Le conseiller "On aura peut-être de la chance". - page 8
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c'est-à-dire que nous avons affaire à un monstre dont chaque partie du corps n'est pas plus faible que le corps dans son ensemble.
... c'est-à-dire que nous avons affaire à un monstre dont chaque partie du corps n'est pas plus faible que l'organisme dans son ensemble.
Yusuf, chaque jour avant la nouvelle année, tu as une nouvelle découverte... C'est bien pour toi.
C'est ce qu'on appelle la structure fractale du marché. Lisez "Nouvelles dimensions..." de Bill Williams.
P.S. Est-ce votre indicateur de régression pour le cas général avec n=n ?
De plus, j'ai été frappé par le fait que chaque tique est capable de tirer toute la ligne de régression (18), qui décrit si habilement et si précisément l'histoire établie a posteriori,
Votre confiance absolue est encourageante - peut-être que tous les autres ne vous croient pas simplement parce qu'ils ne savent pas comment utiliser l'outil fourni. Moi aussi, d'ailleurs - voici un exemple, pris au hasard de l'histoire - vos lectures d'indicateurs avec le même recul et immédiatement sur l'histoire, pour ne pas avoir à attendre plusieurs années pour analyser les signaux..... pouvez-vous formuler des règles de décision ? :
Les règles que vous avez suggérées - par coïncidence des 3 lignes - marquées de flèches : aucun avantage par rapport aux muvings ou, par exemple, aux Haykin lissés n'a été trouvé.
ZS et au fait, Yusufhoja, à propos de votre 18 : vous serez surpris, mais le prix ne dépend pas du temps. Plus exactement, les variations de prix ne dépendent pas du temps qui passe, bien qu'elles se produisent dans le temps, mais elles dépendent d'autres causes et les variations ne sont pas la même chose. Par conséquent, votre article, après de telles hypothèses :
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t: (2)Vous n'avez pas besoin de lire davantage.
Yusuf, chaque jour avant la nouvelle année, tu as une nouvelle découverte... C'est bien pour toi.
C'est ce qu'on appelle la structure fractale du marché. Lisez "Nouvelles dimensions..." de Bill Williams.
P.S. Est-ce votre indicateur de régression pour le cas général avec n=n ?
Les livres de Bill Williams n'ont rien à voir avec la géométrie fractale, bien que ses "fractales", dans l'ensemble, ne soient rien d'autre qu'un cas particulier de processus antipersistant. De plus, Yusuf ne sera capable de comprendre ces livres que dans deux ou trois ans, il est donc trop tôt pour donner de tels conseils :)
Les livres de Bill Williams n'ont rien à voir avec la géométrie fractale, bien que ses "fractales", dans l'ensemble, ne soient rien d'autre qu'un cas particulier de processus antipersistant. De plus, Yusuf ne sera capable de comprendre ces livres que dans deux ou trois ans, il est donc trop tôt pour donner de tels conseils :)
:-) Il n'a pas encore mis le code pour le cas général avec n=n... :-) J'aimerais voir les échanges avec elle sur un marché à terme après un temps d'optimisation raisonnable... :-)
Si elle continue à progresser ainsi, une ouverture par jour, la centrale hydroélectrique de Rogun sera très bientôt achevée...
ZS et au fait, Yusufkhoja, à propos de votre 18 : vous serez surpris, mais le prix ne dépend pas du temps.
Une déclaration fondamentale et extrêmement désagréable d'EMH. C'est presque comme si nous devions fermer tous les graphiques de prix, cracher sur l'AT et aller travailler dans une usine. Mais il existe des travaux sérieux prouvant l'existence de la mémoire dans les séries de marché et donc l'existence de la causalité ou de la dépendance du futur sur le passé.
Pierre angulaire et déclaration extrêmement désagréable de EMH. C 'est comme si, après ces mots, nous devions fermer tous les graphiques de prix, abandonner l'AT et aller travailler dans une usine. Mais il existe des travaux sérieux prouvant l'existence de la mémoire dans les séries de marché et donc l'existence de la causalité ou de la dépendance du futur sur le passé.
l'un de ces deux, vérifiez-le, voyez s'il convient.
Messieurs, vous êtes des bêtes
La conclusion est incorrecte. En outre, la présence de la mémoire n'est pas nécessairement due à la dépendance temporelle des prix. La présence de la mémoire suggère que les traders réagissent à peu près de la même manière dans des situations similaires. Sauf que si c'était vrai à 100%, il n'y aurait pas besoin de chercher autre chose.
La mémoire est la dépendance du futur par rapport au passé. Le mouvement des prix d'aujourd'hui tient compte de la situation d'hier. Le modèle est le suivant :
Réel
Réponse
Implicite
Réponse de l'EMH
C'est-à-dire que nous pouvons voir que l'événement a4 s'est "souvenu" des événements a1-a3 qui n'ont pas été joués, et a joué la réaction pour eux au moment t4. D'où un regroupement aussi net des variations de prix, que la même EMH peut d'ailleurs expliquer de manière très peu rigoureuse et peu plausible.
Ce n'est pas seulement mon opinion. Ce ne sont pas mes conclusions que vous remettez en question, mais le travail très sérieux et significatif de personnes qui comprennent ce sur quoi elles écrivent, et il s'agit d'une compétition sérieuse.