En souvenir des anciens combattants : Box et Jenkins - page 2
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L'économétrie n'est pas une question d'intérêt personnel, c'est une question de crise mondiale.
La nature exacte de l'indicateur n'a pas d'importance et le fait qu'il soit dépourvu de sens n'est pas le problème. La chose la plus importante pour un nerd est de calculer tout ce qui lui tombe sous la main. Mais le programmeur a finalement maîtrisé EViews et est heureux de pouvoir introduire des données dans le programme et d'obtenir en retour des chiffres sans signification. L'essentiel ici n'est pas le résultat, mais la joie du processus.
L'économétricien veut que nous nous réjouissions avec lui. Ne gâchons donc pas son humeur avec le mercantilisme et ne nous réjouissons pas des possibilités insignifiantes de l'économétrie.
Honorons également la mémoire de Jenkins et Box, les instigateurs de la crise mondiale, par une minute de silence, c'est-à-dire que nous devrions essayer de vivre une minute entière sans les injurier. Cela ne se fera pas d'un seul coup et pas du tout, mais vous devez essayer.
Reshetov écrit bien, on ne peut même pas être offensé.
Tout ce que je lis sur l'économétrie n'est pas une reconnaissance du SB et du marché efficient. En ce qui me concerne, la crise a été créée par ces personnes, sur la base de leurs Nobels, Markowitzes et divers fonds avec une capitalisation de milliers de trillions de dollars. Box et Jenkins n'en font pas partie. Ils ont résolu un problème très simple : passer d'un marché instable à un marché presque stationnaire et prendre en compte le bruit en dehors de la tendance. Tout.
Sous forme d'image, l'équation ci-dessus.
Tout ce que je lis sur l'économétrie n'est pas une reconnaissance de la SB et du marché efficient.
Les économétriciens ont-ils une preuve mathématique de l'inefficacité des marchés ? Ne me dites pas que si Jenkins et Box ne peuvent pas trouver une telle preuve, alors c'est en soi une preuve, car même les absurdités flagrantes des pères fondateurs de la secte économétrique ne sont pas sujettes à caution, mais sont la vérité en dernier ressort.
Comme une image de l'équation ci-dessus.
Malevitch se repose.
Et sur OOS, continuer la même équation sans rien y changer, c'est ennuyeux ?
Malevitch se repose.
Puis-je continuer la même équation sur OOS sans rien y changer, les pannes ?
Les économétriciens ont-ils une preuve mathématique de l'inefficacité des marchés ? Ne me dites pas que si Jenkins et Box n'ont pas pu trouver une telle preuve, alors cela est en soi une preuve, car même les absurdités flagrantes des pères fondateurs de la secte économétrique ne sont pas sujettes à caution, mais sont la vérité en dernier ressort.
On peut le prouver et on peut le prendre sur la foi. J'ai vu la preuve, si je la trouve je vous donnerai le lien. Le postulat de Box et Jenkins est la non-stationnarité du marché, la présence de mémoire dans celui-ci. Ils ont construit leurs modèles non pas comme je l'ai fait, de but en blanc, mais après analyse de l'ACF et du CFC + 1 nuance supplémentaire, sur laquelle j'écrirai plus tard à l'occasion.
Et serait-il trop difficile d'utiliser OOS pour poursuivre la même équation sans y changer quoi que ce soit ?
Lisez Brukova, vous ne voulez pas faire d'histoires. Ensuite, il suffit de se souvenir (et pour beaucoup sur le forum une révélation) des personnes qui ont eu un impact énorme sur l'analyse et la prévision des données économiques.D'ailleurs la photo de la prévision.
Au fait, une photo de la prévision.
Au fait, on a déjà rappelé que Malevitch se repose. Il n'est pas nécessaire d'étudier l'économétrie pour faire de telles "prévisions", il suffit de construire une enveloppe à partir du prix plus moins un kilomètre.
Pour les économètres spécialisés, personne n'a demandé de prévisions, mais une demande de poursuivre l'ancien tableau sur l'OOS, c'est-à-dire de montrer à la fois les données sur lesquelles l'indicateur dit sans signification a été ajusté et les données sur lesquelles il n'a pas été ajusté, le tout sous la forme d'un seul graphique.
Au fait, on a déjà rappelé que Malevitch se repose. Il n'est pas nécessaire d'étudier l'économétrie pour faire de telles prévisions, il suffit de construire une enveloppe à partir du prix plus moins un kilomètre.
Pour les économètres spécialisés, personne n'a demandé de prévisions, mais la poursuite de l'ancienne image sur l'OOS, c'est-à-dire montrer à la fois les données sur lesquelles l'indicateur dit sans signification a été ajusté, et les données sur lesquelles il n'a pas été ajusté sous la forme d'un seul graphique.
La réponse est la même, Brukow. Vous devez résoudre toute une série de problèmes pour cette image. Cela prend beaucoup de temps.
Je me souviens simplement d'avoir été respecté par de nombreuses personnes et il ne fait pas partie de mes projets d'enseigner comment construire des systèmes rentables. Personnellement, vous pouvez le faire mieux que moi.
J'ai répondu à la même question, Brukow.
À quoi sert Brukiv avec ses soi-disant "prédictions" du taux de change de la livre sterling, alors qu'il existe un livre plus sensé : "Mathematics in Economics" de S. Yudin. V. Yudin ?
Au moins, Yudin ne s'accroche pas à l'économétrie et donne des exemples de divers problèmes économiques appliqués (et pas seulement économiques). De plus, le logiciel présenté dans le livre de Yudin n'est pas propriétaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'acheter un cochon dans un étui pour résoudre des problèmes économétriques sans intérêt.
Pour les économètres particulièrement doués, personne n'a demandé de prévisions, mais une demande de poursuivre l'ancienne image sur l'OOS, c'est-à-dire de montrer les données sur lesquelles l'ajustement a été fait.
J'ai répondu à la question ci-dessus, mais sans succès. Je pense que c'est ce que Box et Jenkins auraient répondu.
Toutes sortes d'astuces avec les tests prospectifs ont un sens pour un marché non stationnaire. Le modèle ARMA comprend nécessairement une étape permettant de déterminer la stationnarité du quotient - le test dit de racine unitaire. Voici le résultat.
Par ce test, nous rejetons strictement l'hypothèse que notre quotient est stationnaire. Nous concluons donc que nous ne pouvons pas faire confiance au test prospectif même s'il donne un résultat positif - ce n'est qu'une coïncidence et rien de plus, et l'absence de test prospectif pour ce modèle ne fournira aucune garantie pour l'avenir.
J'ai écrit à ce sujet à de nombreuses reprises. Le test de l'avant est une chose très dangereuse.
Que faire ?
Box et Jenkins enseignent : il faut différencier un quotient, c'est-à-dire prendre la différence de barres voisines. C'est ce que l'on appelle "intégrer". Faisons un test de racine unitaire pour la première différence.
Pour la différence, le test montre que cette différence est stationnaire, donc nous devrions construire un modèle pour la différence de prix.
Mais c'est plus tard.
À quoi sert Brukiv avec ses soi-disant "prédictions" du taux de change de la livre sterling, alors qu'il existe un livre plus sensé : "Mathematics in Economics" de S. Yudin. V. Yudin ?