Dérivées 1 et 2 du MACD - page 4
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C'est très probablement Goertzel ou quelque chose de pas loin. Mais il est de grande qualité.
D'autant plus que l'auteur a posté sur le forum l'algorithme de Goertzel et dit qu'il est meilleur que le fft pour l'analyse spectrale et qu'il est plus léger pour les calculs.
AlexeyFX
Je ne le comprends peut-être pas, mais vous pouvez le trouver intéressant. https://www.mql5.com/ru/forum/108103/page20 au bas de la page.
Je vais poster une autre photo qui montre que les filtres sont utiles car ils ne déforment pas la phase (moins que les essuie-glaces), ai-je raison ?
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Regardez à droite de la ligne verticale. Une courbe vers le haut, l'autre vers le bas. Et donc presque partout ailleurs. Cela ne fait aucune différence que vous l'appliquiez au prix ou à autre chose. Cet effet apparaîtra partout, vous devez faire quelque chose avec les filtres eux-mêmes, pour supprimer les distorsions de phase.
Au fait, voici un peu plus de votre direction. Voici ce queIgorM a écrit le 01.05.2010 22:33
mais je ne vois pas de followers :) quelqu'un comprend cet article wiki : https://ru.wikipedia.org/wiki/Четырёхполюсник
Quelqu'un a-t-il déjà réparé un vieux téléviseur couleur à tube ? Si c'est le cas, il a peut-être vu une partie appelée ligne à retard qui donnait une valeur intégrale du signal à la sortie, mais la valeur était juste une ligne droite et un saut à la fin d'une période - c'est à dire une impulsion.
Si quelqu'un comprend ce que j'essaie d'expliquer, il comprendra probablement aussi ce qu'est le GBPUSD et pourquoi il y a toujours des chandeliers sur toutes les cotations de devises :)
SZZ : La vie est belle et merveilleuse si on la prend dans des directions différentes :)
Oh, et comme BMG l'a justement souligné 21.09.2007 21:12
Tout indicateur qui analyse les prix est voué à être à la traîne...
C'est comme tirer un filet de l'eau par les cheveux...
Pour devancer un événement (celui qui nous intéresse - le changement de prix), vous devez utiliser d'autres informations...
Vous pouvez analyser les volumes (les changements de volumes devraient théoriquement précéder les changements de prix).
ou regarder d'autres instruments financiers ou autre chose, mais l'événement doit être externe à la
mais l'événement doit être extérieur au prix qui nous intéresse...
Il existe aussi une chose telle que https://www.mql5.com/ru/code
L'indicateur ZeroLAG MA est une moyenne mobile à retardement nul. L'indicateur a été décrit pour la première fois dans
Il est peut-être préférable de l'utiliser dans un McDi
ou JMA (je crois qu'il y a même un makdi tout fait dessus - JMACD)
http://forum.alpari.ru/thread27818.html
La seconde dérivée de la MACD a-t-elle un sens ? La MACD elle-même est en fait un compteur de vitesse, alors la première dérivée est une accélération et la seconde une quoi ?
Vous pouvez considérer la dérivée seconde de la MACD comme son accélération. Pour le calculer, nous devons repasser le MACD. Notre système de négociation peut alors être décrit comme suit :
a1 - 1ère dérivée de MAPD
a2 est la dérivée seconde de MAPD
------------------
a1 a2
>0 >0 - ouvert long
>0 <0 - fermer le long
<0 <0 - ouvert court
<0 >0 - fermer la position courte
L'art ici est de lisser correctement la MACD, soit en choisissant des moyennes lissées qui sont incluses dans la MACD, soit en lissant la MACD elle-même. Je préfère la première méthode. Je vais jouer avec différentes moyennes et leurs paramètres. Je rapporterai le résultat ici. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup à espérer ici. J'ai déjà essayé d'utiliser les dérivées 1 et 2 du prix lissé de la même manière et cela n'a rien donné d'utile.
Je vais poster une autre photo qui montre que les filtres sont utiles car ils ne déforment pas la phase (moins que les essuie-glaces), ai-je raison ?
https://www.mql5.com/go?link=http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Il existe un nombre infini de filtres différents, donc autant de photos si vous voulez en trouver un. Si le filtre est appliqué au prix, on ne peut guère juger de l'image.
C'est à peu près ce que font 99% des traders dans le monde. Prenons un indicateur, faisons passer le prix à travers lui, observons-le, inventons des points d'entrée et de sortie déraisonnables. Réglons les paramètres et utilisons le testeur. Lorsque nous commençons à perdre du profit, nous l'ajustons à nouveau. De 5 à 10 fois, nous dirons que le marché a changé et nous utiliserons un autre indicateur. Cela peut être fait à l'infini.
Tout cela au lieu de régler quelque chose de plus simple (par exemple, sinus) et de voir ce que l'indicateur fait réellement avec le signal d'entrée.
Et ça fait quelque chose comme ça :
Ici et plus loin, la ligne verte est le signal d'entrée. Il s'agit de filtres, similaires à ceux du MA. Absolument tous les FPL connus se comportent de la même manière. Vous pouvez modifier les paramètres autant que vous le souhaitez, rien ne changera en principe.
Mais ce sont des filtres de type MACD. On comprend mieux pourquoi certaines personnes préfèrent négocier sans indicateurs. Il vaut mieux sans indicateurs qu'avec de tels indicateurs.
Et c'est à cela que devraient ressembler, selon moi, les filtres qui sont plus utiles que nuisibles. Ils ne semblent pas être là, mais ils sont là, juste couverts par la ligne verte.
Il existe un nombre infini de filtres différents, donc autant de photos si vous voulez en trouver un. Si le filtre est appliqué au prix, on ne peut guère juger de l'image.
Je le dis depuis longtemps.
Vous pouvez considérer la dérivée seconde de la MACD comme son accélération. Pour le calculer, nous devons repasser le MACD. Notre système de négociation peut alors être décrit comme suit :
a1 - 1ère dérivée de MAPD
a2 est la dérivée seconde de MAPD
------------------
a1 a2
>0 >0 - ouvert long
>0 <0 - fermer le long
<0 <0 - ouvert court
<0 >0 - fermer la position courte
L'art ici est de lisser correctement la MACD, soit en choisissant des moyennes lissées qui sont incluses dans la MACD, soit en lissant la MACD elle-même. Je préfère la première méthode. Je vais jouer avec différentes moyennes et leurs paramètres. Je rapporterai le résultat ici. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup à espérer ici. J'ai déjà essayé d'utiliser les dérivées 1 et 2 du prix lissé de la même manière et cela n'a rien donné de bon.
Il est préférable de ne rien repasser du tout au stade du calcul, puis la ligne finale peut encore être repassée d'une manière ou d'une autre, je pense.
Les conditions d'achat et de vente ne sont pas pertinentes à ce stade.
Quelle est la formule pour calculer la vitesse et l'accélération de macdi, pour moi la vitesse du point est distance/temps, l'accélération est vitesse/temps. Dans cette forme, mais pour le McDi, nous avons extrait la ligne des prix de la ligne du McDi (chemin - prix, maintenant le chemin - McDi) ou pas ? il s'avère quelque chose comme lorsque nous construisons un McDi, nous cherchons la vitesse de la petite machine par rapport à la grande machine, ici dans le McDi nous cherchons la vitesse du McDi rapide par rapport au McDi lent, et l'accélération donnera l'extrapolation du McDi, je comprends correctement ?
Je ne veux rien repasser du tout au stade du calcul, puis la ligne finale peut encore être repassée d'une manière ou d'une autre, je pense.
Les conditions d'achat et de vente n'ont rien à voir à ce stade, elles ne sont pas nécessaires pour le moment.
Quelle est la formule pour calculer la vitesse et l'accélération du macdi, pour moi la vitesse du point est distance/temps, l'accélération est vitesse/temps. Dans cette forme, mais pour McDi, nous avons extrait la ligne des prix vers la ligne de McDi (chemin - prix, maintenant le chemin - McDi) ou pas ? il s'avère quelque chose comme lorsque vous construisez McDi, en cherchant la vitesse d'une petite voiture par rapport à une grande voiture, ici dans McDi, en cherchant la vitesse rapide de McDi par rapport à McDi lent, et l'accélération donnera l'extrapolation de McDi, n'est-ce pas ?
La signification physique de la dérivée seconde du MACD est difficile à trouver. Le MACD est calculé en soustrayant la forme d'onde longue de la forme d'onde courte. Comme le masque est un filtre passe-bas, avec cette extraction on obtient un filtre passe-intermédiaire. Nous sommes donc en présence de la dérivée seconde du filtre passe-bande. Ou alors, on regarde l'accélération d'un balayage rapide par rapport à un balayage lent. Et je suis toujours torturé par une question : pourquoi tout cela est-il nécessaire ?