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Ensuite, nous modifierons légèrement la tâche, à savoir que nous devons trouver un EA qui place de manière aléatoire des ordres selon le principe du "eagle-reckoning" en fonction de leur direction avec TP=SL+spread+commissions+N pips.
voir la bande-annonce. De la branche Avalanche de Murad Ismayilov. Sur cette base, je travaille sur ma variante, dont j'ai parlé quelques pages plus tôt dans votre branche "Indicateur...".
Le principe de l'avalanche ou de la martingale est applicable lorsque la probabilité d'un résultat positif est proche de 50%, mais sur le marché des changes, cette probabilité est beaucoup plus faible, je pense, et si quelqu'un le sait, merci de vous exprimer.
Voir mes messages de cette page + regarder le précédent dans votre fil.
Il semble être un adulte, prétend même être un maître de conférence, mais se comporte comme un écolier cinglé. Une personne normale ayant une connaissance rudimentaire des mathématiques ne prendra même pas la peine de vérifier - tout est trivial dans le calcul.
Docent, voici les formules de Kolmogorov pour calculer les probabilités en supposant que le mouvement du prix suit un modèle de Bernoulli avec une probabilité de changement de 1 point par tick à la hausse ou à la baisse de 50% :
p(tp) = (sl - spread) / (tp + sl)
p(sl) = 1 - p(tp)
Où :
p(tp) - la probabilité de prendre des bénéfices avant le stop loss
p(sl) - probabilité de placer le stop loss avant le take profit
tp - taille du TakeProfit en points
sl - taille du stoploss en pips
spread - taille de l'écart en points.
Pour que vous ne posiez pas de questions stupides, voici votre devoir : calculez le gain attendu de votre stratégie en pips et le spread en 1 pip.
Pouvez-vous suggérer un EA qui place deux ordres opposés avec la même taille, TP et SL au début d'une barre (par exemple, BAY lot 1, TP 30, SL 20 et NELL lot 1, TP 30, SL 20) ? Veuillez commenter ce type de stratégie au hasard, si quelqu'un l'a testée.
Il semble être un adulte, prétend même être un professeur associé, mais se comporte comme un écolier. Une personne normale ayant une connaissance rudimentaire des mathématiques n'a rien à vérifier - tout est trivial à calculer.
En supposant que le mouvement du prix suit le schéma de Bernoulli et qu'il y a une probabilité de changement d'un point par tick à la hausse ou à la baisse de 50%, voici les formules de Kolmogorov pour calculer les probabilités :
p(tp) = (sl - spread) / (tp + sl)
p(sl) = 1 - p(tp)
Où :
p(tp) - probabilité que le take profit se déclenche avant le stop loss
p(sl) - probabilité de déclenchement du stop loss avant le takeprofit
tp - taille du TakeProfit en points
sl - taille du stop loss en pips
spread - taille du spread en pips
Pour que vous ne posiez pas de questions stupides, voici votre devoir : calculez le gain attendu de votre stratégie en pips et le spread en 1 pip.
Vous n'avez toujours pas compris que le marché n'a que faire des calculs de probabilité, même s'ils sont dérivés par Kolmogorov.
Professeur associé, engagez un tuteur qui puisse vous apprendre les bases des mathématiques. En attendant, vous ne pouvez même pas obtenir un laissez-passer dans cette matière dans une école normale.
On vous a expliqué à maintes reprises que vous confondiez constamment la cause et l'effet, les vœux pieux (l'adaptation) et la réalité (l'expérimentation). Toutefois, cela ne signifie pas que la théorie des probabilités ou la théorie des jeux ne fonctionnent pas sur le marché boursier, cela signifie simplement que vous n'avez pas une formation mathématique suffisante pour les appliquer dans un domaine concret.
Avec un grand nombre de transactions, les probabilités de déclenchement du take profit et du stop loss sont assez bien décrites par la formule de Kolmogorov. Par exemple :
Calculer à partir du rapport :
Comme le stoploss et le takeprofit sont respectivement de 500 pips (cinq chiffres), les montants des profits et des pertes devraient être d'environ 500 $.
L'attente, c'est-à-dire l'écart en tête du rapport, est de 72,43 $ (écart sur 72 points).
Calculons la probabilité du Take Profit en utilisant la formule de Kolmogorov :
p(tp) = (500 - 72,43) / (500 + 500) = 0,42757, soit 42,757%.
D'après le rapport, nous pouvons voir que la valeur du pourcentage de transactions rentables est de 42,84%, c'est-à-dire qu'il y a une erreur dans le troisième signe.
Pour s'assurer que les résultats sont scientifiquement corrects, un conseiller expert en code source, à l'aide duquel les expériences ont été menées, est joint au message.
Les expériences doivent être réalisées de préférence avec l'internet éteint, afin que la diffusion soit fixe.
Professeur adjoint,
Yura. Tu es génial. Je vous tire mon chapeau. Je pensais que tu le tuerais (à juste titre).
Je voulais aussi demander où il avait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il l'a même écrit, puis il s'est interdit de le faire).
Je voulais aussi demander où il a obtenu son diplôme d'études secondaires.
Qui s'en soucie ? Au Tadjikistan (et ailleurs), il y a une nette pénurie d'enseignants. Donc même Sultonov est un professeur assistant.
Yura. Tu es génial. Je vous tire mon chapeau. Je pensais que tu le tuerais (à juste titre).
Je voulais aussi demander où il a glissé son diplôme de fin d'études secondaires, l'a même écrit, puis s'est banni lui-même).