En souvenir des anciens combattants : Box et Jenkins - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Non. De nombreuses idées sont connues : valeur du kotir, incrément du kotir, tendance, volu, niveaux ..... Ça n'a pas d'importance.
Il n'y a pas de différence. Pourquoi devez-vous faire une prédiction de la valeur absolue pour chaque moment du temps ?
faa1947: В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
Vous devez convenir que ce n'est que votre hypothèse. Et si c'est une hypothèse, elle peut être fausse.
J'ai donné l'exemple des mashups ci-dessus. Dans EViews, c'est le bouton qui calcule ce résidu.
Je vais vous redonner la photo.
Je ne suis pas intéressé par un bouton dans un logiciel propriétaire. Personne ne va discuter des boutons ici. Le programme est fermé et je ne sais pas ce qu'il calcule et combien de failles les développeurs ont introduites dans l'algorithme.
Pour les économètres spécialisés : donner la définition mathématique du résidu entre le quotient et le TC, pas le nom du bouton.
1. Vous vous fixez une tâche impossible - il est impossible de construire un modèle qui donnera une prédiction de la valeur absolue du prix à tout moment discret.
Je n'ai pas fixé cette tâche. De plus, mon autre fil de discussion s'intitule : "One-step-ahead prediction".
Pour être plus précis. J'ai cité le modèle ARMA et son calcul au début. Ce modèle n'est pas exploitable car le cotier est non stationnaire, comme le montre le test de racine unitaire. Mais cela a également montré que l'augmentation du cotier serait stationnaire. Dans ce cas particulier, vous aviez raison, mais le fait que j'aie raison est le résultat du test et le fait que vous ayez raison est une coïncidence.
Salut à Box et Jenkins !
Ce n'est pas l'objectif que je me fixe. D'ailleurs mon autre fil de discussion s'intitule : une prédiction d'un pas en avant.
Venons-en aux détails. Au début, j'ai donné le modèle ARMA et le calcul à partir de celui-ci. Ce modèle n'est pas exploitable car le quotient est non stationnaire, comme le montre le test de racine unitaire. Mais cela a également montré que l'augmentation du cotier serait stationnaire. Dans ce cas particulier, vous aviez raison, mais le fait que j'aie raison est le résultat du test et le fait que vous ayez raison est une coïncidence.
Salut à Box et Jenkins !
Le problème dont vous parlez tant n'existe donc pas ? Les incréments de cotation selon vous sont stationnaires et les résultats de la transaction sont des incréments de prix. :)
Je ne suis pas intéressé par un bouton dans un logiciel propriétaire. Personne ne va discuter des boutons ici. Le programme est fermé et je ne sais pas ce qu'il calcule et combien de failles les développeurs ont introduites dans l'algorithme.
Pour les économètres spécialisés : donner la définition mathématique du résidu entre le quotient et le TC, pas le nom du bouton.
A titre d'exemple : résidu = cotier - f1 - f2, où f est la valeur des deux moyennes.
Mais votre question me laisse perplexe. Pour moi, un modèle est toujours une ou plusieurs formules, dont je compare le résultat avec ce que je prédis : kotir signifie avec kotir, incrément signifie avec incrément. De la comparaison, j'obtiens le résidu. Et si c'était un algorithme, et il y en a beaucoup dans l'intelligence artificielle ? Je ne sais pas.
Donc le problème dont vous parlez tant n'existe pas ? Les incréments de cotation selon vous sont stationnaires et les résultats de la transaction sont des incréments de prix. :)
Dans mon cas, c'était une coïncidence, pour votre plaisir. Mais l'exemple de ce sujet ne vous dit rien. Il y avait un autre graphique EURUSD dans le sujet Econométrie. Là, il n'a pas été possible d'obtenir la stationnarité par différenciation. Mais le problème a été résolu en modélisant la volatilité avec GARCH.
Ok, ça a marché ou ça n'a pas marché. Quelle est la prochaine étape ? Pourquoi faire l'éloge de ces deux types)
OK, donc ça a marché ou ça n'a pas marché. Et ensuite ? Quelle est la gloire de ces deux gars ?)
1. Reconnaissance de la non-stationnarité. En 1972, elle est forte dans un marché efficace.
2. A montré un moyen de traiter à la fois la non-stationnarité et la modélisation d'un quotient initialement non-stationnaire.
3. Formulé l'exigence de réversibilité du modèle.