pour moi, c'est avoir de l'argent dans ma poche tout le temps, je ne vis qu'une fois. Ainsi, les modèles statistiques donnent des variations énormes et sont totalement inadaptés au trading. Après avoir construit un modèle pour une série, vous devez donc traduire un tas de mathématiques en un système HIS, qui est déjà loin des mathématiques. À titre d'exemple, je voudrais citer ce lien http://www.kosmofizika.ru/pdf/vawelet_vitiazev.pdf, où un exemple simple utilisant l'analyse des ondelettes montre comment un modèle statistique diffère d'un modèle réellement observé. Cette méthode est très sobre par rapport aux modèles économétriques directs.
J'ai mon opinion bien arrêtée :
1) Les prix du marché sont très difficiles à prévoir, mais probablement possibles ... :(
2) Prévoir les prix est futile en termes monétaires et donc inutile.
3) Il est logique de ne prévoir qu'une RÉDUCTION DES PRIX, car c'est le seul argent dans votre poche, que vous pouvez dépenser pour le poker et les belles filles.
4) Vous devez et pouvez uniquement contrôler VOS RISQUES.
5) Vous avez besoin de votre propre SYSTÈME DE TRADING, qui vous rapporte de l'argent.
Et maintenant, plus près de la terminologie. Par "PREVIEW", j'entends uniquement le modèle de ligne que vous avez construit dans Evews, en gros l'équation ou les équations que vous obtenez. Par prix PRÉPARÉ, j'entends la valeur du prix que vous avez prédit au moins une étape à l'avance pour la série. Je n'ai pas approfondi ce paquet, mais je me suis rendu compte qu'en mode automatique, on ne peut prédire que la valeur moyenne et ses "pseudo-limites", et que pour prédire le prix, il faut encore bricoler à la main, et faire un millier de tests de modèles qu'il faut programmer dans leur langage, qui n'est pas très bon, mais les données peuvent facilement être transférées dans R ou Matlab, où l'on peut tout contrôler.
Ce n'est pas correct. Une prévision est un bouton. Vous obtenez une prévision avec son estimation. Ce que vous mettez dans le modèle est ce que vous prévoyez : moyenne signifie moyenne, niveau signifie niveau, incrément signifie incrément, direction signifie direction.
Ainsi, les modèles statistiques donnent une variation énorme et sont totalement inadaptés au trading,
Dans les modèles statistiques, vous êtes nécessairement conscient de l'écart. Vous pouvez ne pas vouloir le savoir et faire des prédictions absolument exactes, dont il y a beaucoup sur le forum et sur kodobase.
Où un exemple simple utilisant l'analyse des ondelettes montre la différence entre un modèle statistique et un modèle réellement observé. Cette méthode est très sobre par rapport à l'utilisation de modèles économétriques directs.
Les ondelettes sont l'une des méthodes de lissage de l'économétrie, qui a beaucoup plus. Le lissage n'est qu'un début, une idée et rien de plus. L'article montre que l'utilisation d'une ondelette dans ce cas particulier a donné un meilleur résultat que l'AR - c'est tout. Mais en dehors de l'ondelette et de l'AR, il y a beaucoup plus - il faut choisir ce qui correspond au problème particulier du forex, plutôt que de se référer aux taches solaires.
Et maintenant, plus près de la terminologie. Par "PREVIEW", j'entends uniquement le modèle de ligne que vous avez construit dans Evews, en gros l'équation ou les équations que vous obtenez. Par prix PRÉPARÉ, j'entends la valeur du prix que vous avez prédit au moins une étape à l'avance pour la série. Je n'ai pas approfondi ce paquet, mais je me suis rendu compte qu'en mode automatique, on ne peut prédire que la valeur moyenne et ses limites de "pseudo-confiance", et que pour prédire le prix, il faut encore le bricoler à la main, et faire un millier de tests de modèles qu'il faut programmer dans leur langage, qui n'est pas très bon, mais les données peuvent facilement être transférées dans R ou Matlab, où l'on peut tout contrôler.
Ce n'est pas correct. Une prévision est un bouton. Vous obtenez une prévision avec son estimation. Ce que vous mettez dans le modèle est ce que vous prévoyez : moyenne signifie moyenne, niveau signifie niveau, incrément signifie incrément, direction signifie direction.
Ainsi, les modèles statistiques donnent une variation énorme et sont totalement inadaptés au trading,
Dans les modèles statistiques, vous êtes nécessairement conscient de l'écart. Vous pouvez ne pas vouloir le savoir et faire des prédictions absolument exactes, dont il y a beaucoup sur le forum et sur kodobase.
Où un exemple simple utilisant l'analyse des ondelettes montre la différence entre un modèle statistique et un modèle réellement observé. Cette méthode est très sobre par rapport à l'utilisation de modèles économétriques directs.
Les ondelettes sont l'une des méthodes de lissage de l'économétrie, qui a beaucoup plus. Le lissage n'est qu'un début, une idée et rien de plus. L'article montre que l'utilisation d'une ondelette dans ce cas particulier a donné un meilleur résultat que l'AR - c'est tout. Mais en dehors de l'ondelette et de l'AR, il y a beaucoup plus - il faut choisir ce qui correspond au problème particulier du forex, plutôt que de se référer aux taches solaires.
Votre question portait sur la "qualité du modèle" - l'auteur de l'article y a répondu : "Le résultat principal de cette analyse peut être formulé comme suit : la série réelle de l'activité solaire est plus déterministe que la mise en œuvre de son modèle AR...", et je parlais de la façon de vérifier la "qualité du modèle" au moyen de l'analyse des ondelettes.
Votre question portait sur la "qualité du modèle" - l'auteur de l'article y a répondu : "Le résultat principal de cette analyse peut être formulé comme suit : la série réelle de l'activité solaire est plus déterministe que la mise en œuvre de son modèle AR...", et je parlais de la façon de vérifier la "qualité du modèle" au moyen de l'analyse des ondelettes.
La sagesse conventionnelle sur le forum est qu'il est impossible d'appliquer les modèles de Box Jenkins au marché moderne.
Je joins un article décrivant l'application des modèles ARIMA au marché monétaire du Qatar.
Pour Junko.
L'inclusion de fonctions trigonométriques dans le modèle est intéressante.