En souvenir des anciens combattants : Box et Jenkins - page 9
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C'est bizarre. Au début, tout tournait autour d'eux. Il s'avère qu'ils n'étaient pas du tout nécessaires ici. Alors quel est le but de ce fil de discussion ?
AVALS pose des questions sur le remplissage du modèle : que prévoir et avoir une opinion à ce sujet. Box et Jenkins n'écrivent pas ce qu' il faut prévoir (niveau, incrément, risque ou autre), il s'agit des règles de développement du modèle ARMA. Pour ma part, j'ai tiré des enseignements du fil de discussion sur les tests. C'était une émotion, maintenant c'est le résultat d'un test de racine unitaire.
C'est bizarre. Au début, tout tournait autour d'eux. Il s'avère qu'ils n'étaient pas du tout nécessaires ici. Alors quel est le but de ce fil de discussion ?
faa1947: Боремся с нестационарностью чтобы быть уверенным в прогнозе. Что прогнозировать - определяет Ваша модель, Ваша зависимая переменная, а не Бокс и Дженкинс.
Je ne sais pas ce qu'il en est de votre modèle, mais notre modèle devrait prédire les profits sous forme de transactions )))).
Prédire les séries de prix est une théorie. La pratique est celle des transactions. De préférence rentable ))))
Comme le dit le proverbe chinois, il est inutile de chercher un sens à ce qui n'en a pas.
Encore une fois. Lutter contre la non-stationnarité pour être sûr de la prédiction. Ce qu'il faut prévoir est déterminé par votre modèle, votre variable dépendante, pas par Box et Jenkins.
En quoi la non-stationnarité vous gêne-t-elle ?
En quoi l'instabilité vous gêne-t-elle ?
faa1947 Prenons les cotations EURUSD, par exemple m15. Remplacez la bougie de chaque jour à 15:45 par la même bougie - par exemple Close-Open=20 pips. Ou direction selon la tendance : +20 si la dernière heure a passé plus de 0 pips, et -20 sinon.
Nous mesurons la non-stationnarité de la série entière ou de la série d'incréments. Prenez n'importe quel test - il montrera exactement la même chose que sur la série initiale de l'EURUSD instable. Cela dit, il n'y a même pas de relation probabiliste sur le deuxième graphique, mais une relation instable. Juste un graal sur la série instable :) Et il n'est pas nécessaire d'amener toute la série à l'arrêt.
Dans l'exemple des mash-ups : résidu = cotier - f1 - f2, où f est la valeur des deux moyennes.
Mais votre question m'a laissé perplexe.
Ne serait-il pas plus approprié de dire : prix - f1 + f2 ? Car dans votre cas, le signal de trade doit être déclenché au niveau de la somme de deux moyennes, c'est-à-dire que le prix doit franchir le niveau à la hauteur d'environ deux prix pour que le signal change de signe.
S'il est plus correct de supposer que les résidus entre le TS et la cotation pour le cas du croisement de deux masques, où : le prix est le prix actuel, f1 et f2 sont les dernières lectures de deux muvings avec des périodes différentes et la formule : résidus = prix - f1 + f2, alors nous obtenons que les résidus sont Equité, en supposant que le spread est zéro.
Et si c'est le cas, alors votre déclaration, et je cite :
Vous ne pouvez faire confiance au test et au test de progression que si les résidus = kotir - le TS est stationnaire ! c'est-à-dire qu'il passe le test de racine unitaire.
est absurde. Absurde parce que :
1. Je ne sais pas s'il existe des actions stationnaires pour l'UC, car je n'ai encore jamais vu d'actions stationnaires.
2. La stationnarité implique l'absence de tendance, c'est-à-dire qu'une telle BP est un mouvement latéral parfait. Si l'équité est stationnaire et que les BP stationnaires ont MO = Const, ce même MO sera autour du dépôt initial.
Donc, ne vous lancez pas dans l'épigonisme, mais apprenez les mathématiques - c'est la règle. Et cessez d'adorer les fraudeurs, tels que les Boxes et les Jenkinsons - le sectarisme n'a apporté rien de bon à personne, sauf aux fondateurs des sectes. Cependant, certains des fondateurs n'ont pas bien fini non plus.
faa1947 Prenons les cotations EURUSD, par exemple m15. Remplacez la bougie de chaque jour à 15:45 par la même bougie - par exemple Close-Open=20 pips. Ou direction selon la tendance : +20 si elle a dépassé 0 pips dans la dernière heure, et -20 sinon.
Nous mesurons la non-stationnarité de la série entière ou de la série d'incréments. Prenez n'importe quel test - il montrera exactement la même chose que sur la série initiale de l'EURUSD instable. Cela dit, il n'y a même pas de relation probabiliste sur le deuxième graphique, mais une relation instable. Juste un graal sur la série instable :) Et il n'est pas nécessaire d'amener toute la série à l'arrêt.
Il y a beaucoup de choses qui pourraient être inventées.
Nous parlons de choses très spécifiques que je comprends et que des millions d'autres personnes comprennent également.
Ce que vous avez décrit est jusqu'à présent un jeu de chiffres. Peut-être correct, peut-être pas. Vous n'avez fourni aucune preuve. J'ai cité les déductions généralement acceptées sur la stationnarité et la non-stationnarité. Je réponds que mes calculs sont conformes à ceux que les gens utilisent depuis 40 ans.