En souvenir des anciens combattants : Box et Jenkins - page 6
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Ne le faites pas. Je ne citerai pas la fable.
Je discute seulement de Box et Jenkins avec quelques extensions. Avec eux, ACF joue un rôle très important. J'ai indiqué lequel.
En ce qui concerne la valeur de la branche.
J'ai publié de nombreux articles sur les précautions à prendre pour interpréter les résultats des tests et les tests à venir. Ce n'est qu'aujourd'hui, en réponse à Reshetov, que j'ai réalisé une idée très importante. On ne peut faire confiance aux tests et aux tests avancés que si le résidu = kotir - TC est stationnaire ! Si ce résidu n'est pas stationnaire, alors les tests ne sont pas du tout fiables, et aucun test prospectif ne sera utile. Il me semble qu'une branche aurait pu être créée en vue d'une telle conclusion. Voici Box et Jenkins pour vous.
Vous avez une étrange compréhension du TS et de ses résultats. Il ne s'agit pas d'une prédiction d'une cotation pour le prochain mouvement, mais d'un achat/vente d'un actif. Les résultats du système, de l'entrée à la sortie, sont l'augmentation des cotations pendant la durée d'une transaction pour les longs, et l'inverse pour les shorts. C'est-à-dire que les résultats de TS sont le graphique de la kotirade à certaines périodes (lorsque la position est ouverte). Par conséquent, si vous soustrayez les retours système de la série kotir, vous obtiendrez 0 sur ces segments. Bien sûr, MM affecte toujours, mais ce sont des détails
C'est à dire qu'il a déjà été écrit de nombreuses fois qu'il n'y a aucune tâche pour prédire où le taux sera à des moments discrets dans le temps t1,t2 etc. et vous continuez à y revenir :)
Regardez mon post sur le TS de deux wagons. Tout TS est un ensemble de formules dans lesquelles l'argument est un kotir. C'est la différence entre l'ensemble des formules et le quotient est le résidu. Soit nous étudions ce reste et il est inclus dans l'ensemble des formules, soit nous fermons les yeux sur ce reste, croyant qu'il n'y a pas de reste.
Vous avez une étrange compréhension du TS et de ses résultats. Il ne s'agit pas d'une prédiction d'un devis pour l'étape suivante, mais d'un achat/vente d'un actif.
Il s'agit d'abord d'une prédiction, puis d'un achat/vente. Même si votre TS entre/sort sur un capteur de nombres aléatoires, c'est une telle décision d'entrer au hasard.
C'est-à-dire que les résultats du TS sont le graphique du quotient à certains moments (lorsque la position est ouverte).
Le résultat - profit/perte
C'est-à-dire qu'il a déjà été écrit de nombreuses fois qu'il n'y a aucune tâche pour prédire où le taux sera à des moments discrets dans le temps t1,t2, etc. mais vous continuez à y revenir :)
Vous ne le faites pas, et le reste du monde le fait. Ne généralise pas comme ça. Box et Jenkins, par exemple, sont traduits depuis 1976, et l'anniversaire a donc 40 ans.
faa1947:
Ne faites confiance au test et au test avancé que si le résidu = quotient - TC est stationnaire ! c'est-à-dire qu'il passe le test de racine unitaire. Si ce résidu n'est pas stationnaire, alors les tests ne sont pas du tout fiables et aucun test prospectif ne sera utile. Il me semble qu'une branche aurait pu être créée en vue d'une telle conclusion. Voici Box et Jenkins pour vous.
Ce n'est pas très clair ce que vous entendez par kotir - TC?
Donnez une définition mathématique stricte, c'est-à-dire comment calculer correctement la différence entre kotir et TC, et ensuite nous pourrons continuer. Mais jusqu'à présent, nous parlons de rien, c'est-à-dire de quelque chose que vous seul comprenez. Je suppose qu'il s'agit de la courbe des actions dans les transactions à lot fixe, mais ce n'est que mon hypothèse.
En d'autres termes, il a été écrit à maintes reprises qu'il n'est pas possible de prédire où sera le taux de change à des moments discrets dans le temps t1, t2, etc. mais vous êtes toujours là :)
Vous ne le faites pas, et le reste du monde le fait. Ne soyez pas si généraliste.
Il n'est pas nécessaire de prévoir la valeur absolue du quotient à chaque intervalle de temps discret.
Donnez-moi un lien - qui fait du commerce comme ça "dans le reste du monde" ? :)
Ce n'est pas très clair ce que vous entendez par kotir - TC?
Pour donner une définition mathématique stricte, c'est-à-dire comment calculer correctement la différence entre kotir et TC, et ensuite vous pouvez continuer. Mais jusqu'à présent, nous parlons de rien, c'est-à-dire de quelque chose que vous seul comprenez.
J'ai donné l'exemple des mashups ci-dessus. Dans EViews, c'est le bouton qui calcule un tel résidu.
Je vais vous redonner la photo.
Ce n'est pas très clair ce que vous entendez par kotir - TC?
Donnez une définition mathématique stricte, c'est-à-dire comment calculer correctement la différence entre kotir et TC, et ensuite vous pourrez continuer. Pour l'instant, nous parlons de rien, c'est-à-dire de quelque chose que vous seul comprenez.
Oui, il veut dire que TS est une chose qui doit donner une prédiction - la valeur absolue du taux à un moment donné :)
Il n'est pas nécessaire de prévoir la valeur absolue du quotient pour chaque période de temps discrète.
donnez-moi un lien - qui fait du commerce comme ça "dans le reste du monde" ? :)
Ce n'est pas le cas et c'est une question de goût, d'idée de la construction du TC et de tout autre chose. Ce qui est fondamental, c'est la non-stationnarité du quotient et ce qu'il faut faire à ce sujet. Box et Jenkins ont fait leur suggestion. Ils disent que si le quotient initial est non stationnaire, il doit être différencié dans ce cas. Absolument. Dans l'espoir d'obtenir un résidu stationnaire. Ce n'est pas une idée nouvelle. Mais à l'avenir, elle a été développée, elle a été étoffée, mais l'idée de lutter contre la non-stationnarité est toujours vivante et, à mon avis, elle n'a pas été entièrement résolue.
Oui, il implique que le TS est une chose qui doit donner une prédiction - la valeur absolue du taux de change à un moment donné :)
Non. De nombreuses idées sont connues : valeur du kotir, incrément du kotir, tendance, volu, niveaux ..... Ça n'a pas d'importance.
Vous ne le faites pas et c'est une question de goût, l'idée de construire un TS et autre chose. Ce qui est fondamental, c'est la non-stationnarité du quotient et ce qu'il faut faire à ce sujet. Box et Jenkins ont fait leur suggestion. Ils disent que si le quotient initial est non stationnaire, il doit être différencié dans ce cas. Obligatoire. Dans l'espoir d'obtenir un résidu stationnaire. Ce n'est pas une idée nouvelle. Mais plus tard, elle a évolué, elle s'est développée, mais l'idée de lutter contre la non-stationnarité est toujours vivante et, à mon avis, elle n'a pas été entièrement résolue.
1. Vous vous fixez une tâche impossible - construire un modèle qui donnera une prédiction de la valeur absolue du prix à tout moment discret est impossible. Plus exactement, une prédiction qui a du sens pour les bénéfices. Une formulation incorrecte du problème vous conduit dans la mauvaise direction.
2. La non-stationnarité des séries n'est pas un problème, car il n'est pas nécessaire d'avoir une prévision toujours et sous la forme dans laquelle on la fait (point 1). C'est-à-dire qu'à nouveau le piège se trouve dans la formulation du problème.