Une question sur la façon de gagner de l'argent sur le marché FOREX - page 12
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Je ne compare pas les marchés aux casinos. Je ne prétends pas que les marchés=casino, en fait, je sais qu'ils ne le sont pas. Mais si ce n'est pas le cas, nous avons besoin de méthodes capables de le prouver, d'identifier la différence entre les deux et de construire un modèle de trading générateur de profits basé sur cette différence. Si la méthode censée être rentable ne peut même pas distinguer les casinos des non-casinos, comment va-t-elle faire des bénéfices ? Où est la garantie qu'il ne s'assiéra pas par erreur à la table de roulette plutôt qu'à la presse à billets ?
Pourquoi devrions-nous le comparer ? Pourquoi le prouver ? Il n'y a pas besoin de faire intervenir un casino.
Non, donc il n'y en a pas. Supposons que les signaux de tous les indicateurs soient uniques, fluides et précis et qu'ils correspondent uniquement à la structure du marché. La divergence apparaît - nous achetons ou vendons, c'est le "murmure" du marché, c'est un signal unique, il apporte une information unique, et tout le reste est inepte.
Non, non. Partons du principe que les signaux de tous les indicateurs sont uniques, fluides, précis et correspondent uniquement à la structure du marché. La divergence apparaît - nous achetons ou vendons, c'est le "murmure" du marché, c'est un signal unique, il porte une information unique, alors que tout le reste est mauvais.
Eh bien, pourquoi être sarcastique... ? Et en plus, ce ne sont pas mes revendications concernant "l'unicité, la fluidité, la précision, etc. etc." ;)
Mais bon, qu'est-ce que le casino vient faire là-dedans ? ;))))
Ce qui me plaît ici, c'est que nous avons un modèle dont les propriétés ne sont connues que théoriquement et un marché inconnu, dont une petite fraction des propriétés est censée être exploitée par le modèle. On ne sait pas si ces propriétés existent ou non. La nature des prix du marché n'est pas non plus tout à fait claire. Il y a trop d'incertitudes. Remplaçons le marché SB - maintenant toutes ses caractéristiques nous sont connues à l'avance. Testons le modèle sur celui-ci - oui, le modèle ne se comporte pas comme l'exige le SB - et il n'y a qu'une seule explication, c'est le modèle lui-même, l'inexactitude ou l'erreur ne peut se trouver que là et nulle part ailleurs. Nous le corrigeons. Nous voyons le résultat. Il correspond aux exigences du SB - bon, le modèle correspond au moins à lui-même. Exécutez le modèle sur des rangs réels. Comparez les résultats : il y a une différence qui doit être corrigée. Ensuite, nous analysons la différence, et voyons comment nous pouvons faire des bénéfices et améliorer le modèle dans le sens d'une augmentation de la différence entre l'IBB et les séries réelles.
Il n'est pas rare dans mes systèmes d'alimenter le SB avec une distribution gaussienne de retours pour voir s'ils voient des poissons dans le SB. Si certains le font, le système est mort.
Eh bien, quel est l'intérêt d'être sarcastique... ? Et en plus, ce ne sont pas mes revendications concernant "l'unicité, la fluidité, la précision, etc. etc." ;)
Mais encore une fois, qu'est-ce que le casino a à voir là-dedans ? ;))))
Vous niez donc toute "similitude", au moins extérieure, entre les graphiques d'errance de la balle et le graphique des prix ?
Lecture - Je ne comprends rien.... C'est trop compliqué...
Vous êtes allé dans un casino et avez enregistré les résultats de 1 000 lancers de boules - c'est "préparer les données" ? Ça n'a aucun sens. Vous ne l'avez pas préparé d'une quelconque manière. Vous l'avez analysé et vous avez remarqué que les zéros sortaient plus souvent ? Alors pariez sur zéro ! C'est la prédiction. Sur l'autre table, aucun des chiffres ne sort plus souvent ? Eh bien, prenez-le comme une réalisation de la distribution égale et vous êtes les bienvenus pour prédire !
Personne ne prépare de données, la prédiction est en principe possible dans les deux cas !
"La nature des prix du marché n'est pas non plus tout à fait claire" - qui n'est pas clair ? Vous ne connaissez pas les termes d'offre et de demande ? Ne connaissez-vous pas les participants aux marchés ?
C'est exactement ce que je veux dire. Lorsque nous utilisons le système, nous lui faisons confiance. Il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Dans le monde réel, nous ne savons pas à quoi correspond réellement le marché.
Je voudrais développer cette pensée.
Je qualifie les exigences de base du modèle de réversibilité (ce n'est pas moi, d'après Box). Prenons kotir = tendance + bruit. En ajoutant la partie droite, on obtient la partie gauche. Il semblerait que l'exigence de réversibilité soit satisfaite. Mais ce n'est pas le cas. A l'exception du niveau du kotir, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas voir ou modéliser. Le problème est que nous ne savons pas si ce "quelque chose" est perdu dans la bonne partie ou non. Ce "quelque chose" pourrait-il être ce qui génère la non-stationnarité ? Comment trouver le chat noir dans une pièce sombre, ou n'est-il pas là ?
Il n'est pas rare dans mes systèmes d'alimenter un SB avec une distribution gaussienne des retours pour voir s'ils voient des poissons dans le SB. Si l'un d'entre eux le fait, le système est mort.
Il n'y a pas de système comme un système...
Un SB avec une distribution quelconque, y compris une distribution gaussienne, n'impose aucune interdiction.
C'est exactement ce que je veux dire. Lorsque nous utilisons le système, nous lui faisons confiance. Il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Dans le monde réel, nous ne savons pas ce qu'est réellement le marché, et la seule chose que nous avons est la conviction que le système sait ce qu'il fait. S'il ne sait pas ce que même nous savons, pourquoi utiliser un tel système ? Mieux vaut commercer avec nos mains, car nous en savons plus qu'elle et nous pouvons mieux la manipuler.
Vous niez donc toute "similarité", au moins externe, entre le graphique des ballons et celui des prix ?