Le conseiller "On aura peut-être de la chance". - page 7
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Pardonnez-moi, mais faites ceci : réglez le terminal du 1er au 6ème mois et trouvez la meilleure variante des paramètres dans le testeur. Et faites tourner ces paramètres du 6 à aujourd'hui. Photo dans le studio.
Je n'insiste sur rien, d'autant plus que les ordres dans cet EA ne sont pas placés au hasard, comme je le souhaiterais, mais en respectant strictement le principe : BAY est suivi de SELL et vice versa, mais j'ai quand même satisfait votre demande. Test du 01.01.2011 au 30. 06. 2011, à terme du 01. 06. 2011 au 24. 12. 2011 TF H4, lot 0.1 :
Encore une fois :
Il existe un système qui produit des fréquences de profits et de pertes à peu près égales sur 700 transactions - quelle que soit l'évolution de ses paramètres. N'est-ce pas ?
Vous voulez savoir quelles sont les chances qu'après avoir vérifié toutes les variantes possibles des paramètres (10 000 variantes au total), nous ne rencontrions pas un seul cas de "640 fois 60 et pire" ?
Je peux estimer la probabilité, mais pourquoi en avez-vous besoin ?
2 yosuf : vous êtes très persistant, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel est le rapport SL/TP dans la dernière figure ?
Yusuf, ça devient un jeu d'enfant. Vous ne vous trompez que par le ratio du nombre de transactions rentables et perdantes, sans tenir compte de leur taille.
OK, pf = 81/(3*8.72) = 3.1. S'il y a 10 transactions perdantes au lieu de 3 (facile !), le système deviendra non rentable.
Alors modifions légèrement la tâche, à savoir, nous devons trouver un Conseiller Expert qui placera aléatoirement des ordres par le principe "eagle-reckoning" selon leur direction avec TP=SL+spread+commissions+N points.
Disons qu'il n'y a qu'une tendance dans une seule direction sur une section du graphique. A la hausse ou à la baisse, mais nous ne savons pas à l'avance où, mais nous savons qu'il n'y aura pas de changement de tendance dans cette section. Le modèle mathématique le plus simple d'une tendance est une marche aléatoire avec une dérive. Pour capitaliser sur ces connaissances, vous pouvez trader un système avec des TP et SL fixes. Le Take Profit doit être supérieur au Stop Loss et les transactions peuvent être ouvertes sur une pièce. Mais la meilleure solution serait de changer - premier achat, deuxième vente, troisième achat, etc. C'est suffisant.
La deuxième situation - nous savons que le marché est à plat. Le modèle le plus simple d'un appartement est une marche aléatoire où le RMS croît plus lentement que la racine du temps. Les mouches horizontales comme une sinusoïde sont des cas particuliers (la valeur efficace n'augmente pas du tout avec le temps). Dans ce cas, l'idéal serait une réversion de la moyenne, c'est-à-dire une négociation depuis les zones de surachat et de survente vers la moyenne. Par exemple, des systèmes à la Bollinger Bands. Mais, si ce n'est pas idéal, l'entrée peut se faire à tout moment et dans n'importe quelle direction. Le caractère aléatoire de l'entrée peut être compensé par les valeurs Take Profit et Stop Loss. La "mauvaise" entrée, le plus petit take profit et le plus grand stop loss doivent être fixés. Mais nous pouvons supposer le pire des cas et prendre un système avec un TP<<SL fixe et nous serons toujours en profit sur une telle zone même avec des entrées aléatoires.
En général, les systèmes où la direction de l'entrée et/ou le moment de l'entrée n'ont pas d'importance. Mais uniquement sur les sections du graphique ayant certaines propriétés. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de savoir à l'avance que les prix auront ces propriétés pendant un certain temps. Il est stupide de s'attendre à ce que ce soit une longue période de plusieurs années. Bien sûr, cela peut être le fruit du hasard. Vous avez besoin d'un filtre - à quel moment il faut s'attendre à ce que le marché dispose du bien souhaité.
Disons qu'il n'y a qu'une tendance dans une seule direction sur une section du graphique. A la hausse ou à la baisse, mais nous ne savons pas à l'avance où, mais nous savons qu'il n'y aura pas de changement de tendance dans cette section. Le modèle mathématique le plus simple d'une tendance est une marche aléatoire avec une dérive. Pour capitaliser sur ces connaissances, vous pouvez trader un système avec des TP et SL fixes. Le Take Profit doit être supérieur au Stop Loss et les transactions peuvent être ouvertes sur une pièce. Mais la meilleure solution serait de changer - premier achat, deuxième vente, troisième achat, etc. C'est suffisant.
La deuxième situation - nous savons que le marché est à plat. Le modèle le plus simple d'un appartement est une marche aléatoire où le RMS croît plus lentement que la racine du temps. Les flux horizontaux comme une sinusoïde sont des cas particuliers. Dans ce cas, l'idéal serait un retour à la moyenne, c'est-à-dire que l'on s'éloigne des zones de surachat et de survente pour se rapprocher de la moyenne. Par exemple, des systèmes à la Bollinger Bands. Mais, si ce n'est pas idéal, l'entrée peut se faire à tout moment et dans n'importe quelle direction. Le caractère aléatoire de l'entrée peut être compensé par les valeurs Take Profit et Stop Loss. La "mauvaise" entrée, le plus petit take profit et le plus grand stop loss devraient être.
En général, les systèmes avec la direction d'entrée et/ou le moment d'entrée n'ont pas d'importance. Mais seulement sur les parties du graphique ayant certaines propriétés. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de savoir à l'avance que certains prix du temps auront ces propriétés.
Yusuf, c'est une situation de jardin d'enfants. Vous ne vous trompez que par le ratio du nombre de transactions rentables et perdantes, sans tenir compte de leur taille.
OK, pf = 81/(3*8.72) = 3.1. S'il y a 10 transactions perdantes au lieu de 3 (facile !), le système deviendra non rentable.
La première option que vous mentionnez, cet EA la met en œuvre, mais la deuxième option doit être ajoutée ici et testée sur différentes parties du marché. Convaincu que le marché est plus aléatoire que régulier, donc apparemment les approches devraient être aléatoires et nous devrions accepter le caractère aléatoire du succès, je pense. Voyons comment le marché réagit aux entrées aléatoires en termes de timing et de direction. Quelle sera la probabilité d'un résultat positif. Bien sûr, cela sera lié à la taille et au ratio du TP et du SL, qui doivent être optimisés. L'essentiel est que, si quelque chose s'avère être un succès, nous ne devrons pas "deviner", calculer, supposer les moments et les directions d'entrée. À l'avenir, il est possible d'essayer des variantes de mise en place aléatoire de TP et SL également, mais je ne sais pas comment le mettre en pratique.
Nous aurons certainement besoin d'un filtre - quand attendre le bien nécessaire sur le marché. Dans sa variante la plus primitive, c'est un indicateur de tendance/flottant. En moyenne, le marché compense les tendances par une stagnation. Par exemple, si nous ne tradons qu'un système plat ou de tendance sans filtrer quand trader, le profit obtenu dans une section sera compensé par la perte dans l'autre et l'équité errera aléatoirement avec une dérive (spreads, commissions, etc.). Le filtre le plus simple est le moment de la journée, lorsqu'il y a une tendance et lorsqu'il est plat. Il existe également d'autres filtres. Sans eux, ce n'est que du bricolage :)
C'est vrai, mais j'ai montré le cas optimisé, et il existe de nombreuses variantes qui donnent presque les mêmes résultats, j'en ai choisi une. En général, je pense que le système qui a besoin d'être optimisé est condamné dès le départ, je vais donc essayer de fixer tous les paramètres de manière aléatoire, je pense qu'il devrait y avoir plus de stabilité dans ce système, même si le succès sera aléatoire. Le marché ne nous laisse pas d'autre choix. Parmi les régularités, seules les tendances sont possibles.
Peu importe que vous optimisiez le système ou que vous fixiez les paramètres de manière aléatoire. (On ne peut pas prédire le comportement du marché par la "couleur des vestes").
L'erreur initiale est que vous n'essayez pas de construire des hypothèses et une relation logique entre les changements de prix et vos signaux.
Si un trader ne pense pas à un lien de causalité entre les signaux et le changement de prix, il fera l'expérience suivante.
Il ou elle cherchera différents algorithmes qui apportent du profit.
D'abord, il comprendra qu'il a besoin d'un test préalable, puis il aura probablement besoin d'un test préliminaire sur un compte de démonstration.
Et le conseiller expert ne montrera pas une meilleure efficacité que les transactions faites au hasard.
Ensuite, cela compliquera les critères de sélection des meilleures stratégies.
Et à chaque fois, il sera convaincu que ces critères ne fonctionnent pas, et le programmeur entre alors dans un "cycle sans fin" en compliquant les algorithmes et les critères de sélection, jusqu'à ce que la qualification soit suffisante pour évaluer sa propre création.
Un effet secondaire de son activité est la RP parmi les autres chercheurs, ce qui en principe peut attirer les investisseurs, mais ce n'est plus une science - c'est l'art de la vente.
Le marché ne nous laisse pas d'autre choix. Parmi les modèles, seules les tendances sont possibles.
Bien sûr, si vous ne faites de l'algèbre que pour une série de devis, vous vous retrouverez quand même avec un devis. C'est comme si l'on prenait une barre dans le passé et que l'on demandait : dans quel sens le marché a évolué après cette barre dans le passé ? ))) La même chose se produira sur une barre de zéro. Il ne faut jamais dépasser un grand nombre de cotations de QUANTITÉ pour obtenir une image de QUALITÉ du marché. Et la notion même de tendance s'effondrera également. Parce que même les définitions qui ont déjà été tirées par les oreilles (telles que l'alternance de basses et de hautes) sont locales par nature. Par conséquent, le bénéfice sera également local. Et ainsi le désir d'argent vous renverra encore et encore à la recherche du gain attendu le plus élevé possible pour un TS particulier, afin que votre "avssoy" se produise plus souvent. )))